微观计量的最新进展（Mircoeconometrics）
世纪之交的诺贝尔经济学奖授予了两位美国经济学家詹姆士·J ·赫克曼（James J.Heckman）教授和丹尼尔·L·麦克法登（Daniel L.McFadden）教授，以表彰他们对微观计量经济学所做出的杰出贡献，前者的贡献“是发展了选择性样本数据分析的理论和方法”，后者的贡献“是发展了对自选择行为进行分析的理论和方法”。
微观计量经济学是介于经济学和统计学之间的边缘科学，它是研究微观数据——即大量个人、家庭或企业的经济信息的经济理论和统计方法。微观数据可以是某一时点的横向数据，也可以是相同观测对象的系列时间序列数据。在过去的三十年里，有两个重要因素使微观计量经济学得以迅速发展。一个因素是能容纳大量微观数据的数据库的创立为微观计量经济学奠定了坚实的研究基础，并使微观计量经济学领域得到迅速扩展；另一个因素是计算机运行速度的不断提升以及计算方法的不断改进为微观计量经济学的研究提供了快速而有效的手段，使得对微观经济理论作实证分析成为可能。
20世纪后半叶经济学的一个明显趋势是数量分析方法的加强，即计量经济学重要性的提高。微观计量经济学的发展为经济学家们研究微观主体的经济活动提供了有效的实证分析方法。而且这些方法也同样适合于其他重要社会问题的研究。瑞典皇家科学院指出：“赫克曼和麦克法登所开发的微观计量经济学方法，现已成为经济学家和其他社会科学家进行研究所使用的‘标准工具箱’中的工具”。
一、从诺贝尔经济学奖看微观计量经济学的发展
当我们回顾微观计量经济学发展历史的时候，诺贝尔经济学奖无疑是非常重要的参照系。自诺贝尔经济学奖在1969年第一次颁授以来，至今已有46名经济学家获此殊荣。每年对诺贝尔经济学奖得主学术贡献的认可反映了经济学思潮的变化，揭示了现代主流经济学的变迁。
我们以诺贝尔奖得主的学术贡献为线索，简单描绘出20世纪计量经济学的发展轨迹。从20年代开始，新古典理论变得经常与经济现实（包括大规模的失业）格格不入，这一现象很快促成了凯恩斯理论的形成。新古典经济学注重微观经济，而凯恩斯则提供了一个和谐的关于宏观经济事件的解释。凯恩斯认为，经济中的均衡并不必然与充分就业同时出现，这就对新古典经济学的经济和谐带来巨大的冲击。凯恩斯学说的形成据说直接或间接地受到同时代两大学派经济学理论的启发。他们当中不少人在后来获得诺贝尔经济学奖。这两个学派是弗里希（Ragnar Frisch）（1969年获诺奖）、丁伯根（Jan Tinbergen）（1969年获诺奖）、 列昂惕夫（Wassily W.Leontief）（1973 年获诺奖）以及哈维莫（Trygve Haavelmo）（1989年获诺奖）所属的计量经济学派， 以及缪尔达尔（James Meade）（1977年获诺奖）以及俄林（Bertil Ohlin ）（1977年获诺奖）所属的斯德哥尔摩学派。20世纪30年代的大萧条给经济学施加了更大的压力，它要求对经济现象的定义及衡量更为具体和准确，从而促成计量经济学的繁荣。
经济学研究的数学化和定量化则是经济学迅速科学化的重要标志。例如微积分与边际理论、优化方法与最优配置理论、数理统计学与经济学的实证研究。国际一流经济学刊物无不使用数学语言阐述经济理论，用定量的方法描述、讨论人们关心的经济学问题。在经济学不断科学化的进程中，计量经济学起到了特殊的作用。这可从瑞典皇家科学院1969年将诺贝尔经济学奖首次颁发给创立计量经济学模型的R ·费里希（Ragnar Frisch ）和推广应用计量经济学并建立第一个用于研究经济周期理论的计量经济学模型的J·丁伯根（Jan Tinbergen）看出。计量经济学的发展，反映了经济学研究方法和研究手段的日益成熟。现代经济科学的发展，已远远不止于概念范畴的补充与深化，也不仅仅是经济现象的简单描述，而是越来越明显地向定量、数量化发展。正如马克思指出的那样，一门科学若广泛运用数学，表明这门科学已走向成熟。