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关于DSGE，参看：1.DSGE模型的参数估计, 宏观经济学的神经中枢，2.2021年AER上最新基于DSGE模型的宏观计量文章, 附上50篇时序, VAR模型文章！3.过去三十年, RCT, DID, RDD, LE, ML, DSGE等方法的“高光时刻”路线图，4.Stata17MP版最新使用指南全书, 包括DSGE, Lasso回归, ERM, 贝叶斯分析等，5.宏观计量的演进（Macroeconometrics），6.是什么推动了房价的上涨周期？国际经验和政策问题研究正文
宏观经济学大牛Xavier X. Sala-I-Martin在1997年就运行了400万个回归去识别经济增长的影响因素，在同年的AER PP里作者运行了200万个回归去做同样的事情。同样一篇文章，在同一年时间里竟然减少了200万个回归做经济增长方程影响参数的估计，很容易让人觉得宏观经济学家擅长做data mining。百万级别的回归还包括如下文献：Barro and Sala-i-Martin (1995), Levine and Renelt (1992), Sala-i-Martin (1997a, 1997b), Temple (2000), Fern´andez et al. (2001) and Hoover and Perez (2004)。看文章的标题:《I just ran four million regressions》、《I just ran two million regressions》，实在是太炸裂了。
不过，两位作者David F. Hendry和Hans-Martin Krolzig在2004年说只需要运行1个回归方程就可以找出经济增长的影响因素。
看文章的标题：《We ran one regression》，针对性实在是太强了。
不过，Christoph Hanck在2016年说运行了2万亿回归方程去估计经济增长影响因素的参数。
看文章的标题：《I just ran two trillion regressions》，比十年前的Xavier X. Sala-I-Martin增长了100万倍，而且直接怼了前面的1个回归方程的文章。
关于时间序列方法，1.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档，2.ARDL, ARIMA, VAR, (G)ARCH时间数据模型讲解及软件操作，3.R软件中的时间序列分析程序包纵览，4.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档，5.时间序列数据分析的思维导图一览, 金融经济学者必备工具，6.送书: 应用时间序列分析(经典)，7.为啥时间序列模型比较难学？时间序列的正名路，8.面板数据单位根检验软件操作和解读全在这里，9.动态面板回归和软件操作，单位根和协整检验（Dynamic Panel Data），10.疫情期计量课程免费开放！面板数据, 因果推断, 时间序列分析与Stata应用，11.送书: 应用时间序列分析(经典)，12.时间序列模型分解，季节调整分析基础，13.动态因子模型是什么, 又怎么去实现？ 14.动态面板分位数估计怎么做？15.动态面板门槛回归程序公布, 使用方法介绍，16.把动态面板命令讲清楚了，对Stata的ado详尽解释，17.时间序列分析概览(今天的重点1)，18.全面比较和概述运用机器学习模型进行时间序列预测的方法优劣！19.一文读懂“非平稳时间序列计量经济学分析”, 包括单位根检验, 结构突变检验等，20.中断时间序列分析ITSA是什么? 很流行的政策评估新范式！21.可以在面板回归分析中使用时间序列解释变量或被解释变量吗？22.ARIMA时间序列模型的步骤, 程序和各种检验, 附上代码并通过示例进行解读！关于VAR方法，1.R软件中的时间序列分析程序包纵览，2.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档，3.时间序列数据分析的思维导图一览, 金融经济学者必备工具，4.送书: 应用时间序列分析(经典)，5.为啥时间序列模型比较难学？时间序列的正名路，6.时间序列中的协整检验和VECM，以及回归后的系列估计操作，7.时间序列模型分解，季节调整分析基础，8.空间和时间的计量，关注二位国人，9.TVP-VAR时变参数VAR系列文献和估计程序，10.向量自回归VAR模型操作指南针,为微观面板VAR铺基石，11.VAR宏观计量模型演进与发展，无方向确认推断更好，12.应用VAR模型时的15个注意点，总结得相当地道，13.面板数据单位根检验软件操作和解读全在这里，14.动态面板回归和软件操作，单位根和协整检验（Dynamic Panel Data），15.面板向量自回归PVAR是什么? 数据, 程序和解读一步到位，16.ARDL, ARIMA, VAR, (G)ARCH时间数据模型讲解及软件操作，17.动态因子模型是什么, 又怎么去实现？18.SVAR模型的起源、识别、估计与应用, 系统讲述，19.平滑转移自回归模型(STAR)应用与在R软件的操作，20.Copula函数，21.GVAR, 全局VAR模型是什么？该如何用软件实现, 有哪些研究文献和最新进展！22.前沿: BVAR, 贝叶斯VAR是什么, 为什么需要, 软件怎么做, 如何解读呢？23.结构性面板VAR是什么? 如何实现PSVAR呢？怎么解读？24.2021年AER上最新基于DSGE模型的宏观计量文章, 附上50篇时序, VAR模型文章！
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