郑州银行获批开展基础类衍生品交易业务

原创 2017-07-26 投实君 投实

投实消息 6月22日，河南银监局公布《河南银监局关于同意郑州银行股份有限公司金融衍生产品交易业务基础类资格的批复豫银监复〔2017〕149号》，同意郑州银行开办基础类衍生产品交易业务。郑州银行开办衍生产品交易业务应严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》等有关监管规定以及国家外汇管理有关规定。

郑州银行应将衍生产品交易业务的风险管理纳入全面风险管理框架之中，加强对市场风险、操作风险、信用风险、法律风险等风险的管理。同时还应根据自身经营目标、资本实力、管理能力和衍生产品风险特征，审慎确定衍生产品交易品种和规模。并及时向河南银监局报告业务开展过程中的重大事项和风险问题。

2016年，我国银行间市场累计成交960.1万亿元，同比增长36.2%。其中，利率衍生品市场成交9.9万亿元，同比增长12.7%；汇率衍生品市场成交73.1万亿元，同比增长32.8%。

根据2011年银监会修订后的《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，《办法》所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。

除了银行业金融机构之外，金融资产管理公司、信托公司、金融租赁公司等机构也可以从事衍生产品业务。

银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类：（一）基础类资格：只能从事套期保值类衍生产品交易；（二）普通类资格：除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外，还可以从事非套期保值类衍生产品交易。

银行业金融机构申请基础类资格，应当具备以下条件：

（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；

（二）具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、从事衍生产品或相关交易2年以上的交易人员至少2名，相关风险管理人员至少1名，风险模型研究人员或风险分析人员至少1名，熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名，以上人员均需专岗专人，相互不得兼任，且无不良记录；

（三）有适当的交易场所和设备；

（四）具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员；

（五）满足中国银监会审慎监管指标要求；

（六）中国银监会规定的其他条件。”

银行业金融机构从事衍生产品交易业务，在开展新的业务品种、开拓新市场等创新前，应当书面咨询监管部门意见。银行业金融机构应当逐步提高自主创新能力、交易管理能力和风险管理水平，谨慎涉足自身不具备定价能力的衍生产品交易。银行业金融机构不得自主持有或向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。

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