证监会决定：立案调查！
作 者丨李域
编 辑丨巫燕玲
备受关注的“量化私募跑路”事件传来最新消息。
11月24日，证监会发布公告称，近日北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。
证监会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。
证监会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。证监会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，证监会将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。
11月14日，市场上传出“有家杭州的量化私募基金跑路了，并且将客户的资金全部转移”的消息，相关内容显示，百亿私募FOF机构华软新动力投资了相关私募产品，中间存在多层嵌套，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京”，据称，“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。
当日晚间，华软新动力表示，本公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司（以下简称汇盛私募）的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。
华软新动力给渠道的回应信息显示，新动力旗下FOF下投了杭州汇盛，而汇盛先前声称自己是做量化对冲策略，后来经华软新动力调查发现，汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品，华软新动力迅速采取行动，“已经报案抓捕产品造假的私募管理人深圳汇盛”。
随着事件持续发酵，多家信托公司、上市公司也被卷入其中。在引发行业巨震之时，市场更关注的是：投资者的资金为何能从产品托管账户中直接转走，而托管机构出具的估值表又与实际情况不符？
新的“受害者”
随着事件持续发酵，多家信托公司也被卷入其中，百瑞信托和云南信托先后对此事作出回应。
11月15日，百瑞信托发布澄清公告，称公司从未与华软新动力等开展过任何形式的业务合作，公司历史及存续信托产品也从未投资上述机构的任何产品。
同一天，云南信托亦对传闻回应称，针对“杭州30亿量化跑路”事件及有关公司个别TOF产品合作方涉嫌违规违约的传闻，公司进行了排查。
经核实，公司已经严格依照信托文件的约定全面履行了受托人职责，TOF相关产品的投资操作均遵循投资者的意愿，并按照其指定的投资顾问指令执行。后续，公司将按照信托文件约定和投资者意见采取相应措施，维护投资者的合法权益。
据21世纪经济报道记者多方了解，涉及到相关私募及产品的机构，都在紧急排查风险，部分私募管理人也被合作方要求排查。
此外，上市公司也成为“受害者”，郑煤机11月19日发布公告称，公司此前认购的3只信托理财产品“外贸信托-华软新动力精选单一资金信托”1号至3号存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。
前述产品合计认购金额3亿元，目前公司仅收回不到3000万元，其余存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
11月20日，私募FOF管理人上海珠池资产也现身发布声明。公司否认涉及“杭州30亿量化跑路”事件，表示目前所有产品及公司业务均正常平稳运作。并强调公司所有FOF产品以及所投资的子基金，均由有资质的机构提供托管和外包监督服务，所有产品的基金估值不存在造假风险，且所有产品的资金不存在被转移的风险。
公安机关已介入
中基协官网显示，深圳汇盛成立于2016年1月，管理规模为10亿元-20亿元，注册地点位于深圳，实际办公地点在杭州。
“杭州瑜瑶”全称杭州瑜瑶投资管理有限公司。公开信息显示，公司目前有8名全职员工，管理规模在20-50亿元。
图 / 企查查
值得注意的是，根据《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》的规定，这家私募机构处于异常经营状态。
2022年6月13日，杭州瑜瑶投资被浙江证监局出具警示函，处罚事由为公司旗下瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间，存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。时任公司法人何国清、基金投资经理杨泽斌也被出具监管函。从处罚来看，公司旗下产品属于违规加杠杆。
备案登记信息显示，何国清持股60%是杭州瑜瑶的法定代表人、总经理，股东杨泽斌持股40%。
多位私募基金人士认为，“瑜瑶”一案会对私募基金生态产生重大影响。
相关人士表示，受到华软新动力兑付事件等的影响，有代销机构主动联系相关私募，希望后者仔细说明是否存在投资嵌套问题，并针对基金运作中投资范围的界定，从合规层面上排查相关隐患。
此外，备受质疑的是私募产品托管的证券公司。杭州瑜瑶旗下的9只产品中，华泰证券托管了其中6只产品，国信证券、华福证券、海通证券各托管1只，相关托管机构为何没能及时发现托管的产品净值造假，又是否需要为相关事件担责，也依然存在争议。
深圳某私募人士表示，2023年以来，在监管持续发力背景下，私募行业在加速扶优限劣。此次事件中托管券商将面临责任追究，监管部门有望加强对私募基金行业的排查与整顿。
11月24日，证监会表示，下一步将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。
SFC
本期编辑 刘巷
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