“吊打”巴菲特,"脚踩"华尔街,数学家一年狂赚100亿
责任编辑 | X博士
月底又双叒到了
超模君每次付款时的心情也沉重了一些
但并不是每个人都跟超模君一样
需要看着余额度日如年
今天就为大家介绍一位最会赚钱的顶级数学家
他不仅拿过国际数学大奖
还在华尔街“吊打”巴菲特
他就是最低调的华尔街富豪
詹姆斯·西蒙斯
数学学好,人生开挂
1938年出生于马萨诸塞州的西蒙斯是一家鞋厂老板的儿子(学习好就算了,还是个富二代awsl)
别小看这个简单的问题,它在西方被称为芝诺悖论,是一个关于运动不可分性的著名哲学悖论
▲芝诺悖论的中国式表达
长大后,西蒙斯的求学经历像开了加速器,20岁从普林斯顿大学毕业,3年后取得加州伯克利大学博士学位(没错就是那所世界排名第四的大学),毕业后轻松的成为了哈佛大学数学院的老师。
西蒙斯在哈佛当老师的时候正是越战时期,美国安全局急缺人才破译密码。
当美国安全局找到西蒙斯时,爱国的他爽快的辞去了老师的职位,当上了密码破译员。这份工作不仅有丰厚的工资,每天还有半天的时间可以做数学研究,西蒙斯感觉自己的人生走上了巅峰。
▲人生赢家 青年西蒙斯
好景不长,在安全局进行了4年的秘密破译工作后,他感受到了战争的残酷,正义感让他当着领导的面公开发表反战言论。
▲美国国家安全局
失去工作后的西蒙斯不仅失去了经济来源,还被哈佛大学和麻省理工大学拒之门外。这对于年轻的西蒙斯来说,更是雪上加霜。
▲纽约州立大学石溪分校
缘于数学,巧遇知音
进入石溪大学后,西蒙斯已经失去了之前积累的一切资源,不再有高额的薪水,也没有环境一流的数学实验室。但西蒙斯并没有一蹶不振,而是遇到了两个人,干了两件大事。
首先,他遇到了一个对他人生有重大意义的中国人——陈省身
▲中国著名数学家 陈省身
西蒙斯遇到陈省身就像遇到知音一样,两个人在这所不知名的大学里默默地研究起了数学。
两年后,西蒙斯靠这项研究一举获得了几何学领域里的诺贝尔奖——维布伦几何奖(Oswald Veblen Prize in Ueom-etry)。他甚至还申请过诺贝尔奖,但可惜的是并无缘分。
这个Chern-Simons理论到底有多厉害呢?简单来说,这一理论自从公开以来,就定义了许多现代物理学定理,40多年,影响至今。
▲中国物理学诺贝尔获得者 杨振宁
没错,就是那个物理学诺贝尔奖得主,他恰好也在这所大学任教。
西蒙斯是数学系主任,而杨振宁是物理研究所所长。虽然西蒙斯对物理一窍不通,但俗话说的好,数理不分家。在好基友杨振宁3年的熏陶下,西蒙斯渐渐对杨振宁的理论有了兴趣。
▲杨振宁和西蒙斯合影
后来石溪大学能成为全美百强大学,西蒙斯和杨振宁的成就功不可没。直到现在,石溪大学的几何学和物理学研究所都还是叫“ 杨振宁理论物理研究所 ”和“ 西蒙斯几何物理中心 ”。
转战华尔街
说到华尔街大亨,大家可能首先想起的就是巴菲特,索罗斯这些金融大鳄
但为什么西蒙斯好好的数学家不做跑去做投资人了呢?说到这个问题不得不再次提到他的另一个好基友——陈省身。
西蒙斯在数学领域有了名气后觉得有些倦了,于是想转行,他在从政和华尔街之间犹豫不决,于是跑过去问陈省身意见。
在华尔街的前10年,西蒙斯靠传统方式运营着他的对冲基金。对冲基金是一种降低部分风险的投资方式,但是低风险对应的就是低利润,而且压力实在太大。
可是西蒙斯研究的是微分几何,跟量化投资有关的拓扑学都不太懂,这可咋办?
好在西蒙斯在数学圈子里积累了一些人脉,通过自己在圈内的影响力吸引了大量的数学人才,除此之外还招收了一些程序员和密码学家。
至此,“大奖章”基金和“文艺复兴科技”公司正式成立。
▲“文艺复兴科技”公司
西蒙斯听了这些话虽然依旧表面笑嘻嘻,但是心里比谁都急,于是赶紧叫停,进行第二次转型。
巧用数学,实现暴富
在第一次转型失败后,西蒙斯不仅没有叫停量化投资,反而继续招收数学人才,也就是在这个时候,西蒙斯遇到了数学大师亨利·劳佛。
他们两人夜以继日的对量化模型进行优化,终于在半年后做出了一个重大决定——放弃长线交易,专注短线交易。
▲1988-2016年“大奖章”基金收益回报率
这是什么概念呢?给大家举几个例子:1994年的美联储国债风暴,其他人大亏,“大奖章”收益率70%;2000年网络股泡沫,收益率98%;在2008年,让美国第四投行——雷曼兄弟倒闭的金融危机里,大奖章基金不仅没有亏损,还获得了80%的收益率!
索罗斯在巅峰10年(1990-1999)内,总收益率达到1701%,但是跟同期大奖章的总收益率2478%相比还是黯然失色。
虽然西蒙斯的“大奖章基金”有如此高的回报率,但是很少人参与投资。
在他的带领下,很多员工身家都过了亿。其中,前普林斯顿大学数学教授劳弗身家超过了40亿美金。
有趣的是,西蒙森得知好友陈省身是从清华大学后,在清华大学百年校庆时捐赠了一所公寓——“陈一西蒙斯”专家公寓楼。好基友陈省身也是很开心,人在家中坐,钱从天上来。
从遇到陈省身再到成立“大奖章”基金,西蒙斯这一生的转折都跟数学有关。
正好印证了这句话:
学好数理化,真的是走遍天下都不怕。
转自经济学博士 来源 金行家资产管理中心
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