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2017年5月18日量化前瞻

2017-05-17 吴家琦 吴家琦

本日记涉及价格和时间,仅为作者本人在交易时的个人备忘参考所用,会根据临盘实际情况做变动,非预测、预判、咨询建议和个股推荐,点击阅读:合规说明与风险警告(必读)

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2015年5月-2017年4月重大判例》,历史观点,亦可点蓝字往原文验证。本文重点阅读黑色字体,灰色字体部分可不读。


超短线差价预案

根据5月15日超短线预案,5月17日,3105.95(实盘上午拉升前低点,价格误差0;全天低点实盘3101.29,价格误差0.15%)和1811.26(实盘1810.22,价格误差1.04,价格误差率0.05%)为日内重要低点之一。

17日市场价格结构到达12日定下的目标位3124.13附近,市场时间结构完成了前几段时间波段反抽,接下来如继续在3124.13附近做区域横盘,伴随机构资金净卖出,则要注意防范分时4级风险回落预警。

5月18日,虽然3100.86不破,还可有尝试3106.6或上方一次,但是稳健看上证指数3095.24和1804.24是重要低点之一..

本文超短线预案,仅考虑收盘后的静态市场,不考虑大幅度高低开情况,不考虑任何国内外事件因素和国内外关联市场因素。

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283点暴跌全程看空

延伸阅读:《教学笔记:天时地利人和出击法

灰色字体部分可不读

总体趋势

从我们4月初开始明确认定深圳成指和创业板指周线级别是下降趋势以来,并进入周线级别顶部价格以来……

——截至5月17日,深圳成指和创业板日、周线级别依旧是下降趋势(月线级别暂时是上升趋势),上证指数日线级别依旧也是下降趋势(周线级别价格趋势暂时是上升趋势)。

上证指数24天量级天时调整结构基本形成,拥有资金筹码优势的,技术分析学派的老股民和老机构的谨慎操作,将促使上证指数被动要求调整或整理(也就是说,最乐观而言:相对于4月17日收盘价3222,也都会处于一个调整和整理的状态)到5月12日或5月22日。4月17日观点,至5月5日3092新低,5月8日创3067新低,9日3056新低,10日3051新低,11日3016新低;11日新低后,至12日左侧交易者尝试买入,不再创新低,开始组织反抽)。

「反抽风控标准」

本轮二次探底之前,4月24日的“3135之后不轻易建仓,3148~3150”风控线全部兑现。

5月9日观点:超跌反弹应以3081.55附近及上方起,不轻易开建新仓(兑现),3095.77成为波段增持动作风控线(价格误差5,价格误差率0.16%)。

5月12日收盘,上证指数进入60分钟顶部价格区域,虽可博弈震荡上试3124.13(5月12日观点,17日兑现,实盘已触及3119.58,价格误差4.55,价格误差率0.14%),但3194.24附近起不宜再有增持动作(12日观点兑现,15日最高价3098.91受阻,价格误差率0.15%),趋势破位下行转弱个股逢反弹应是减仓或割肉止损。沪深300成分股指有望挑战3400,但应以3400作风控线(12日观点兑现,15日沪深300指数最高3406.58,收盘3399.19,价格误差率0.02%~0.19%)。

市场价格结构到达3124.13附近,市场时间结构完成了前几段时间波段反抽,接下来如继续在3124.13附近做区域横盘,伴随机构资金净卖出,则要注意防范分时4级风险回落预警。

「天时地利人和」

5月5日观点,我们开始认为50指数出现5.5星级地利人和买点组合,实盘上证50指数至5月15日7连阳,符合预判。

结论1:本轮280点暴跌以来,上证指数成分股首次出现地利6星级低位共振+人和资金吸筹现象;沪深300成分股首次出现5.5星级低位共振+进入720分钟量级天时反弹周期+人和资金吸筹现象11日观点兑现,上证指数和沪深300均启动反弹,至5月15日,4连阳)。

结论2:上证50成分股指数已经攻击到了60分钟顶部价格,未来沪深300成分股是否持续表现,对市场的筑底具有根本性的影响作用11日观点兑现,12日盘中以10:38后沪深300成分股开始资金买入和拉升,启动当日反抽高潮)。

