当代金融家•监管科技｜兴业证券李予涛等：集团化大数据服务体系构建及应用
李予涛 兴业证券股份有限公司首席信息官
来源 | 《当代金融家》杂志2021年第7期原题 | 《证券公司集团化大数据服务体系构建及创新应用》
数字化转型已成为提升证券服务质量的助推器，同时也是引领公司高质量发展的新赛道。因此，如何利用新技术将企业内外部数据资产变现，突破证券行业在数字化转型过程中面临的挑战，提升金融机构核心竞争力，值得企业进一步深入探索研究。
兴业证券股份有限公司为适应大数据时代下证券公司数字化转型的新要求，以“数据资产化、资产价值最大化”为目标导向，聚焦大数据、数据治理、人工智能等新兴技术管理手段和金融业务场景深度融合，提出“存、管、用、智”四位一体的基于数据治理的证券公司集团化大数据服务体系，率先推进“数据架构平台化、数据管理集团化、数据服务生态化、人工智能场景化”战略转变，致力加快推进集团级“全面、可控、有效、智能”的多层次数据服务模式转型，积极探索企业数字化发展道路。
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夯实平台能力建设 “数智”驱动科技赋能业务
兴业证券提出的集团化大数据服务体系以数据治理为基础，大数据平台为支撑，采用“BI+AI”双引擎模式推进，自上而下不断夯实高质量集团全域数据资产建设，推动数据创新应用，形成数据存储计算至数据应用一体化服务模式，有效助力企业数字化转型，在快速满足企业精细化经营管理、差异化客户服务、提升风险管控等方面取得全面突破。
数据集中“存”能力建设
本项目综合运用大数据技术开展集团数据湖的存储与计算。基于开源Hadoop生态技术，自主研发与数据治理成果深度融合的自动化数据采集与调度开发工具、基于Flink完全SQL化实时数仓平台、零代码配置化的DataAPI工具等，简化大数据开发难度，提升开发效率。同时，不断完善软硬件基础设施，形成强大、高效、稳定的大数据存储和处理能力，为智能化服务、数据化运营、优化数据管理提供基础。
数据统一“管”能力建设
数据治理是围绕数据资产价值创造为愿景的长期工作，需要与业务战略、信息化战略深入融合，结合公司发展的历史与现状，不断调整数据治理的定位以及切入点，持续地开展下去。
一是引入权威咨询，建立“业务、技术、管理”多方协同组织架构，明确内部数据管理职能，自上而下推动数据治理工作。数据治理工作小组制定并发布适用于集团实际情况的管理办法，并定期进行内部宣贯，达成全司上下文化的认同，并辅以一定的奖惩措施与监察手段，适当将数据治理工作的执行情况纳入业务部门及分公司的考核范畴，同时，分析新建制度对已有制度的影响，使公司数据管理相关制度体系化。
二是基于集团现状，提出标本兼治、兼容现状的治理方法论；并推动以数字化转型为核心、涵盖事前、事中、事后、激励、上报、三方协作等“一核心六维度”的长效管理机制建设与落地，积极探索企业数据治理可实践路径。
三是推进构建数据管控平台等技术堆栈，逐步系统化提升数据质量。通过打造数据管控平台工具，实现全司数据资产线上管理，提高数据管控工作效率和管控信息化建设，实现实时异常报警监控。
数据“灵用”能力建设
一方面，企业数字化转型对数据分析应用提出更快、更准、更灵活的要求，打破技术业务壁垒，由传统IT驱动转变为业务驱动成为当务之急。本项目基于数据治理的体系架构下，构建“管理、技术、业务”多维驱动自助数据服务平台建设，快速响应企业精细化经营管理需求。依托大数据中心、数据仓库等技术打造多维度数据主题集市，并搭建敏捷BI分析平台，进而通过简单拖拉拽就可以让业务自助完成取数、用数。并通过自主研发实现与公司自有技术平台的无缝集成，快速支持数据分析成果多系统共享共用。另一方面，企业聚焦“管理＋人才”双向驱动，推进共创、共建、共享、共赢的自助数据服务生态建设，让数据发挥最大业务价值。
数据“智用”能力建设
