比特港：港交所指数及港股 期权洞察 2017-12-4

2017-12-05 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜



Open interest alert 2017-12-04: Bitex fintech detected 103 series in 23 HKEX products.
期权异动 2017-12-04: 比特港智能引擎发现 103 份期权系列开仓异动， 于 23 种 HKEX 交易品种。

P = 看跌期权, C = 看涨期权

HHI ( 恒生国企指数期权  H-shares Index Option )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/18_P11600112513092 → 14450 1358 $76,387,500
12/18_C1160086816894 → 18238 1344 $58,329,600
09/18_C116007094824 → 6324 1500 $53,175,000
12/18_C1200070010002 → 11156 1154 $40,390,000
09/18_P1160010065061 → 5511 450 $22,635,000
12/18_C14400174545 → 2795 2250 $19,575,000
09/18_P94002574751 → 5431 680 $8,738,000
03/18_P1060019516265 → 17065 800 $7,800,000
06/18_P1100051212212 → 12462 250 $6,400,000
06/18_P1040032721762 → 22112 350 $5,722,500

恒生国企指数期权 期权解读:

  • 出现到期日为 20181231 ，行使价为 11600.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 134,717,100


HSI ( 恒生指数期权  Hang Seng Index Option )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

09/18_P292002047301 → 451 150 $15,352,500
12/17_C290005441707 → 2245 538 $14,633,600
12/17_C292004282964 → 2316 -648 $13,867,200
03/18_P280006012422 → 2777 355 $10,667,750
02/18_P280004441329 → 1659 330 $7,326,000
12/17_C294003272549 → 2901 352 $5,755,200
12/17_C264002817693 → 658 -35 $4,929,750
02/18_P2900077785 → 184 99 $3,846,150
09/18_C292001532312 → 362 50 $3,830,000
12/17_P286002313043 → 2729 -314 $3,626,700

恒生指数期权 期权解读:

  • 交易者买入 28000.0 点上 20180331 到期的较长期 看跌 期权，同时沽出 20180228 到期的较短期 看跌 期权。因为较短期的期权时间折损速度较快，策略总的 Theta 值是大于零的，可以从时间流逝过程中获利。投资者认为此品种将在 28000.0 左右波动，不会有较大变动，相当于做空波动性的策略。


MHI ( 迷你恒生指数期权  Mini Hang Seng Index Option )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_C29000544243 → 436 193 $1,049,920
12/17_C29200428758 → 563 -195 $834,600
03/18_C20000920920 → 27 7 $644,630
12/17_C29400327392→502110$359,700
12/17_C29800182391→538147$267,540
12/17_P29000357471→54574$264,180
12/17_C29600246360→465105$258,300
12/17_P28400187376→513137$256,190
12/17_C2880067980→11232$217,280

迷你恒生指数期权 期权解读:

  • 出现到期日为 20171231 的期权价差策略，搏 29400.0 到 29600.0 的价格区间

  • 出现到期日为 20171231 ，行使价为 29800.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 523,730


HKB ( 00005.HK 匯豐控股  HSBC HOLDINGS PLC )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/18_C804.160 → 1000 1000 $1,664,000
12/18_P702.7240 → 1040 1000 $1,088,000
12/17_C77.51.4725961 → 27386 1425 $837,900
03/18_C850.7413772 → 15772 2000 $592,000
06/18_P753.36948→674-274$368,256
01/18_C801.2523127→23831704$352,000
12/17_P77.51.178661→9157496$232,127

匯豐控股 期权解读:

  • 出现到期日为 20181231 ，行使价为 80.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 2,752,000


HLD ( 00012.HK 恆基地產  HENDERSON LAND DEV LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_P57.57.9050→6-44$347,600


SHK ( 00016.HK 新鴻基地產  SUN HUNG KAI PPT LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

03/18_C1303.15190 → 1190 1000 $3,150,000
09/18_P13011.7254→14-40$468,800
12/17_C11015.01101→13130$450,300
12/17_P1305.63523→56037$208,310
06/18_P13010.2738→18-20$205,399


GLX ( 00027.HK 銀河娛樂  GALAXY ENT )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_C2829.660→88$237,280
12/17_C600.993210→3427217$214,829


KLE ( 00135.HK 昆侖能源  KUNLUN ENERGY )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_C7.250.13156 → 2289 2133 $554,580
02/18_C52.010→120120$482,400
02/18_C5.51.520→110110$334,400
12/17_C6.750.38265→693428$325,280
12/17_C70.23312→843531$244,260

昆侖能源 期权解读:

  • 出现到期日为 20180228 的期权价差策略，搏 5.0 到 5.5 的价格区间


HEX ( 00388.HK 香港交易所  HK EXCHANGES & CLEARING )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

06/18_P24023.23434 → 2856 2422 $5,626,306
06/18_C24017.989259 → 11754 2495 $4,486,010
12/17_C2405.197245 → 5540 -1705 $884,895
12/17_C2453.576538→77771239$442,322
06/18_P25030.653429→3529100$306,500
03/18_C175600→5050$303,800
03/18_C177.558.3850→10050$291,900
12/17_P2356.815746→6166420$286,020
06/18_C23520.011365→1495130$260,130

