王佐强：加快金融科技应用创新，开创数字化转型新格局

古时从武汉循长江水道行进，可西上巴蜀，东下吴越，向北溯汉水而至豫陕，经洞庭湖南达湘桂；现代武汉地处长江黄金水道与京广铁路大动脉的十字交汇点，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽。今天的武汉正加快科技创新的步伐，在数字世界里继续构建“九省通衢”。长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）、天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）、长江期货股份有限公司（以下简称长江期货）、美尔雅期货有限公司（以下简称美尔雅期货）等总部位于湖北武汉的证券期货公司，一直坚持推进科技赋能与金融科技创新，积极探索应用近年来涌现出的新理念、新技术、新工具，用大数据、人工智能技术等金融科技新技术整合行业数据资源、优化原有商业模式、构建智能生态体系、提升产品服务质量，通过科技创新更好地赋能实体经济、服务社会公众，推动《证券期货业科技发展“十四五”规划》在湖北落实落细。

中国证券监督管理委员会

湖北监管局副局长  王佐强

科技赋能，挖掘数据应用“新特色”

近年来，随着物联网、云计算、5G等技术涌现，互联网数据规模呈几何式增长，大数据技术正是针对处理这种大规模、结构复杂数据提出的。金融行业是大数据技术的重要应用领域，通过大数据技术，可以获取、关联和分析更多维度、更深层次的金融数据，提升金融企业的数据分析能力，为企业和客户提供更好的决策和投资建议。大数据应用能力，是衡量一个金融企业科技实力的重要标准。

长江证券以“投研驱动，科技赋能”为核心，将大数据技术用于投研相关的业务中，构建了智能基金投研体系：一是通过业务数据化、数据资产化、流程标准化的方法，形成一套标准的数据开发及管理规范，从而实现数据产出最大化；二是通过对数据采集、处理、服务、运营全生命周期的管理，实现投研数据的共享，推动数据价值实现；三是在投研数据中心的基础上，依托于知识图谱、机器学习、自然语言处理、智能写稿等科技技术，结合经典投资模型因子理论及投研人员的分析框架、研究逻辑及策略，构建丰富的基金标签库和因子研究体系，充分发挥专家经验和智能技术的协同效应，将基金分析由静态基础走向动态精细，形成可持续、更高效的研究与投资能力，为公司财富管理业务赋能。

通过对大数据技术的应用，解决了传统基金投研业务需要投研人员通过各种渠道寻找数据和判别信息，依靠个人知识储备和历史经验对数据进行加工整合形成观点指导投资决策的问题。传统模式下不仅对投研人员信息搜集、数据处理、逻辑分析和知识结构都提出了较高的要求，而且会花费大量时间。

依托于该智能基金投研体系，长江证券2021年公募权益基金保有规模较2020年提升91%，产品配置型客户盈利占比相比股票交易型客户高出10%，基金研究服务的机构客户数量不断增加，资管公司公募FOF基金业绩及回撤排名均处于同类前列。

助力服务，推进数据治理“新模式”

随着金融科技飞速发展，证券行业生态和业务模式正在发生颠覆性的改变，同业竞争也愈演愈烈，同时，监管机构积极鼓励和引导证券公司利用金融科技提升客户服务、经营管理和风险控制水平。国内证券公司已越来越注重数据在业务发展中发挥的重大作用，但目前证券公司在数据管理方面普遍存在信息系统建设孤岛化、数据存储碎片化、跨平台数据口径不一致等诸多问题，很难从源头管控数据标准和质量，从而造成数据价值损失。

针对证券行业存在的上述问题，天风证券以实现数据资产价值为目标导向，以DAMA（数据资产管理协会）等国内外数据治理组织的方法论为理论指导，以证券期货行业的成果为基础，联合业内领先的合作方，研发了一款拥有先进数据治理体系、实现全生命周期数据治理的数据资产管理平台，形成了一整套完整的实践案例。

一是通过开展大数据平台和数据中台建设，实现了全公司客户数据的树状层级整合，建立了可拓展性强、要素完备的客户数据资产管理模式，打通了公司各业务领域之间的客户服务路径，加强了对子公司的风险管理和内部控制，实现了各系统客户数据的互联互通。

二是建设了“管理驾驶舱”智能决策系统，为管理者呈现更及时、更准确和更全面的数据，有效地提升决策科学性和效率，解决了过往证券公司管理者在做营销决策时依赖多个业务部门上报的数据和自身从业经验的难题。

