关于发布《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》的通知

各市场参与人：

为促进交易所债券市场发展，加强债券质押式回购交易风险管理，根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》及其他有关规定，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）共同制定了《债券质押式回购交易结算风险控制指引》（以下简称“《指引》”）。现予发布，并就有关事项通知如下：

一、自即日起，直接拥有或者租用证券交易所交易单元的机构、中国结算的结算参与人等参与机构，应当根据《指引》的相关要求，尽快做好业务和技术准备。

二、根据《指引》第七条规定，个人投资者应当自即日起12个月内了结全部融资回购交易，期间不得增加融资回购交易未到期余额。

三、对于不符合《指引》第十三条规定要求的回购融资主体，应当自即日起6个月内，调整至符合本《指引》的相关规定。在调整至符合规定前，回购融资主体不得增加融资回购交易未到期金额。

四、对于已提交入库、不符合《指引》第十四条规定的质押券，回购融资主体应当自即日起8个月内，将其入库集中度占比调整至15％以内；自即日起12个月内，将其入库集中度占比调整至10％以内。在调整至符合规定前，回购融资主体不得以该债券新增入库。

五、除本通知第二条、第三条、第四条规定外，不符合《指引》其他规定的，参与机构、回购融资主体应当自即日起3个月内调整至符合规定。

六、自即日起，原《上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引》同时废止。

特此通知。

附件：中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引.pdf

中国证券登记结算有限责任公司

上海证券交易所

深圳证券交易所

2016年12月9日

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