（技术分享帖）期货股票交易中的网格交易法，单边行情中亏大赚小，如何破局？

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导读：

你知道吗，今天是期乐会陪伴你的第2741天啦！

很久没和大家分享技术解析类型的相关文章了！

关于“网格交易法”是一个争议很大的交易方法，因为网格交易法属于左侧交易，与右侧交易不同的是它并非跟随行情，追涨杀跌，顺势而为（网格交易法在价格下跌时买入，价格上涨时卖出），显然它是一个逆势交易策略。但对于做震荡行情的交易者来说，他是一个利润收割机，因为它是利用行情震荡来进行获利的。

今天就再借期乐会平台，与大家分享我的观点。如果你喜欢这种类型的文章，欢迎在文章右下角点点“赞”或拍砖哦！

友情提示：以下观点仅一家之言，技术分析是交易行为的辅助工具，是构建交易系统的组成部分，以下内容只作学习交流之用，无实际指导用途。市场有风险，交易需谨慎！

做为国内越来越多的人所使用的一个策略，它操作简单、不需要分析，对交易者的要求非常低，使得它拥有很多的使用者，进而网格的优化和变种也越来越多。

但是在网格交易过程中，我们会发现，我们经常在单边行情中破网卖飞（亏大赚小），为什么会出现这个问题，那今天我就带大家一起来看看是什么原因造成了交易中破网卖飞（亏大赚小），进而给大家分享几个解决的办法。

网格交易法的由来

网格交易法是美国数学家、信息论创始人克劳德·艾尔伍德·香农发明的，他在1936年获得密歇根大学学士学位。1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位，他提出了信息熵的概念，为信息论和数字通信奠定了基础。

他提出了网格交易的理论后，并且使用这个理论在市场中连续20多年实现了年化复利29%的收益，充分验证了网格交易逻辑的有效性和实用性。

网格交易法具体操作方法就是当你交易一个品种的时候，把可交易资金分成多份，同时也把交易品种的K线最高价和最低价价格分成很多个区间，间距要按所选择标的的日平均振幅决定，要求间隔不要大于标的的日平均振幅，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的价位记在表格内，它就是以后的买卖依据。当价格下跌一个档位就买入一份，增加份额。价格上涨一个档位就卖出一份，回笼资金，实现低买高卖赚取差价。当交易品种处于上下震荡行情，长期循环往复，无论标的价格如何变化，我们都可以获取高额收益。

它是一个奇葩

大家都知道网格交易法是一种利用震荡进行获利的策略，但是，网格交易法与以往正常的震荡交易方式（高抛低吸）有以下两点不同

1、正常的震荡交易策略是在震荡区间内，低位做多，高位做空，通过来回做差价获取利润，见图1。

（图1）

2、香农的网格交易法在震荡区间内只做多、不做空。不像以往的震荡交易策略那么灵活，既可以做多，又可以做空。网格交易法属于左侧交易法的一种，与右侧交易不同，并非跟随行情，追涨杀跌，而是逆势而为，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出，它是一个逆势策略，见图2

（图2）

正是由于网格交易法这种异于国内80%的震荡交易策略（震荡区间内低为做多、高位做空），他是震荡行情交易策略中的一朵奇葩。

网格交易法适合做震荡行情，但行情除了震荡，还有上涨和下跌的单边行情，适合做震荡的网格交易法就会很受伤，必然会出现以下两个问题（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

1、当行情一路下跌，你一次次分档位买入增大仓位，占用大把资金。直到资金买完了还在继续下跌，导致破最低价而出场（俗称破网），亏损巨大

2、当价格一路上涨，你一次次分档位卖出份额，份额卖完了价格还在断续上涨，而你已经无仓位可卖，在你该赚钱的时候却赚少了（俗称卖飞了）

在这儿我们发现不管是破网还是卖飞，都是在单边行情中产生的，要想完美实现网格交易法在交易中稳定亏大赚小，就必须解决单边行情中破网卖飞的问题。这个问题算得上是最迫切要解决的问题了，在这请各位放心，只要能发现问题，解决问题就不再是问题。接下来我就破网卖飞这个问题给大家三种解决方案

第一、精选交易品种

好多交易者在交易的过程中会发现，品种是有个性的，有些品种很神经质，喜欢暴涨暴跌、有些品种性格温文尔雅，行踪喜欢来回在一个大区间里震荡；有些品种波动价位很小，几个月都走不出来像样的波动幅度。因此不是什么交易品种都适合网格交易法，那我们网格交易者如何挑选品种呢？有以下几个原则

1、选择周期大的震荡区间，因为周期大（周期大小、因人而异），最高价和最低价短时间内突破难度大，降低破网

2、选择震荡区间内波动大的品种、波动越大单位之间越利于收割利润，波动越小收割利润的效率会降低

3、选择稳定性强，温文尔雅不喜欢走趋势的行情

4、选择成交量大，交易成本低的品种，网格交易量大，手续费低，剩下来的都是利润

第二、分散品种，降低风险

如果在执行网格交易法的过程中，投资品种单一且资金分配不合理，最容易在单边行情中，出现破网卖飞的状况。我给大家以下2种分配资金的方法（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

1、交易单个品种中，重新分配资金

在等分好网格后，依据你所可以投入市场的资金量，去除以自己设定的分格数，就得出了每个网格的可交易资金量，这时还可以对分配后的资金比例进行调整。因为据统计，在网格的最高价和最低价，行情逗留的时间不多，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量，酌情加到中间部分。这个分配方案因为每个交易者的资金体量不定相同，就不做细致划分，每个人都可以制定出个性化的资金分配方案

2、交易多个板块，把资金分配到不同的板块品种上

交易者也可以将资金分配到不同的4-5个板块的强势品种上，在板块轮动的时候，也可以在强势板块和弱势板块中随时调配的资金占比，这样在不同的板块中做到资金调配有度，降低了在单个板块中遇到单边行情亏大赚小的可能性，实现利润收割。

第三、将等差网格替换为等比网格

等比网格数量无限，换言之就是不会破网，但是交易频率相对等差网格要慢一些，资金利用率不高。比如香农版的网格就是等比网格，50-50的仓位分配，无论行情怎么走，都是永不破网的，很省心。

也就是说，香农网格本身就是不怕单边下跌的，你跌再多，我还是有50%可以加仓。香农网格的区间设定默认就是无限的，因此不存在破网的问题。期乐会的战友们可以把等差网格替换成等比网格，也就就避免了破网的可能。

以上三个方面的的解决方法不可能适合于所有交易者，也不是最完美的解决方案，因为解决破网卖飞也只是网格交易系统中的一小部分，三个方案也只是给大家做为参考。因为每个人对交易的认知是不一样的，所采用的交易方法也是不尽相同的，而解决类似的问题也就有了各种具有自我特色的解决方案。

对于网格交易法或其他交易系统感兴趣的朋友，欢迎留言探讨交流。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

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