附股:2017年4月25日量化前瞻
2017年3月16日至今,跌幅达到9%或以上的个股为1731只,占比两市53.84%(其中深圳市场占1108家,占比深圳市场57%);跌幅达到18%或以上的个股为778只,占比两市24.19%(其中,深圳市场占511家,占比深圳市场26.51%)。
也就是说本专栏报告提出春季行情下半场以后,特别是本专栏报告提出沪深两市触碰周线顶部价格以来:只要你敢买10个票,其中有5~6只票,每只要吃1个跌停板,另外有2~3只票,每只要吃2个跌停板,剩下2只票还不知到底是跑赢指数,还是跟随指数一起下跌。
模型名称 | 开始日期 | 当前日期 |
学员逻辑训练 | 2016/11/22 | 2017/4/24 |
同期深圳成指 | -7.70% | |
同期创业板指 | -16.55% | |
测试数据 | 全部入选 | 反复入选 |
收盘价亏损率 | 12.74% | 11.06% |
收盘价+5%概率 | 58.30% | 64.65% |
平均最大收涨 | 12.92% | 17.23% |
平均实时涨幅 | -8.01% | -5.10% |
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本日记涉及价格和时间,仅为作者本人在交易时的个人备忘参考所用,会根据临盘实际情况做变动,非预测、预判、咨询建议和个股推荐,点击阅读:合规说明与风险警告(必读)。觉得分析还不赖,希望及时阅读核心观点,可以请“了解更多”进一步了解。
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超短线差价预案
4月21日我们超短线预案,由于市场大幅度低开作废,视作判断错误。
4月25日,3121.4为沪市重要低点之一。
本文超短线预案,仅考虑收盘后的静态市场,不考虑大幅度高低开情况,不考虑任何国内外事件因素和国内外关联市场因素。
延伸阅读:《教学笔记:天时地利人和出击法》
文章其他内容:
总体趋势
我们早在3月24日左右起的复盘日记中的总体趋势报告,就一直每天反复认定深市三大指数都属于下降趋势中,触碰周线顶部价格。并且,我在4月6日的专栏中重申:深圳市场周线级别为下降趋势,4月7日再度重申深证成指兑现了周线顶部价格且与日线顶部价格重合。目前,深成指和创业板周线级别依旧是下降趋势,沪指日线级别也是下降趋势。
沪指24天量级天时调整结构基本形成,届时手握资金筹码优势的,技术分析学派的老股民和老机构的操作,将促使沪指被动要求整理到5月12日或5月22日。未来观察机构资金是否在反抽中改变局面(4月17日观点,有待市场进一步检验,4月17日至24日沪指收盘下跌百点)。
更大型的趋势价格方面,静态量化计算可得:上证指数周线级别底部价格中枢在3079.73,创业板指月线级别底部价格中枢在1666.6(4月17日观点,有待市场进一步检验)。
一是反抽风控标准
上海市场在超过3135.77之后不轻易再开仓,在3166.24附近起不轻易再增持。
二是天时地利人和
4月24日收盘,市场天时地利人和结构出现如下变化:沪指地利方面,周线级别上升通道价格5.5星级微弱共振,天时方面伴有360分钟天时弱反抽结构(可能形成嵌套);创指6星级低位微弱共振,伴有360分钟天时弱反抽结构(可能形成嵌套);上证50在地利5星级低位,人和方面连续3天出现机构资金增持。
但是依然要注意,创业板指日周两级别的价格,当前还是下降趋势(我们3月24日左右日记观点就一直反复认定深市三大指数都属于下降趋势)中。
结论:目前,两市在分时波段上,初步出现了超跌反抽的天时地利条件,技术理论上本周将有企稳反弹的机会。
编者按:动态变化请留意学习小组盘中提示。
时间周期运行轴
沪指24天量级天时不利结构基本形成,初步指向5月12日或5月22日整理结束,这将压制市场信心(4月17日观点,有待市场检验)。
上海市场的时间超跌反抽,时间压力位在4月26日10:15或26日11:15。创业板指的时间超跌反抽,时间压力位在4月25日13:30或4月26日11:00。因此,4月26日周三很容易出现筑底期间的重要分时高点,由于创指较弱周二也会有些技术派老资金提前减仓。整体来看,中小板指成分股量化技术走势偏弱。
编者按:动态变化请留意学习小组盘中提示。
机构动向资金监控
4月24日疑似机构席位、券商资管通道、银行信托通道,以及券商VIP专用通道今日净减持248.18亿筹码。疑似与国家队相关的或跟随的席位上,净减持175.34亿筹码。
近七周,中小板创业板继续遭减持超过2909.58个亿筹码(创业板3月3日回补5亿,4月5日回补40.4亿)。
大型机构在春节前,对上证50和沪深300增持的筹码,已全部出清并减持超过1799.3亿筹码(间断性回补记录:2月8日回补8.5亿,20日回补20亿;3月13日回补23.3亿,15日回补20.72亿,16日回补10.17亿,24日回补23.06亿,31日上证50回补1.24亿,4月5日回补41.1亿,4月6日上证50回补17.77亿,4月20日上证50回补10亿,4月21日上证50回补7.7亿筹码,4月24日上证50回补2.77亿筹码)。
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