诺贝尔经济学奖自1968年设立以来，就敏锐地意识到这一趋势，并在授奖时大胆实现了对这一趋势的有意指向。在46位获奖的经济学家中，有相当一部分早年受过专门的数学训练，如康托罗维奇（Leonid V.Kantorovich）（1975年获诺奖）23岁时未经论文答辩就获得数学博士学位，库普曼（Tialling C.Koopmans）（1975年获诺奖）毕业于乌德勒支大学数学与物理系，是美国西南大学数理名誉博士，2000年获奖的詹姆士·J·赫克曼（James J.Heckiman）本科学的是数学，丹尼尔·L·麦克法登（Daniel L.McFadden）则是物理本科毕业。
宏观计量经济学的杰出代表，克莱因（Lawrence Robert Klein ），1950年发表论文，从数值上建立了美国经济模型。1980由于给予经济理论以数学的严密性、有效建立了计量经济模型并应用于经济波动和经济政策分析而荣获诺贝尔经济学奖。他对计量经济学家有一段非常有趣且又意味深长的描述：“计量经济学家戴着两顶帽子。在用公式表述行为关系时，我们戴着理论家的帽子，因为我们假设行为关系的参数是已知的。在估计参数时，我们戴着统计学家的帽子，因为我们将行为关系视为给定的”（Klein（1980）《经济理论与经济计量学》）。
哈维莫（Trygve Haavelmo）1944年， 发表博士论文《经济计量学中的概率方法》，他以概率形式写出经济理论，用数理统计方法估计和测算数量经济关系，解决相互依存问题，通过联立估计整个模型结构以避免偏误，得出经济理论的经验估计和检验。他建立了现代计量经济学的理论基础并给出了计量经济学研究的指导原则。1989年荣获诺贝尔经济学奖。
作为对20世纪60年代开始占主导地位的货币主义思潮的反应，托宾（James Tobin）（1981 年获诺奖）提供了对凯恩斯利息理论的一个理论性辩护和证明。其他学者的贡献与公司融资结构及投资的货币需求相关，莫迪里亚尼（Franco Modigliani）（1985年获诺奖）及米勒（Morton H.Miller）（1990年获诺奖）提出了一个著名的定理：公司通过债券为投资融资并不能比通过发行股票更为便宜；马科维茨（Harry M.Markowitz）（1990年获诺奖）将证券推理引入投资理论，他认为，经济主体的投资所存在的风险必须以基于其对总证券风险的边际贡献来衡量；在这一范畴内，夏普（William F.Sharpe）（1990 年获诺奖）发展了“资本资产定价模型”，该模型确保股票及债务抵押品具有价值。这些理论与费希尔·布莱克及诺贝尔奖得主默顿和斯科尔斯的“期权定价理论”一起，为现代金融计量经济学提供了基础，在全球引发了一场经久不衰的各路学者纷纷转向研究金融学的“金融风暴”。
90年代几位得主的获奖依然将这一趋势表现得更为淋漓尽致。如默顿（1997年获诺奖）和斯科尔其（1997年获诺奖）对确定金融衍生工具的价格和对金融市场管理风险的研究就是有力的佐证。所有这些既反映了经济学研究方法的日益成熟，同时也要求当代经济学家必须谙熟数量经济和计量经济学中的高级工具。
以上我们以诺贝尔经济学奖得主的学术贡献为线索，回顾了20世纪经济学的发展。从中我们不难发现，20世纪经济学的发展具有以下的特征：其主流是实证化，与之相关的是经济学的数学化。它的另一显著特点是经济学研究范围的扩大，即被称为“经济学帝国主义”的现象，或称经济学的跨学科发展（梁小民，1999）。
我们知道，被称为计量经济学革命的二大标志主要是由美国考尔斯委员会完成的引入精确的概率论框架和建立联立方程组，以此为主要内容而形成了经典计量经济学。但是，经典计量经济模型没有预测到始于70年代石油危机而引发的世界性经济衰退，而对于随之而来的“滞涨”，基于经典计量经济模型也没能开出有效的“药方”，由此导致了对经典计量经济学的批判延续至今。人们发现，经典计量经济模型的缺陷之一是其主要使用时间序列数据或加总数据缺乏坚实的微观基础，其应用的范围也相对较小。微观计量经济学的发展正是源于这一学术背景。（王少平，2000）
