时间投资量化周报
2016-10-21
吴乾锋
时间投资
本周上证指数上涨0.89%，深证成指下跌0.10%，创业板指下跌0.60%；其中，建筑装饰、有色金属和建筑材料等板块涨幅居前。
恒生指数上涨0.61%，恒生国企指数上涨0.89%；其中，能源业、资讯科技业和消费品制造业等板块涨幅居前。
IC1611合约收盘价上涨13.60个基点，贴水78.68点；IF1611合约收盘价上涨25.00个基点，贴水30.54点。
非货币ETF规模为880.43亿份↓，成交额为26.73亿元↑，货币ETF规模为2589.19亿份↑，成交额为355.90亿元↑。
分级基金市场最新场内规模为1677.03亿份↑，日均成交额为41.34亿元↑。时间量化分级A平均价格指数上涨0.61%，其中，核心池中H股A上涨2.40%；时间量化分级B平均价格指数上涨0.83%，其中，核心池中高铁B上涨19.00%。
焦炭指数上涨7.53%、焦煤指数上涨10.60%、动力煤指数上涨6.40%，均创今年新高。
美元兑人民币中间价报6.7558，本周上涨0.60%，创汇改以来新高。
以月为时间单位测算滚动年化波动率，上证综指为12.73%、深证成指为16.05%、创业板指为16.64%，均处在近5年的底部区域。
(作者为时间量化基金经理)