利用挖掘算法及机器学习等方法，积极探索数据产品创新，如相似K线、个性化资讯推荐、基金估值、异常交易监测等。并密切跟踪行业和市场动态，持续挖掘可落地的有价值的智能应用场景。
行业领先的基金实时估值，优化用户使用体验：本项目以大数据技术为基础，采用基金季报公布的十大股权重及债权持仓权重等数据作为输入，每日盘后针对每只产品的近期数据进行独立个性化回归建模，为首家推出基金盘中实时估值算法应用的券商，估值准确率行业领先，有效辅助客户选择合适的申购和赎回时机。与此同时结合我司7*24小时产品预约及基础化信息服务提供的产品详情和客户个人产品持仓详情信息，能够极大地提高用户体验。
基于风险匹配的产品精准推荐，提供差异化客户服务：以满足客户需求为核心，依托大数据技术，逐步向数字化营销全面转型。目前，基于风险匹配的产品精准推荐，为客户提供了精准对接的渠道和个性化产品的服务，为营销人员对客户的分析与筛选提供了有效的数据支撑，显著提升了营销效率，节约了营销成本。
自主可控的相似K线系列产品，优化专业投资辅助工具：公司自主研发了基于欧式距离与DTW距离的K线相似度计算技术，为投资者提供了相似K线和形态选股两大模块功能。选择以欧式距离作为等长K线段的相似度计算方式，DTW距离作为衡量不等长K线段的相似度计算方式，这两种方法量化的结果在前端图形显示上和人眼观测的“K线相似性”更为接近，且具有较高的计算效率，能够有效的支持实时计算需要。
基于细分场景的配资模型研发，提升企业风险管控能力：根据场外配资的常见模式，指标设计从出借账户和分拆账户两种场景出发，并使用根据专家经验制定的各监测阈值进行场外配资行为监控，挖掘可疑用户行为。该模型已用于辅助各分支人员进行场外配资排查，有效帮助合规人员极大地缩小了排查范围，为场外配资行为的提前排查提供了有效的数据分析手段。
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持续加快数字化转型 促进企业高质量发展
兴业证券将在新一轮科技革命与产业变革深入推进的时代浪潮下，持续加大集团金融科技战略投入，加速推动集团数智化转型进程，在集团化多层次数据服务支持上力取质的突破与提升。
一是持续推进海量数据交互技术。优化完善实时数仓技术体系，实现完全基于SQL开展实时数据指标开发，能与传统数据库和非传统数据库的维度表建立关联、能基于WEB界面拖拽实现实时指标计算等，并依托DataAPI功能、敏捷BI平台和自助SQL社区等工具有效将数据实时对外输出，提升企业海量实时数据交互能力。
二是持续深化数据治理管理覆盖。聚焦推进数据治理工作线上化及智能化，有效保证数据资产的准确性、流程的规范性，并提升治理效率。
三是持续拓宽人工智能应用场景。探索证券行业适用的AI智能平台构建，降低人工智能技术应用门槛，并统一技术框架，逐步形成企业级人工智能应用技术生态，以支撑智能应用系统的快速落地、能力共享以及AI自主研发。
| 李予涛为兴业证券股份有限公司首席信息官，蒋剑飞为金融科技部总经理，刘斌为信息技术部总经理，邱华勇为金融科技部互创中心总经理助理，李细杰为金融科技部数据平台与应用组团队负责人，林嘉敏单位为金融科技部数据平台与应用组
资本市场监管科技寻踪（上）
文/屈 燕
2020年4月，中国证监会科技监管局正式“营业”。6月，证监会官网更新机关部门一栏，科技局新增入列。科技局由学者型官员姚前领衔，旨在打造一个整合、打通现有各信息资源的资本市场大数据监管系统，掀开了证监会科技监管的新篇章。经过这一系列重大改革后，形成了科技监管局、信息中心、中证数据、中证技术为主体的科技监管工作体系。
10月，科技监管局局长姚前表示，证监会已于7月启动了区域性股权市场区块链登记托管基础设施建设的试点工作，首批确定了北京、上海、江苏、浙江、深圳5个试点地区，目前试点工作进展顺利，各地的区域性市场区块链基建各具特色，证监会负责建设的中央监管链也已初步建成，5个试点地区的地方业务链至9月全部实现与中央监管链的技术联通。
