【原创】制度距离与跨国收入差距
黄新飞1 舒元2 徐裕敏3
1,3 中山大学国际商学院
2中山大学岭南学院
内容提要：本文从民族异质性的角度分析当前跨国制度差异存在的根源，选择跨国间遗传距离作为制度差异的工具变量，详细阐述了其作为工具变量的合理性和有效性。我们将全球146个国家和地区两两匹配成10585个样本组合，从政治制度差异、经济制度差异和制度执行特征差异等方面选择世界银行和遗产基金会的14个指标构造跨国间制度距离变量，并采用1996-2010年数据进行横截面IV估计制度差异对跨国收入差距的长期影响。实证结果表明，制度差异对跨国间收入差距具有长期显著的正向影响，并且这种影响在样本期有逐渐加强的趋势。在控制了人力资本、地理因素、语言宗教和共同信仰等因素后，我们仍得到相似的结论。使用不同的遗传距离测算指标和估计方法表明，实证结果具有稳健性。
关键词：制度距离 跨国收入差距 遗传距离 民族异质性 工具变量估计
JEL Classification：C21，E01，P26
引言
工业革命以来世界经济的分化和跨国收入差距越来越明显，发展模式也日益多样化（Easterly et al.，1993）。到底什么是造成长期跨国间经济发展差距的深层原因呢？以North为代表的新制度经济学家认为，个体经济行为、要素发展和经济增长都受到一国制度的约束。在不同制度约束下，一国经济将有着不同的发展模式和增长效率。Acemoglu et al.（2008）比较了地理和文化等因素后发现，制度在长期经济增长中起着最基本的决定作用的。在现代经济发展过程中，经济增长更是体现为政治经济制度的发展，经济正是在制度更替和作用效率改进过程中发展（North，1990）。
但是从实证上论证制度是长期经济发展差距的决定性原因的困难在于内生性问题：一方面，合理有效的政治经济制度是实现经济发展的决定原因（Delong and Shleifer，1993）；另一方面，经济发展水平对制度选择的影响是可预测的（Inglehart and Baker，2000），通常较发达的经济体会选择更适合经济发展的制度环境（Barro，1999；Alvarez et al.，2000）。而Acemoglu et al.（2012）的理论模型考察相互依存的世界的非对称增长问题时则认为，不同国家的制度选择是内生决定的。因此，基于普通最小二乘法（OLS）估计制度差异对跨国收入差距的效应将会得到有偏结果。
为了识别制度对跨国收入差距的作用，我们必须找到制度差异的外生来源，即为制度寻找合适的工具变量。一个有效的工具变量必须同时满足两个条件：首先，它能解释当前跨国的制度差异；其次，它仅仅通过制度层面而非其他途径影响经济差距，即必须满足外生性要求。回顾以往文献，制度的工具变量选择主要有三个方面：
第一类工具变量是地理距离和区位条件。Hall and Jones（1999）认为制度差异是历史上受欧洲制度扩散的影响程度不同所导致的，并将“不同地区说欧洲语言（英语、法语、德语等）的人口比例”和“与赤道的距离”作为制度差异的工具变量。Easterly and Levine（2003）把纬度、粮食和矿产资源禀赋作为制度的工具变量。然而有学者提出了质疑，Sachs（2003）认为纬度是衡量欧洲制度对一国影响程度的较差变量，因为很多中纬度的国家如中国、日本和韩国与欧洲制度的关联性很弱，而许多处于赤道地区的国家曾经是欧洲殖民地，但是其经济发展程度低于前者。
第二类研究从法律起源和语言等视角出发。La Porta et al.（1999）认为法律起源的差异解释了二战后各国选择制度的差异性。Mauro（1995）选取语言的多样性指标作为前欧洲殖民地各国腐败程度和政府效率的工具变量。之后一些研究也把语言的相似性作为欧洲制度扩散的重要渠道之一（Dollar and Kraay，2003）。但是即使是控制了国家的固定效应、当时的教育水平和城市化率等变量，文化因素与当前经济发展具有很强的相关性，就使工具变量难以满足外生性的要求。