编者按:动态变化请留意学习小组盘中提示。

「时间周期运行」

上证指数24天量级天时不利结构基本形成,初步指向5月12日或5月22日整理结束,这将压制市场信心4月17日观点)。

在该背景下,市场调整和整理的过程中,完成了第一次和第二次分时超跌反抽,随后由于大趋势背景继续刷新前低(4月27日观点5月9日观点,全部兑现),

截至5月11日收盘,技术上时间反抽的首个保护周期到5月12日10:05或10:2011日观点,到10:20出现一波跳水,但由于12日前半小时微涨,反抽周期如预判扩大);如5月12日前半小时不跌甚至继续保持“微涨”或以上态势,上证指数技术反抽保护时间或有望扩张到第2组,也就是5月16日14:00或5月17日10:00(11日观点,兑现沪指反抽到5月17日10:00见高点)。此外,上证指数形成第3组时间反抽波段,压力位在5月19日14:00或5月22日11:30。

沪深300指数出现一个嵌套式组合的天时反抽结构:第一段时间波段的阻力位在5月12日10:05或10:20(11日观点,已兑现),第二段时间波段的压制位在5月15日10:15或5月15日11:00(11日观点兑现,实盘11:10和10:15均为高位);第三段时间波段,尾巴在5月16日14:00或5月16日15:00(11日观点兑现,市场反抽到16日收盘,17日随上证冲高后MACD产生背离);第四段时间波段之前,插入了一段天时调整波段,要整理到5月18日13:45或5月19日09:45;第四段非典型时间波段,终点时间应在5月19日14:00或5月22日10:30。

深圳成指,出现一个嵌套式组合天时反抽结构:第一段时间波段的阻力位在5月15日10:00或5月15日11:15(12日观点兑现,日内高位一线),第二段时间波段的压力位在5月16日13:30或5月17日10:00(12日观点兑现,反弹在17日10:00出现高位)。

创业板指,出现天时波段反弹结构,一旦该波段写死,潜在时间阻力位指向5月31日15:00或6月5日15:00。所以,虽然创业板指日周趋势仍为下行趋势,月线底部价格中枢在1677.24,但当前先看反抽尝试1845.54。

上证50指数的时间反弹波段,阻力位在5月15日11:30或5月17日14:00,其中第一段5月15日之前一段已完成;第2段时间压力位在5月18日14:00或5月23日14:00,开启他的支撑位或在2358.07。

最后,请你们原谅我,让我再啰嗦一次,那啰嗦了几百遍的基本常识:不创新低即反弹,不创新高即调整。

编者按:动态变化请留意学习小组盘中提示。

「机构资金总体动向」

5月17日疑似机构席位、券商资管通道、银行信托通道,以及券商VIP专用通道今日净减持150亿筹码。疑似与国家队相关的或跟随的席位上,净减持102.85亿筹码。

中小板市场机构情况

近12周,中小创累计遭减持超过3535.14个亿筹码。

创业板间断性回补记录:

3月3日5亿,4月5日40亿,4月27日2亿,5月16日68.2亿。

蓝筹股市场机构情况

大型机构在春节前,对上证50和沪深300增持的筹码,已全部出清并减持超过2049.45亿筹码。

蓝筹股间断性回补记录:

2月8日回补8.5亿,20日回补20亿;3月13日回补23.3亿,15日回补20.72亿,16日回补10.17亿,24日回补23.06亿,31日上证50回补1.24亿,4月5日回补41.1亿。

4月6日上证50回补17.77亿,4月20日上证50回补10亿,4月21日上证50回补7.7亿,4月24日上证50回补2.77亿码,4月25日上证50回补0.24亿,4月27日上证50回补1.1亿码。

5月5日上证50成分股回补8.24亿,5月8日上证50成分股回补24.13亿,5月10日上证50成分股回补11.24亿筹码。5月11日上证50成分股回补27.24亿,沪深300成分股回补57.13亿;5月12日上证50成分股回补24亿,沪深300成分股回补27亿;5月15日蓝筹股回补35.24亿;5月16日蓝筹股回补30亿。


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