时隔一年后，随着资本市场金融科技发展势头向好，诸多挑战也接踵而至，包括智能化数字化发展还处于早期阶段、新一代信息技术应用可能伴生风险隐患以及金融科技监管还需不断完善等。通过金融科技创新试点，可以极大发挥助力，推动行业机构借助金融科技手段提质增效、探索构建适合金融科技发展的长效监管机制、投资者合法权益保护以及金融风险防范。
由于资本市场监管科技建设任务繁重，行业来稿亦多，为真实全面展示“当前所处位置”，本期组稿将分为上下两期刊登。如姚前局长所要求，期待本期组稿能够促进行业机构真抓实干，积极参与试点工作，打造新型金融基础设施，促进我国资本市场数字化发展。
监管科技
基于区块链的OTC衍生品金融基础设施
为了支持高效的场外衍生品交易匹配、确认、执行、清算和报告等，需要在现有标准化工作的基础上，进一步构建一个可自动化执行的统一、开放、高效、合规、稳健的场外衍生品基础设施平台，从而实现更高的运行效率、更一致的监管合规、更好的数据质量和市场透明度。2
深交所：以企业画像辅助智能监管
喻华丽为深圳证券交易所总工程师
企业画像系统并非完全取代监管人员实现自动监管，而是定位于智能监管辅助系统，推动监管由人力为主向人机深度融合的模式转变。
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上交所：以数据平台赋能智慧监管
王泊 上海证券交易所数字化专业委员会副主任、上交所技术有限责任公司总经理兼CTO
本文回顾分析了上交所在大数据平台建设和数据迁移方面的实践经验，同时分享了推进数字化转型过程中针对数据治理和大数据应用的探索与思考。
监管科技建设
App平台驱动下的券商财富管理转型
行业数字化转型背景下，证券公司必须依托金融科技对证券App的技术架构、研发模式进行创新，更好提升新形势下金融服务的普惠性、差异化和服务效率。5
SM系列商用密码构建证券网上交易安全保障体系
罗黎明为中国银河证券股份有限公司副总裁
以中国银河证券为代表的密码算法试点单位，自主规划、自主设计、自主开发了从算法理论层面到平稳落地应用系统，并在证券生产交易系统上线稳定运行。
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基于分布式架构的新一代机构交易服务平台
舒宏为东方证券股份有限公司副总裁、首席信息官
基于分布式架构的新一代机构交易服务平台为证券核心交易业务系统从传统集中式架构向新一代分布式架构的转型升级迈出了坚实一步。
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证券公司集团化大数据服务体系构建及创新应用
随着金融科技快速发展，金融监管改革持续推进，行业竞争与日俱增的时代背景下，证券公司应加速数字化转型，致力于提高企业经营管理、风险管控、客户差异化服务等能力，构建企业核心竞争力。8
聚力证券核心交易技术的新一代A5系统
高海明为东吴证券股份有限公司副总裁
第七届证券期货科学技术奖评选结果已正式揭晓，东吴证券与顶点软件联合研发建设的证券新一代交易系统A5荣获二等奖。该奖项是行业科技的权威认证，也是行业官方组织评选的科技类奖项。A5系统获此殊荣，标志着证券IT核心技术迈入全面自主可控的发展新阶段，标志着证券交易系统的创新性变革取得了历史性突破。
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智能运维为金融科技高质量发展保驾护航
晏强为光大证券股份有限公司信息技术总部董事总经理
相比传统运维方式，智能运维能够实现更细粒度、更高精度的异常发现，特别是一些潜在的业务风险、系统瓶颈，能够实现更高效、更准确的定位故障根因。
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