第三类研究是认为历史通过制度来影响当前的经济表现差异。最具有代表性是Acemoglu的一系列文献，Acemoglu et al（2001）把欧洲早期殖民者在各殖民地的死亡率作为制度的工具变量。
如果早期殖民者在某地的死亡率较低，他们就倾向于向该地区移民，从而建立保护私人产权的可持续的社会政治经济制度。反之，如果死亡率较高，他们则建立起以掠夺资源和财富为目的的制度。随后Acemoglu et al.（2002）进一步研究1500年以来前欧洲殖民地国家和地区的“财富逆转”现象。在早期人口密度较大和城市化水平较高的地区不利于殖民者定居，导致殖民者更倾向于建立掠夺性的制度，从而导致经济停滞不前，因此选取了殖民地的城市化率和人口密度作为制度的工具变量。Acemoglu 35 32803 35 11668 0 0 6035 0 0:00:05 0:00:01 0:00:04 6033人的研究引起了学术界广泛关注：殖民地起源的数据解释了战后许多政策的失败，历史变量能够较好地解释当前经济表现的差异。但是Glaeser et al.（2004）对此提出质疑，历史对当前经济发展的影响是通过人力资本的积累实现的，而人力资本的积累又会影响制度安排；早期殖民者死亡率的分布和当代流行疾病的分布相关，无法区分究竟是制度还是地理性流行病分布决定了经济增长。
现在一个活跃并有前景的研究方向是：究竟哪种具体的制度差异是经济发展的关键以及什么原因导致了跨国制度差距。Tabellini（2010）认为文化是导致跨国经济发展差异的原因，并采用欧洲各国在19世纪末的识字率和过去几个世纪的政治制度作为当前制度的工具变量，发现因为历史因素而导致的文化和制度变量与当前地区经济发展强烈相关。Cantoni（2011）从宗教信仰角度探讨了制度差异对经济发展的影响机制。Greif and Tabellini（2012）在研究中国与欧洲的制度差异时发现，中国宗族内部的道德规范对社会形式具有很强的约束力，社会更依赖非正式制度。现有文献大多从影响西欧制度扩散的因素出发寻找制度的工具变量。但是，这种视角却忽视了对制度变迁过程中民族异质性的考虑。首先，民族间历史文化传统、行为习惯和价值观体系等在一国的制度起源以及决定该制度区别于其他制度的本质特征的过程中起着非常重要的作用。其次，历史制度形成后并非是一成不变的。伴随着人口迁徙和民族融合过程必然会对社会的制度变迁和创新产生深刻的影响。当穆斯林人口在欧洲大国中占有10%左右比例的时候，政治家们必须考虑这部分人口的政治态度，并相应地改变相关制度和政策。
当前文献对制度变量的测量主要是构造单一经济政治制度指标。一些学者认为民主自由和政府效率等政治制度在经济增长中有重要作用，Kormendi and Meguire（1985）采用反映政治自由度的Gastil 指数来研究制度与经济增长的关系；Mauro（1995）把腐败指数作为制度的代理变量。另一些学者强调了产权保护等经济制度的作用，Knack and Keefer（1995）采用国际风险和商业环境风险指标作为产权保护的变量研究制度对经济绩效的影响。此外其他文献研究将通货膨胀率、宪法和立法约束等单一指标作为制度质量衡量的指标（Rodrik et al.，2005；Acemoglu et al.，2005)。
