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动态面板回归和软件操作,单位根和协整检验(Dynamic Panel Data)



主要介绍了动态面板数据建模的基本原理和相应动态面板数据的相关检验。首先,以动态面板数据的建模基本原理开始,介绍了动态面板的GMM的估计方法原理和软件操作过程。接着,介绍了两类单位根检验的原理的软件操作过程。


一类是所有截面有相同根情形下的单位根检验,有LLC检验、Breitung检验和Hadri检验三种检验方法;另一类为每个截面有不同根情形下的单位根检验,有Im-Pesaran-Skin检验、Fisher-ADF检验和Fisher-PP检验。


然后,介绍了三种基于面板数据的协整检验方法,由于分析的对象是二维数据,所以与时间序列的协整分析并不完全相同,即Pedroni检验、Kao检验和Fisher检验。


最后,介绍了面板数据的Granger因果检验原理和软件操作过程,并以一个案例结束。





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