【代转】加州理工学院2022寒假在线科研项目

01 项目介绍

商业金融与数据分析的远程科研项目由世界排名第6的加州理工学院（Caltech）知名教授讲授精选课程，并有博士生助教解析课程内容、协助学员科研报告的撰写、提供报告修改意见。

02 大学简介

加州理工学院（California Institute of Technology），创立于1891年，是世界顶尖私立研究型大学、公认的最为典型的精英学府之一。截止2019年10月，该校共有74位校友、教授及研究人员曾获得诺贝尔奖（世界第八），平均每千人毕业生就有一人获奖（22位校友），为世界大学诺贝尔奖得主密度之冠。加州理工的校友、教授和研究人员中还产生了6位图灵奖得主（世界第九）以及4位菲尔兹奖得主（世界第十六）。

2022QS世界大学排名第6位。

03 项目收获

01

项目结业证书

顺利完成课程学习的学员，将获得项目结业证书，作为此次课程学习的证明。

02

学员推荐证明信

授课教师将根据学员的课堂表现和科研报告，为每位学员出具项目学员推荐证明信。

03

优秀学员证明

根据科研报告各小组的撰写情况，评选最佳小组，并为最佳小组成员颁发优秀学员证明信。

04

科研报告

学员将以小组为单位完成科研报告的撰写，为自己的学术生涯打下坚实的基础。

04 课程概览及师资

课程概览

金融工程的目的在于为不同的需求提供创造性的金融产品和风险管理，准确地定价。本课程将介绍如何利用数学模型（离散时间模型、布莱克-舒尔斯模型等）给金融产品定价，包括股票、债券以及衍生品。

课程师资

贾克沙教授（J. Cvitanic）

加州理工学院，数学金融学终身教授加州理工学院，经济与管理学研究所主任

1993 年至1994 年在明尼苏达大学担任博士后，并于1992 年至1999 年在哥伦比亚大学任教。他于2005 年加入加州理工学院。

2009 年至2012 年期间，他是法国尼斯(EDHEC) 风险研究所附属项目教员的成员。

2012-13 学年，担任EDHEC商学院的金融学教授。1992 年获得美国统计协会的学术卓越奖，并且是Bachelier 金融学会理事会的成员（2003-2005 年）。

05 课程大纲

周数	内容
第一周	股票、债券和金融衍生产品 金融市场产品基本概念介绍 最重要的衍生品：看涨期权与看跌期权 专业课：教授直播课程（2小时） 辅导课：助教辅导课程（2小时）
第二周	利率、远期利率、债券收益率 即期利率与远期利率 债券收益率曲线 专业课：教授直播课程（2小时） 辅导课：助教辅导课程（2小时）
第三周	无套利定价法 投资组合构建 利用无套利定价法进行估值与定价 专业课：教授直播课程（2小时） 辅导课：助教辅导课程（2小时）
第四周	离散时间模型中的定价 离散时间模型对金融产品的定价 专业课：教授直播课程（2小时 辅导课：助教辅导课程（2小时）
第五周	布朗运动和伊藤微积分 用布朗运动定义伊藤微积分；伊藤微积分 与伊藤公式从离散情形到连续情形下伊藤微积分的建立过程 专业课：教授直播课程（2小时） 辅导课：助教辅导课程（2小时）
第六周	布莱克-舒尔斯定价模型 重要假设 布莱克-舒尔斯方程 定价的实际应用 专业课：教授直播课程（2小时） 辅导课：助教辅导课程（2小时）

备注：以上课程为直播形式，学员需按时参加每周课程模块的在线学习；具体时间根据导师安排调整。

06 报名须知

项目时间：2022.1.15-2.19（6周）

报名截止时间：2021.12.15

项目费用：9980元

项目咨询：罗老师：手机（微信）：18521086860  

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