2018年5月21日下午，我院管理学与经济学系列前沿讲座之三二六讲—“针对随机动态规划问题的一种基于区间估计的学习方法及其应用”在N122顺利举行。该讲座由我院李仲飞教授主持，香港中文大学系统工程与工程管理学系陈南副教授担任主讲嘉宾。陈南副教授在本次演讲中为我院的师生展示了其最新的研究成果。

图1：李仲飞教授为与会师生介绍讲座嘉宾

随机动态问题在经济学、金融学和管理学领域都有很多的应用，但是在高维情形下，该问题的求解普遍面临“维度灾难”的难题。为了解决该难题，学者们普遍倾向于寻找一些近似的启发性算法，来获得数值计算上的效率。

这自然产生了如下两个普遍的问题：1. 如何评估一个近似启发性算法的精度？2. 如果意识到某个算法的表现不太好，那么能够有一个具有广泛适用性的做法去提高它的表现吗？

为了回答上述这两个问题，陈南博士及其科研团队在这篇学术报告中提出了一种基于信息松弛技术的值函数迭代方法，来求解随机动态规划问题。其方法的优势是能够评估给定的一个启发算法的表现，并且通过迭代步骤来提升该算法的表现。他在报告的过程中也提及科研成果可能的现实应用。

在讲座的最后，陈南副教授为与会的师生进行了答疑并与同学们互动，分享了自己在这个领域的研究心得。

图2：陈南副教授为师生展示随机动态规划的研究思路

讲座嘉宾简介

陈南博士，香港中文大学系统工程与工程管理学系副教授、博士生导师。美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系博士、北京大学数学科学学院硕士和学士。研究领域为金融科技与金融工程。研究成果发表在金融学和金融工程学领域国际顶级期刊，包括《Review of Financial Studies》, 《Operations Research》, 《Mathematical Finance》, 《Mathematics of Operations Research》, 《Finance and Stochastics》, 《Journal of Economic Dynamics and Control》等。陈南副教授同时担任香港中文大学金融科技学工程学士学位项目主任（这是香港首个也是目前唯一一个致力于在金融科技领域提供全面的本科教育的项目）、香港中文大学（深圳）金融工程硕士项目主任、香港中文大学金融工程实验室主任。

来源：金融服务资源配置与风险管理团队

 编辑：夏小喵

责任编辑：Dr.Or

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