虽然这些研究在实证上取得了不错的效果，但单一指标不可避免的存在片面性和异常波动性，并不能从整体上反映国家间的制度差异。《2010年经济自由度指数报告》显示，中国在179个参与调查的国家中排名140名，但不符合自由市场经济模式的中国却获得了高速经济增长。在20世纪80年代后，世界较为贫穷的国家和亚洲发展中国家经济实现了持续高增长，这些国家大部分没有进行民主制度改革。因此，制度在当地的适用性直接会影响到经济发展的绩效，单一制度测算指标既不能说明该国在某一制度指标得分高就能一定能够促进经济的快速发展，也不能在全球范围内进行统一的比较和研究。一种制度存在的条件和对经济增长的效率必须要在一个大的制度集合，制度的互补性使得制度对经济更有效率（Bruno and Stutzer，2000）。
不少学者在研究跨国企业在市场进入选择等商业决策的差异时采用指标体系探讨跨国间制度差异。Scott（1995）、Xu and Shenkar（2002）认为不同国家之间的制度差异体现在正式规则、非正式的规范和认知制度的差异。 Chao and Kumar（2010）采用规则和规范两方面的指标体系构造了跨国制度差异。虽然这些研究在国际商业领域的研究中取得了较大的成功，但是我们认为基于微观层面的商业环境和企业经验决策效率的指标选择并不一定适合于跨国制度比较，一些宏观指标，如政府效率、社会监管、金融自由、产权保护等都是衡量跨国制度差异不可或缺的因素。
鉴于此，本文在以下方面对此前文献进行扩展，为现有研究做些有益的补充：第一，我们从跨国间制度差异的角度而不是单一“绝对”质量的制度指标分析跨国间收入差距的影响机制，并构造146个国家之间两两匹配成10585个组合的制度距离变量，全面评估各国在政治制度、经济制度和制度执行特征等方面的差异性。第二，从民族异质性的角度入手，深入理解当前跨国制度差异存在的根源，并选择跨国间遗传距离作为工具变量有效估计制度差异对跨国收入差距的作用。第三，我们对146个国家的1996-2010年的跨国数据取平均值以及对每一年的数据进行横截面IV估计，准确评估制度差距对于跨国收入差距的长期影响。
跨国制度差异的工具变量选择
（一）跨国制度差距的测算
首先我们将制度定义为：在特定范围内规范和约束人们各种行为的正式规则（政治制度和经济制度）及其实施特征。基于Kogut and Singh（1988）方法和数据可获得性，设计了一套包含政治制度差异、经济制度差异以及制度实施特征差异的14个指标在内的制度差异指标体系。政治制度及其实施特征的6个指标分别是公民权利、政治和社会安定、政府效率、社会监管的质量、法律法规和对腐败的控制，数据来源于世界银行全球治理指标（www.govindicators.org）；经济制度及其实施特征的8个指标分别是产权保护指数、商业自由度指数、贸易自由度指数、财政自由度指数、政府对经济的干预程度、货币自由度指数、投资自由度指数和金融自由度指数，数据来源于美国遗产基金会的经济自由指数（www.heritage.org）。本文选择1996-2010年146个国家和地区的数据作为样本来源，并计算146个国家两两匹配的跨国制度距离。计算公式为：
社会有较高的收入和生活水平，同样一个腐败臃肿、缺乏公信力的官僚政府是很难提高居民收入。
再次，是什么原因造成当前跨国制度差异？Acemoglu et al.（2004）对此有详细的综述，第一种观点是政治科斯定理。科斯认为当各方可以毫不费力的谈判时，他们会努力内部化各种可能的外部性。没有效率的制度不可能稳定，因为政治家有激励去提出更好的制度获取更多的剩余从而吸引更多的选票。因此，剩余如何分配不会影响制度的选择，社会基本需求的差异才是导致国家间制度差异的原因。第二种观点是制度差异的原因在于意识形态的差异，若不同社会对于什么是有效持有不同的看法，那么他们就会选择不同的制度。第三种观点认为，制度是由于某些关键性的历史事件偶然决定的。经济和政治制度是其他社会互动和历史事件的副产品或随意的结果。
（二）寻找制度的工具变量
本文认为，应该从民族异质性的角度理解当前不同国家间制度差异，主要原因有：
