时间投资量化周报

2016-11-25 吴乾锋 时间投资

本周热词：“人无贬基。国或最赢”

本周上证指数上涨2.16%，深证成指上涨1.35%，创业板指上涨0.44%；其中，家电、银行和建筑等板块涨幅居前。
恒生指数上涨1.77%，恒生国企指数上涨4.88%。
IC1612合约收盘价上涨58.00个基点，贴水88.02点；IF1612合约收盘价上涨122.40个基点，贴水4.30点。
非货币ETF规模为861.50亿份↓，成交额为50.65亿元↑，货币ETF规模为2383.82亿份↓，成交额为1093.48亿元↑。
分级基金市场最新场内规模为1678.35亿份↓，日均成交额为63.70亿元↓。时间量化分级A平均价格指数上涨0.34%，时间量化分级B平均价格指数上涨4.38%，其中，核心池银行B上涨9.29%。
本周螺纹指数上涨14.99%，铁矿指数上涨18.48%，焦煤指数上涨6.18%，焦炭指数上涨6.81%。
美元兑人民币（中间价）报6.9168。
时间量化基金趋势策略（实盘）本周上涨2.10%
时间量化分级A平均价格指数本周上涨0.34%
时间量化分级B平均价格指数本周上涨4.38%
注：趋势策略等策略均为时间量化系列基金子策略，不同基金各策略配置比例不同。

(作者为时间量化基金经理)