Stata：面板VAR模型（pvar2命令）

🌈2021年寒假Stata研讨班：高级计量经济学及Stata应用研讨班

PVAR这个程序最初是由Inessa Love编写的。它允许用户估计面板向量自回归和产生方差分解和脉冲响应函数。Love’s 的程序被Love and Ziccino (2006)等论文采用。

关于各种var模型，阅读如下资源：

1、Structural vector autoregression models，网址为：https://blog.stata.com/2016/09/20/structural-vector-autoregression-models/

2、Vector autoregressions in Stata，网址为：https://blog.stata.com/2016/08/09/vector-autoregressions-in-stata/

而pvar2完整的包包括三个文件.ado文件:helm.ado(用于执行Helmert转换)，pvar2.ado(实际估计命令)和sgmm2.ado(用于pvar2的评估)。该包还包括helm和pvar2的帮助文件。将这些文件复制到适当的Stata文件夹中。开始前请仔细阅读pvar2帮助文件。

在在使用pvar2之前，必须使用tsset或xtset。

1

pvar2语法格式

pvar2 [depvarlist] [if] [in] [weight] [, options]

语法选项为：

gmm：使用gmm，必选项

lag(#)：指定VAR中的滞后期，默认是1，#必须是正整数。

impulse [max IRF] [IRF x-axis intervals]：生成脉冲响应函数

list_imp：生成一个带有脉冲响应函数的表(在脉冲之后使用)

gr_imp：生成图形化脉冲响应

decomp [maxnum] [interval]：生成一个包含方差分解的表(必须在impulse或monte命令后列出)

2pvar2操作应用
1、导入数据，然后修改变量名称，设定声明

webuse grunfeld, clearrename company idxtset id year

结果为：

2、Helmert transform the data to remove fixed effects

helm invest mvalue kstock

结果为：

3、拟合面板VAR与三个滞后;使用蒙特卡罗标准误差生成最多12个周期的脉冲响应函数(并在IRF图上标记偶数周期)

pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) gmm monte 500 12 2 decomp 30 5 getresid

结果为：