综上所述，计量经济学的发展正从以宏观计量经济研究为主转向到以微观计量经济研究为主。
二、微观计量经济学的最新进展
美国著名计量经济学家，纽约大学教授William H.Greene 1998的《Econometric Analysis》（第四版）被誉为计量经济学的圣经。书中除了基本的计量经济学理论与方法外，还给出了最新的计量经济学方法，如估计和假使检验中的最新进展——矩法估计、拉格朗日乘数和条件矩检验、宏观经济数据的单位根检验、Panel Data分析以及受限因变量，离散变量模型，持续模型。
2000年诺贝尔经济学奖获得者James J. Heckman 在Journal fEconometrics 2001（100）上阐述了计量经济学与实证经济学的关系。
世界著名计量经济学家，MIT的Jerry Hausman教授在Journal of Econometrics 2001（100）上对微观计量经济学自1994年至今在应用领域取得显著成绩的微观计量经济学方法撰文进行了总结。
有关消费需求的半参和非参模型是考虑采用灵活的模型处理价格变化对消费者所产生的影响，并可用来检验消费需求理论中诸如可积性条件等的关联性（Hausman and Newqey 1995）， 这些模型采用个人消费量的微观数据，使得经济理论直接应用于数据上。
用于怎样选择购买各种不同类型的商品的离散选择模型已经广泛应用于由大量个体模型需求产生的聚集数据（Berry et al.1995）。
PanelData模型一直应用于超级市场的扫描数据，Hausman－Taylor（1981）的利用协方差约束对消费购买模型的识别与估计已取得进展，这些模型对消费者的权益由于产品种类的增加和新的产品的出现所产生的变化进行了估计（Hausman，1997）， 这些研究将引起对不完全竞争市场条件下的细分产品模型的经济理论进行讨论。
计量经济学的研究已经阐明在工具变量估计（有限样本偏差）和推断（渐近正态近视）方面的有限样本问题是产生于工具变量太多而且“弱”（“weak”）的情形下。当工具变量缺乏对联合外生变量很高程度的解释时，或者当工具变量数目变得太多时，就会产生“弱”工具变量问题（Nelson and Startz 1990），（Bound et al.1995）。
对上述问题，Staiger and Stock（1997 ）进行了研究并给出了当这些问题产生时解决问题的一个“经验法则”（rule of thumb）。Hahn and Hausman（1999）提出了一个特别的统计检验，通过比较“向前”和“向后”回归的估计来对问题进行检验。Donald and Newey（1998）研究出一个估计，用来决定对最小化渐进均方误差的工具变量的选择。
变量误差（Errors in variables ）问题仍然是微观计量经济学研究的一个重要领域。传统的逼近不能应用于变量非线性误差问题。估计量已经发展成为多名义，且特别应用于消费者购买数据（Hausman et al.1995）。最近，Schennach（1999）对完全非线性设定情形给出了统计量。左侧变量可以对二元定性反映模型产生新的估计问题，变量误差的实现引起了新的估计方法的改进，（Hausman et al.1998）。类似的问题在持续模型中也可遇见，Abreveya and Hansman（1999）给出了此情形下的一个估计。
最近在研究领域里另一个非常感兴趣的是分位数回归（quantile regression）。Koenker and Bassett的文章已经发表近20年了， 直到最近分位数回归才进入实证研究学者的“标准工具箱”。Buchinsky （1994）有一篇非常有意思的文章，他将分位数回归应用于美国的薪金体系研究中。Hahn（1995）研究了自助分位数回归估计量。