一是民族的长期历史文化传统、行为习惯和价值观体系是内化的文化，能够深刻影响制度构成，也包含了一个民族群体被制度化的行为取向，因而构成一个国家的制度内核。在社会演进中，制度内核通过民族代际垂直传承（父母向子女垂直传承）得以保留并强化，因而亲缘关系越亲近的民族之间，行为习惯、风俗传统甚至价值观更为接近，相互之间的信任更容易建立。即使是在社会环境动荡或剧烈变化时，这种社会文化的代际传递机制成为了社会核心价值的传承与外来冲击之间的缓冲地带，从而保证民族文化的延续。即使是迫于宏观环境的压力导致的制度学习和创新也不可能脱离制度内核而另立炉灶。如中国数千年文化传统的“孝道”、“中庸”和“仁义礼智信”等元素并没有在战乱和革命中丢失，至今仍是我国制定各种制度的基本考虑因素。
二是全球人口迁移直接改变了各国的民族构成，对于一国的政治和经济制度的演变起着重要作用。一方面，人口在全球范围内的迁移带来的不同民族文化之间的交流和融合过程本身就是制度内核逐渐发生变化以适应现实的过程。地理大发现后的移民热潮，大量欧洲人移居北美、澳大利亚等地区，不仅彻底改变了当地土著为主的民族人口构成，更带去了不同的宗教信仰、风俗习惯、文化传统以及价值观体系等。这种由移民带来的不同民族文化之间的思想交流和学习对制度的形成和变迁起着重要作用；另一方面，移民人口达到一定比例时会直接影响一国的制度制定、政策实施和制度实施执行的情况，甚至影响着一个国家的竞争力。近代中国劳工“下南洋”输出，使东南亚国家中华人的比例迅速增加，改变了人口转入国的政治势力的构成，进而对转入国的教育文化和对外关系等政策制定和实施产生影响。
综上所述，民族间文化异质性和民族社会环境的改变对制度构成和变迁产生了重要的影响。由于民族代与代之间有包含文化传统、行为习惯、沟通方式、民族心理、思维方式等文化差异从根本上说都可以由代际传递差异体现出来。不同民族间存在婚姻隔离，人们通常选择同一个民族的人作为配偶，强化了对民族传统文化的影响，从而导致不同的民族文化特征得以长期存在。
最新的研究选择遗传距离作为民族异质性的度量变量，即两个已分化、独立的民族距其最近的共同祖先所逝去的时间越长，则两个民族相互认同度越低，交流和融合难度越大（Guiso et.al，2009；Ashraf and Galor，2013）。Cavalli-Sforza et al.（1994）测算了20世纪80年代的全球42个主要民族之间的FST和Nei遗传距离值，为相关经济学领域的研究提供了标准。Spolaore and Wacziarg（2009）在研究世界范围内移民现象时采用民族人口比重加权法构造跨国间遗传距离，全面反映不同国家之间在民族构成、文化异质性和移民现状等差异。计算公式为：
五、结论
本文从跨国间的制度差异的角度而不是单一“绝对”质量的制度衡量指标分析跨国间收入差距的影响因素，并根据跨国间的制度变迁寻找导致当前制度异质性的原因，选择遗传距离作为制度距离的工具变量，并采用1996-2010年146个国家和地区两两匹配的数据进行横截面IV估计。
制度距离表示的跨国间的制度差异是造成人均收入差距的原因，这种正向影响在1996-2010年间有逐渐加强的趋势。相对与经济技术前沿国的遗传距离在解释国家间制度差异时更有说服力。即使控制了地理因素、人力资本、法律起源、语言和宗教信仰等因素之后，制度效应仍然显著为正数。使用不同的遗传距离测算指标和估计方法表明，实证结果具有稳健性。
民族异质性和社会环境的差异阻碍了跨国间政治和经济制度相互的学习和借鉴，并通过各国在制度实施特征的差异产生了跨国的制度差异，进而导致了跨国人均收入差距。不同的制度设计可能对于不同的国家而言都是积极有效的。因此应该促进跨国间要素流动和双边经济往来，并降低跨国间的制度学习成本，从而缩小跨国间收入差距。
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