投资进阶必备丨如何布局量化投资和资产配置新时代？
开篇词
中国资产管理行业正经历着从大资管综合经营向核心竞争力提升的转型期，随着金融工具日趋成熟和多样化，中国对冲基金行业进入了蓬勃发展阶段。同时，以量化理念和工具对资产类别进行选择并持续优化，已经成为大数据和全球化时代的趋势。
北京大学汇丰商学院充分利用顶级人才资源、毗邻国际金融中心的地缘优势，顺势推出对冲基金与资产配置培训课程，助力广大投资者及机构建立与完善适合自己的成熟稳健的投资模式，在新一轮金融浪潮中获益。
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课程收益
01收获对冲基金与资产管理最前沿的理念与实战经验
02提升构建投资策略水平，敏锐捕捉市场趋势及机会
03把握智能化时代先进技术，优化资产类别选择能力
04精准增进业内互动交流，共拓高端学习、人脉资源
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课程内容
第一讲：对冲基金运营与策略
◆ 对冲基金的法律背景与监管环境
◆ 对冲基金的投资策略
（1）股票多空策略/固定收益策略
（2）大宗商品投资策略/量化投资和程序化交易
（3）全球宏观与CTA策略/汇率投资与回撤管理
第二讲：量化投资运用：工具与技术、策略
◆ 策略开发工具及常用策略平台
◆ 高频交易策略
◆ 数据结构的应用及案例
◆ 套利策略及流动性对策略的影响
◆ 模型优化及恒指动能策略优化案例
◆ 资产组合优化
第三讲：大类资产配置组合
◆ 经典资产配置方法及其比较
◆ 基于多因子的战略大类资产配置
◆ 战略大类资产配置在中国市场的应用
◆ 大类资产的战术性配置调整在中国市场的应用
◆ 大类资产配置下一步在中国市场面临的挑战和机遇
第四讲：对冲基金风险管理与控制
◆ 风险管理架构及全方位风险管理
◆ 风险因子模型&实验金融模型
◆ 交易流动性风险分析
◆ 资产配置，FOF，smartbeta,
交易资金动态调整管理
◆ 量化交易公司的风险管理
第五讲：量化投资策略开发过程实例
◆ 简单多因子组合策略开发模拟演示
◆ 实际策略开发过程案例分析
◆ 构建量化策略回测、优化和模拟交易基本框架
◆ 市场中性阿尔法策略：量化多因子选股
◆ 量化交易系统构成及实操过程
第六讲：FOF、智能投顾与产品设计
◆ 如何选择低风险基金/投资及调整指数基金
◆ 全面理解智能投顾
◆ 量化策略如何转换成金融指数产品
◆ 如何利用指数设计私募产品、
ETF、公募产品及场外衍生品
◆ 量化投资绩效归因分析实例
第七讲：全球宏观对冲策略与经济预测
◆ 跨境资本流动与汇率及货币危机案例分析
◆ 如何应用计量经济学预测经济趋势
◆ 经济反馈模式及中美经济案例分析
◆ 大宗资产类别的方向判断
◆ 立体对冲组合设计及案例分析
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课程师资
陆 晨
平安磐海资本首席风险官
亚洲投资者学会风险管理中心执行董事
马永谙
理财魔方联合创始人
原万博兄弟资产管理有限公司总裁
刘海影
朝阳财富首席经济学家
上海发展研究基金会高级研究员
王林峰
国元证券（香港）资产管理部投资经理
香港《东方财经》杂志专栏作家
郭 鹏
前海中汉指数有限公司创始人、CEO
曾在美林证券、富达基金从事金融指数工作
---2017年3月20日前报名3人以上者可获赠1个现场旁听名额
2017年3月31日前报名4人以上者可获赠1个现场旁听名额（价值58000元）
2---第一期优惠价58000元（第二期将调价至68000元）。
（注：以上所有获赠名额需填写报名表并通过审核。获赠名额不办理结业证书。）
学院账户
学 费：第一期优惠价58000元
户 名：北京大学深圳研究生院
开户行：平安银行深圳大学城支行
账 号：0142100325105
汇款请注明：对冲基金+学员姓名（请保留汇款截图）
课程对象
民营金融机构核心管理者、投资经理，以及其他民营金融机构从业者及相关人士。