天风证券通过从自身实践出发，形成了一套符合证券行业业务发展的数据流程化精准化管理模式，覆盖了数据治理及融合、数据资产管理及赋能、数据价值评估等多方面内容，逐步引导业务人员提升数字化运营思维，从而实现数据资产价值化的目标。

创新驱动，构建业务服务“新生态”

行情数据是投资者实施投资决策的重要基础，Level-2行情是上证所信息网络有限公司推出的上海证券交易所新一代行情，相对于普通行情具有数据更全面、推送速度更及时的优势，对投资者的意义十分重大。国内A股市场许多第三方开发商对Level-2已经有对应的标准产品线，但缺少个性化定制产品和服务。国内有部分券商也提供Level-2行情服务，但产品同质化比较严重，产品丰富度和服务体系比较欠缺。

长江证券坚持创新转型基本思路，基于上交所及深交所的基础Level-2数据，通过自身的技术积淀，深入挖掘Level-2数据价值，为用户提供全面快捷的行情数据以及更丰富的个性化指标功能，同时整合线上线下运营资源，构建智能化、矩阵式营销触达方法，实现更为灵活的营销服务体系，为客户提供更优质的特色金融服务。项目从多个方面通过创新提升产品竞争力，构建长江证券智能服务生态体系。

一是数据挖掘智能化。采用智能化的科技手段，借助AI算法模型，结合专家经验规则，解决没有先验知识、手工生成特征费时费力的问题，再通过遗传算法进行特征组合的迭代，从而得到有效指标，为挖掘指标公式及高频因子提供HI+AI（人类智慧+人工智能）自动探索方法。

二是矩阵式服务触达。借助多渠道终端将线上线下营销有机结合，通过图文触达、视频投教、即时通讯、消息触达、终端服务触达五大场景，为客户打造出多维度矩阵化服务触达通道。

三是技术架构平台化。通过算法中台、大数据平台、微服务平台、RPA等底层核心技术平台，为AI建模、数据挖掘、应用开发、运营自动化提供统一平台赋能。

依靠丰富的客户数据、成熟的交易体系、完善的服务生态、个性化的产品服务和强大的研究能力，针对普通投资者、机构投资者、衍生品投资者、投研机构的不同特点，提供特色化的产品，长江证券的Level-2创新生态体系取得了良好的效果。项目上线后截至2021年年底，各类产品销售额超过5000万元，周边产品的总体销售金额超过1亿元，转化付费用户近10万人。创新生态服务体系的建设将在一定程度上提高客户的盈利能力、增加客户资产规模、丰富财富管理渠道，同时实现差异化服务，提升公司的佣金收入。

智能护航，打造金融安全“新防线”

近年来，国内金融市场不断发展壮大，对金融科技的应用不断加深，网络和信息系统方面的金融安全也日益受到重视,已经上升到国家发展战略高度。《证券期货业科技发展“十四五”规划》中明确将网络安全防护能力全面加强、网络安全数字化精细化作为重点目标，要求行业机构进一步增强风险应对能力，实现网络安全与自主可控的稳步提升。

长江证券基于证券行业特点、客户特性与正态分布的群体行为等多方面因素，挖掘证券客户、服务、业务与系统状态间的特征变化规律，提炼典型的网络安全、系统运维和风险识别场景，从完善风险预警机制的角度出发，通过“智能网络安全画像”把握网络安全的宏观趋势。从时间上，基于历史数据与状态来分析判定现状是否符合预期，聚焦趋势背离的奇异点，洞悉其意图，防患于未然；从空间上，刻画客户、服务、业务与系统的多维特征与态势。

智能网络安全画像以“群体分类、聚焦异常、趋势分析、洞悉意图”为思路，实现全天候全方位感知网络安全态势，辅助信息系统安全管控和信息技术治理。一是从客户、服务、业务和系统四个维度进行网络安全画像标签体系建设，形成安全基线，实时监测安全态势，聚焦网络攻击热点，抽象出网络安全威胁场景，建立特定业务异常监测模型，实现攻击行为的及时预警、精准防控和自动化响应；二是基于攻击链中侦查、渗透攻击、攻陷与恶意行为的四个攻击阶段，构建威胁捕猎框架，辅助对攻击者进行画像和溯源；三是以区分客户和非客户为基础，使用层次聚类、随机森林、LightGBM等智能算法，细分客户的异常行为和非客户的恶意行为，对特定攻击群体和特定攻击模式开展针对性防御。

