净资本不得低于8000万元，这一风控指标管理办法征求意见

为提升对风险管理公司的自律管理水平，推动风险管理公司持续稳健经营，11月3日，中期协就组织起草的《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）（征求意见稿）》（简称《风控指标办法》）向各期货公司及风险管理公司征求意见。

据期货日报记者了解，近年来，风险管理公司数量逐年增加，各项业务规模增长迅速，为提高对风险的监测监控能力，急需建立一套系统的、量化的风险控制指标。在中国证监会的指导下，中期协组织多家风险管理公司成立专项工作小组，参照金融机构通行的净资本监管理念，经过反复调研、论证和试算，设计完成了以净资本和流动性为核心的风险管理公司风险控制指标体系，以实现对风险管理公司的资本约束和风险管理。

《风控指标办法》分为总则、风险控制指标标准及计算要求、编制与报送、自律管理、附则等5个部分。

在风险控制指标标准及计算上，要求风险管理公司应当符合净资本不得低于人民币8000万元、风险覆盖率不得低于100%、净资本与净资产的比例不得低于20%、流动性覆盖率不得低于100%等四项风险控制指标。

在内部控制上，要求风险管理公司建立与风险控制指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，建立健全压力测试机制。当风险控制指标达到预警标准时，风险管理公司要制定风险控制指标改善方案，增加内部合规检查频率，控制业务规模。当风险控制指标不符合规定标准时，风险管理公司要限期整改。

在期货公司对风险管理公司的管控职责上，要求期货公司首席风险官对风险管理公司风险控制指标报表签署确认意见，保证报表编制及报送符合相关要求；风险管理公司每季度向期货公司书面报告各项风险控制指标的相关情况，当风险控制指标发生20%及以上不利变化时，向期货公司提交报告说明原因；当风险管理公司进入风险预警期时，要求期货公司督促风险管理公司控制业务规模，改善风险控制指标。

为保证《风控指标办法》平稳实施，中期协设置过渡期安排，过渡期为自《风控指标办法》发布之日起1年。过渡期内，风险管理公司应按要求报送风险控制指标报表，风险控制指标不符合规定标准的，不得新增备案。

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责任编辑：李国雷  主管：张海强

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