时间投资量化周报

2016年最后一个交易日，本次报告以年为口径统计数据。

• 上证指数下跌12.31%，深证成指下跌19.64%，创业板指下跌27.71%，其中，白酒板块上涨14.02%，传媒板块下跌32.80%。

• IC主力合约贴水53.03点（218.69点），贴水幅度为-0.85%（-2.87%）；IF主力合约贴水25.08点（58.21点），贴水幅度为-0.76%（-1.56%）；IH主力合约贴水13.50点（17.20点），贴水幅度为-0.59%（-0.71%）。贴水相对去年底（括号数值）均大幅下降。

• 10年期国债期货合约连续指数下跌2.73%，振幅为8.52%；5年期国债期货合约连续指数下跌1.29%，振幅为5.23%。

• 恒生指数上涨0.39%，恒生国企指数下跌2.75%，其中，恒生原材料业上涨21.02%，恒生综合业下跌15.44%。

• 非货币ETF规模约为901.39亿份（653.16亿份），增长38.00%；货币ETF规模约为1746.83亿份（2843.65亿份），下降-38.57%。 

• 分级基金市场最新场内规模为1483.61亿份（1280.58亿份），增长15.85%。LMD分级A平均价格指数上涨10.25%；LMD分级B平均价格指数下跌36.62%。

• 时间量化基金趋势策略（实盘）累计上涨24.89%
  

• LMD分级A平均价格指数今年上涨10.25%

• LMD分级B平均价格指数今年下跌36.62%
  

(作者为时间量化基金经理)

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