应用于微观数据的动态最优化模型同样有新的进展。Rust and Phelan（1997）设定和估计了一个动态规划决策模型，并将它应用到对健康保险和借款都不完全市场条件下，社会保险、退休金和劳动力供应的问题研究中。
三、启示、建议及展望
（一）对我国微观计量经济学研究的启示
纵观从1969年诺贝尔经济学颁奖以来西方经济思想的发展脉络，具有几个明显的特征：
（1）强调经济学是一门经世致用的科学，敢于从自然科学、 其它社会科学中吸收、发掘新的理论和方法来发展经济学，目的在于实际应用。
（2）建立数学计量模型、定量分析及应用研究的倾向较明显。 近几年来博弈论、计量经济学、演化经济学、金融计量学及国际金融学等在实际应用中发展很快。
（3）理论规范分析减少，实证分析增强， 意识形态对经济理论和经济分析的影响减弱。
（二）对我国微观计量经济学研究的建议
微观计量经济学的研究同样需要把定性与定量分析结合起来，重视微观数据的科学处理，从这个角度看，2000年度诺贝尔经济学获奖者的学术思想对我们很有启示。
（1）应重视宏观经济环境与微观各行各业的数量关系。 各种社会经济形势的分析和经营管理策略的制订必须建立在大量微观数据、指标采集和处理的基础之上。所以我国应加大力度改变微观计量经济学研究所用微观数据严重缺乏的现状。
（2）应注意定性分析与定量分析相结合， 减弱意识形态对经济理论和经济分析的影响，加大定量分析的力度。国内经济的实证研究中，研究者往往带有一个预期的价值判断，这不但影响研究者对考察样品、数据的采集和处理，对各种不同定量方法的选择，而且还可能由此歪曲事实真相，造成错误决策。在微观计量经济学领域，由赫克曼和麦克法登发展起来的用以处理微观数据的方法和理论，为我国计量经济学研究指明了一条道路。
（3）正确处理经济理论分析与实证检验的关系上。 诺贝尔经济学奖得主的一个共同特点就是注重对经济理论的实证检验。如前所述，诺贝尔经济学奖的授奖时间一般比获者的研究成果问世要晚10至15年，有的甚至更长，其目的就是留有一段时间对这些研究成果的经验基础进行实证检验。自本世纪30年代起，随着数学在经济学中的广泛应用，西方经济学家开始注重实证分析，经过数十年的发展，形成了经济理论要有经验基础和实证检验支持的研究习惯。在诺贝尔经济学奖的得主中，有许多就是理论分析与实证检验相结合的典范。例如弗里德曼（1976）不仅提出了新货币主义的理论，并且对美国近百年的货币史进行实证分析，寻找出支持其理论的经验基础。与此相比，中国经济学家表现出更多的理论分析偏好，过多倚重甚至迷信规范分析，在相当程度上忽视了对理论分析的实证检验。
（4）加大在数理方法的应用。 所有诺贝尔经济学奖的得主都曾有过良好的数学训练背景，其中有一部分在本科、甚至研究生阶段所攻读的专业就是数学专业。良好的数学基础使他们能够熟练地运用数理方法进行经济分析，其结果使经济理论的严密性和精确性大为提高。而我国经济学家中具有良好数学背景的学者不多，大多数人习惯于采用文字语言推理经济问题。虽然这种方法仍然是进行逻辑推理的基本方法之一，但与数理经济方法相比，在理论研究的精确性，逻辑的严密性以及现实可操作性方面都存在着明显差距。特别是在国外同行已普遍采用数理模型进行经济分析的情况下，中国经济学家必须通过广泛采用数理工具，大幅度全面提高经济分析水平。（常云昆，1999）
（三）对我国微观计量经济学研究的展望
微观计量经济学是对传统计量经济学局限性的突破，当代诸多计量经济学家的开创性和富有学术成果的研究，特别是赫克曼和麦克法登的获奖预示着计量经济学已经改变了70 年代的失势局面。 也正是他们在70年代以来的艰苦工作，带来了计量经济学理论爆炸式的突破与发展，这对尚处于空白的我国微观计量经济学的研究，乃至整个计量经济学研究指明了方向。
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