基于“网络安全画像与智能标签”和可变尺度时间窗口的安全分析，长江证券已经完成100余套信息系统的网络安全画像，通过采集和分析过往超过1年的网络流量、系统日志、业务行为等多维度数据，构建智能威胁监测模型，实时监测系统态势。目前，公司各项安全分析、互联网中高危漏洞监测、口令爆破与账号异地登陆告警的时间小于15分钟，风险监测预警时间小于8小时，漏洞处置与修复时间小于24小时。截至目前累计共分析处置上亿次网络攻击，将典型业务系统的有效攻击事件减少99%以上，平均检测时间与响应时间缩短至分钟级，在安全攻防演练行动中及时发现并处置了2起0day级漏洞攻击，提高了网络安全工作运营效率，避免了各类网络安全事件导致的经济损失。

长远布局，开创网络升级“新局面”

IPv6规模部署和应用，是互联网升级演进的必然趋势和网络技术创新的重要方向，也是网络强国建设的基础支撑。中央网信办、发改委、工信部联合先后印发《深入推进IPv6规模部署和应用2021年工作安排》《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，明确指出要让更多的政企单位参与到IPv6相关工作中来，共同做好互联网演进升级。长江证券等证券期货公司认真贯彻落实上述文件精神，加快推进基于IPv6的下一代互联网在金融行业规模部署，促进互联网演进升级与金融领域的融合创新，开创了湖北金融网络升级新局面。

长江证券持续推进IPv6规模部署工作，所有面向互联网公众服务的网站和应用系统均已按计划完成IPv6/IPv4双栈技术改造，逐步引导用户通过IPv6链路使用公司互联网服务，并将网络在IPv6环境下的运行状态纳入日常运行监控范围，实时监控各IPv6接入链路的流量使用率和IPv6站点的可达情况。目前，公司在汉口数据中心开通了电信、联通和移动三大运营商链路的IPv6服务，常青IDC开通了电信链路的IPv6服务，承载了当前IPv6应用的接入业务，新建设的泛海数据中心三大运营商广域网链路也将从原生层面支持IPv6。

天风证券现有5个互联网应用和门户网站均已完成IPv6改造，门户网站各级链接共493个，对IPv6支持率均已经达到100%。同时公司利用武汉未来城新建机房项目的契机，完善DMZ区应用系统的IPv6改造，力争在2022下半年完成所有DMZ区应用系统实现互联网IPv6访问，从而不断增加公司对外应用系统的IPv6访问的覆盖率。在对已有网络进行升级的同时，还持续优化IPv6网络及应用系统的相关管理制度，针对运维管理人员展开关于IPv6运维及安全防护知识的培训，加强IPv6安全技术的研究，提升应对IPv6网络攻击的能力。

长江期货不断提高官网各级链接IPv6支持率，从今年5月开始，公司建立了官网各级链接IPv6支持情况定期排查机制，每季度联系中国人民银行武汉分行指定的技术支撑人提供官网IPv6支持度评测结果，并对评测结果逐项开展排查，通过国家IPv6发展监测平台进行自查，通过“手机热点+电脑配置”方式搭建纯IPv6环境进行自查，以验证公司网站首页及内部链接IPv6支持率达到100%。同时加强与集团公司信息技术总部的沟通与合作，在现有IPv6改造成果的基础上，对公司互联网WEB与交易系统进行优化升级，以适应全行业IPv6规模部署，提升安全性和服务能力。

美尔雅期货已经实现了公司门户网站、核心交易系统、美尔雅期货APP的IPv4及IPv6的双栈访问。公司门户网站支持IPv4和IPv6的WEB应用防火墙、网页防篡改等安全防护手段，并在中国人民银行武汉分行办公室发布的“2022年重点领域门户网站IPv6支持度测评统计表（金融）月报”中支持度评分稳定在95分。

总    结

党的十八大以来，习近平总书记围绕实施创新驱动发展战略、加快推进以科技创新为核心的全面创新，提出了一系列新思想、新论断、新要求。当前，金融科技正在深刻改变金融发展模式，金融科技创新是金融机构应对市场环境变化和激烈竞争的核心竞争力。为服务国家创新驱动发展战略，同时也为了企业的进一步发展壮大，下一步，湖北地区证券期货公司将继续加强在金融科技领域的研究与应用，深入挖掘和发挥地区资本市场特点和优势，加快科技创新方面的探索和实践，深化科技创新文化建设，全面推进数字化转型，切实履行《证券期货业科技发展“十四五”规划》赋予的重要使命。

（栏目编辑：杨昆桦）

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