【安永观察】未来十年，全球银行将面临的十大风险

安永中国海外投资业务部 2022-11-16

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安永和国际金融协会已连续十年对全球银行业的风险管理战略变化进行观察并发布相关报告。过去十年，变革进展显著。银行的工作重点也逐渐从金融风险转向非金融风险。

从安永与国际金融协会过去十年开展的全球风险管理调查中可看出，自上次金融危机后，全球银行业风险管理已经走上转型历程（图1）。

图1：风险管理转型的十年

金融风险一直是引发市场对银行业担忧的原因之一。如今，全球银行的资本水平和流动性都得到巨大改善，银行对短期融资的依赖性已明显降低。银行不仅化解了资产负债风险，降低了杠杆，而且对全球金融危机前数年业务快速增长所积累的非核心资产和业务加以精简。

另外，监管机构推动的全行业稳健压力测试帮助银行完善了资本和流动性方面的风险管理。同时，会计变更使银行能够针对未来预期信用损失建立逆周期资本缓冲。上述改革基本都是通过力度空前的全球监管合作来完成的。

风险负责人及其团队持续开发创新方法，应对新型或近期被重点关注的非金融风险。首先是网络风险，它毫无疑问是令诸多董事会和首席风险官（CRO）寝食难安的头号风险。对待行为、合规和舞弊以及金融犯罪和洗钱风险也需要新的思维方式和操作模式。其中任何一种风险一旦处理不当，都会使银行面临严峻的声誉风险。

从好的方面看，过去十年的风险管理举措让银行运营比金融危机前更为健康。这要归功于首席风险官及其团队，同时还要归功于所有帮助银行加强三道防线和治理的人员。

可是长远来看，情况则不那么乐观。在某种程度上，过去十年为加强风险管理而采取的策略相对简单直接。管理层只要指出需要实施的特定监管和监督要求就可以得到预算和其他资源。当然，满足这些监管监督要求也并非易事，完成起来并不轻松，甚至需要承担一定压力。毕竟，监管机构给银行预留的落实期限通常很短，但寄予的期望却很高，而在实践中，银行所实施的诸多变革只是基础性变革。

未来十年的风险管理可能会更具挑战，需要管理以下十大风险：

安全度过潜在金融衰退期

过去十年奠定的基础让全球银行现在能够更有效地应对金融衰退，但严重的经济下滑仍可能暴露许多问题。因此，全球银行最好现在就重新审视自己的计划，并进行必要的改进。首席风险官应及时复核使用的识别潜在严重经济下滑的指标，适当组合领先指标和滞后指标，注重使用更多实时数据捕捉和建模。

在不断扩张的生态系统中运营

目前，银行对第三方的依赖程度仍较低，随着未来行业价值链的分解，“具有超级连通性的”第三方生态系统将不断扩张。未来十年，由于全球银行对第三方的依赖增加，整体依赖、集中风险、数据和技术相关问题以及外包等因素的影响将最为显著。

保护隐私，维护信任

近年来银行处理的个人数据量大幅增加，大型网络安全事件频发，隐私问题被推上银行政策议程。隐私不仅仅是一项技术问题，还关系到维护客户对银行乃至整个系统的信任。提高隐私嵌入企业风险管理的程度，构建更强大的数据分析，建立更稳健的控制框架，是未来趋势。

打一场银行和全系统参与的网络战

目前为止，网络风险被公认为最严重的风险，并已连续三年位居榜首。银行担心自己的系统或者数据遭到破坏，并因此造成系统性的行业问题，因此，监管机构和银行业各方对预防网络攻击的准备程度和多机构模拟演习保持高度关注。

银行业云技术过渡势在必行

云技术可以帮助银行实现成本效益，提高可靠性和弹性，赋予银行利用高度复杂的分析工具的能力以及加快软件部署，银行的首席风险官应该了解和管理云技术，确保不会承担过度的弹性风险，并且针对所有方面制定备份计划。

以可控方式实现银行业数据分析工具产业化

机器学习和人工智能潜力巨大，尽管尚不清楚这些技术将在多大程度上使银行运营方式发生根本改变，但银行业非常关注此类技术应用可能带来的风险。过去十年，银行对模型的关注促使其大幅提升了模型风险管理的方法和能力，但在合规和数据风险等方面仍存在缺口，需要采取相应的改进措施。

为客户和市场提供无中断服务

近年来，监管和监督的重点基调最大的改变是从金融弹性到运营弹性的改变。主管机构、客户和其他利益关联方不仅关注银行在危机期间继续作为市场媒介并为客户提供服务的能力，而且还关注银行在自身业务严重受到干扰期间继续作为市场媒介并向客户提供服务的能力。自去年以来，银行对于数据访问和可用性以及IT技术过时和遗留系统的关注程度有所提高，希望在全行业层面实现运营弹性。

适应快速变化的地缘政治对银行及客户的影响

在过去的几十年中，银行一直受到直接或间接的政治变革或压力的影响。如今，政治权力的分布正在转移，技术变革正在加速，使世界之间的联系更加紧密。尽管银行很快意识到未来他们将更易遭受政治风险的影响，但他们也承认需要加深对政治风险的理解和提高风险意识，才能更好地适应这些风险。

应对气候变化对银行和社会的影响

银行业对环境和气候变化问题的关注度在逐渐提高，银行不仅需要在运营中应对气候变化风险，还必须了解该风险如何影响其客户服务以及如何影响其资产负债表和资金。在银行的资产管理业务工作中，银行也在推动其投资的公司解决可持续性问题，并借此确定和管理气候变化的影响。对于气候变化和更广泛的ESG问题，如何获取和收集恰当的数据是目前的难点。

满足客户新需求，提供定制的全生命周期产品和服务

未来十年，银行可能从特定产品和服务的交付和定价，转向产品、服务和增值功能的捆绑组合的交付和定价。捆绑组合产品、服务和功能将更加适合人生关键事件，整体满足一系列复杂的金融需求。以完全不同的方式满足客户需求将需要增强风险能力或获取新的风险能力。

应对上述任何一项风险都将是对风险管理的巨大考验。如果这些风险同时出现，则风险管理职能需要：