香港交易所 期权解读:

  • 出现到期日为 20180630 ，行使价为 240.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 10,112,316

  • 出现到期日为 20180331 的期权价差策略，搏 175.0 到 177.5 的价格区间


TCH ( 00700.HK 騰訊控股  TENCENT HOLDINGS LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

01/18_P39021.956738 → 9987 3249 $7,131,555
01/18_C39022.002906 → 6141 3235 $7,117,000
12/17_P44052.763604 → 2558 -1046 $5,518,696
06/18_C46017.1837028 → 40231 3203 $5,502,754
12/17_C36032.9911695 → 13319 1624 $5,357,576
02/18_C37035.987778 → 9049 1271 $4,573,057
06/18_C5207.6130 → 5030 5000 $3,805,000
02/18_C41018.073230 → 5248 2018 $3,646,526
12/17_C37025.3010503 → 11770 1267 $3,205,510
01/18_C41013.905293 → 7274 1981 $2,753,590

騰訊控股 期权解读:

  • 出现到期日为 20180131 ，行使价为 390.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 14,248,555

  • 交易者买入 370.0 点上 20180228 到期的较长期 看涨 期权，同时沽出 20171231 到期的较短期 看涨 期权。因为较短期的期权时间折损速度较快，策略总的 Theta 值是大于零的，可以从时间流逝过程中获利。投资者认为此品种将在 370.0 左右波动，不会有较大变动，相当于做空波动性的策略。

  • 交易者买入 410.0 点上 20180228 到期的较长期 看涨 期权，同时沽出 20180131 到期的较短期 看涨 期权。因为较短期的期权时间折损速度较快，策略总的 Theta 值是大于零的，可以从时间流逝过程中获利。投资者认为此品种将在 410.0 左右波动，不会有较大变动，相当于做空波动性的策略。


CNC ( 00883.HK 中國海洋石油  CNOOC LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

03/18_C110.526759→7259500$260,000


CHT ( 00941.HK 中國移動  CHINA MOBILE LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/18_P87.512.250 → 120 120 $735,000
12/18_P92.516.440→6060$493,200
12/18_P9014.290→6060$428,700
09/18_P859.88180→26181$400,140
12/18_P10023.810→3030$357,150
12/18_P97.521.560→3030$323,400
12/18_P9519.2350→8030$288,450

中國移動 期权解读:

  • 出现到期日为 20181231 的期权价差策略，搏 92.5 到 90.0 的价格区间

  • 出现到期日为 20181231 的期权价差策略，搏 100.0 到 95.0 的价格区间

  • 出现到期日为 20181231 的期权价差策略，搏 97.5 到 95.0 的价格区间


CTB ( 00998.HK 中信銀行  CITIC BANK )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

01/18_C5.250.074320→80803760$263,200


AIA ( 01299.HK 友邦保險  )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_C604.081267→132861$248,880
01/18_C62.53.11617→68467$208,370


XIC ( 01398.HK 工商銀行  ICBC ($0.001) )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

09/18_P60.593017 → 7517 4500 $2,650,500
09/18_C60.51489 → 4989 4500 $2,290,500
06/18_C60.501953→2601648$325,296

工商銀行 期权解读:

  • 出现到期日为 20180930 ，行使价为 6.0 的期权做多波动性策略， 总体资金量达 HK$ 4,941,000


CCC ( 01800.HK 中國交通建設  CHINA COMM CONS )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

01/18_C8.750.292→804802$232,579


PAI ( 02318.HK 中國平安  PING AN INSURANCE LTD )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

03/18_P754.696055 → 8187 2132 $4,999,540
09/18_C67.513.8921358 → 20658 -700 $4,861,500
06/18_C67.513.151690 → 1020 -670 $4,405,250
09/18_C7510.0314410 → 14830 420 $2,106,299
02/18_C901.371982 → 3925 1943 $1,330,955
09/18_C855.9610962 → 11322 360 $1,072,800
12/17_C754.184144 → 4612 468 $978,119
12/17_P751.788803 → 9849 1046 $930,940
12/17_C67.510.249897 → 9719 -178 $911,360
06/18_C7011.5611962 → 11849 -113 $653,140


ALC ( 02600.HK 中國鋁業  ALUMINUM CORP OF CHINA )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

01/18_C4.50.840→120120$201,600


CLI ( 02628.HK 中國人壽  CHINA LIFE INSURANCE )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_C260.5211453 → 12956 1503 $781,560


CSA ( 02822.HK 南方A50  CSOP A50 ETF )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

12/17_P259.860 → 50 50 $2,465,000


A50 ( 02823.HK 安碩Ａ５０  )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

02/18_P16.51.86100 → 190 90 $837,000


AMC ( 03188.HK 華夏滬深三百  CAM CSI300 )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

06/18_C473.19620 → 340 -280 $1,786,399
01/18_C490.91102 → 702 600 $1,092,000
12/17_P491.221428 → 1192 -236 $575,840
06/18_C463.7770→30-40$301,600


CMB ( 03968.HK 招商銀行  CM BANK )

期权系列收市价 未平仓 增减金额（港币)

MV

03/18_P281.063525 → 4634 1109 $587,770
03/18_P291.4514245 → 15036 791 $573,475


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