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【国关青年说】林震宇：恐怖主义会否影响石油价格？-基于2001-2013年数据的定量研究
作者系东北师范大学政法学院国际政治系本科二年级学生，主修国际政治学，辅修经济学。关注国际关系中的定量研究
关键词：中东地区 恐怖主义 石油价格 定量研究
内容提要
非传统安全问题在新世纪以来的国际政治领域愈发显著，近年来以中东为中心的恐怖主义在全球范围扩展。伊斯兰国更是引发了中东全面乱局。然而，中东地区作为占到全球70%的石油输出地，恐怖主义的扩张会否影响石油价格波动？本文以能代表中东石油价格的迪拜原油期货价格为研究对象，分析2001-2013年每季度，中东恐怖活动时间序列上的活动频度和破坏力与中东石油价格波动间的关系。并首先定性分析中东地区恐怖活动对中东石油价格的传导机制，接着借助模型定量分析时间序列上的中东恐怖主义活动频度和烈度与中东石油价格波动的关系。经过初步分析发现：每一起中东地区恐怖主义事件的发生、每一位人员的受伤和每一个人员的死亡，国际油价（DUB）平均分别会上升0.021个单位，0.003个单位和0.005个单位。验证了中东地区恐怖主义因素与原有价格之间的关系。
Abstract: Untraditional security such as terrorism, energy, food and climate has been a serious problem in international relations. Recently, ISIS even caused entire catastrophes in the Middle East. Expansion of terrorism entered various fields includes security, society, financial market, culture and cyberspace. Nevertheless, as the biggest oil product zone, Middle East accounts 70% of world oil output. Are terrorist activities relevant to the fluctuation of global crude oil price directly? The price is based on support and demand of oil. What kind of external factors influence support and demand? Article researches on the relevance between frequency, injuries and fatalities of terrorist attacks in the Middle East and Dubai crude oil prices of SGX. By qualitative analysis, time series analysis and multiple linear regression, per rising unit of frequency, injuries and fatality initiates international crude oil price (DUB) rise 0.021, 0.003 and 0.005 units respectively.
Key words: Middle East, Terrorism, Oil price, Quantitative analysis
1文献综述
石油是一种不可再生的化石能源，是一种涉及到当代国际社会安全的稀缺物品。基辛格曾以强权政治下的现实主义观点来看待石油的作用：“如果你控制了石油,你就控制了所有的国家;如果你控制了粮食,你就控制了所有的人。如果你控制了货币,你就控制了整个世界。”事实上三次石油危机使得石油成为一种政治战略武器、经济危机催化剂乃至战争导火索。石油与国家经济建设、军事发展和社会稳定紧密相关更与国际社会的和平与发展密切相连。其价格在油井开采的第一天其就不断颠簸与震荡。形成价格的机制纷繁复杂，有OPEC卡特尔控制价格论，有消费者（石油消耗大量的西欧、北美和东亚地区的）影响论，还有新能源替代论等等。石油价格的变动主要可以分为内部性因素（主要是受供求关系、替代能源的研制和技术的革新）和外部性因素（政治变动、社会稳定和生态环境）。如图1，中东地区、恐怖主义和全球能源价格都是对全球能源问题产生巨大影响且不确定性极大的因素。（这里借用的是国际贸易中具有大国情形的（欧盟、美国、加拿大、日本、印度和中国等）大宗商品消费者的国内经济需求、a关税和配额等对生产者定价的影响。例如，亚洲1997年发生的金融海啸、美国2007年发生次贷危机和欧洲2010年发生的主权债务危机都使得消费国（地区）经济展望、生产产量和能源需求下降，使得国际油价市场信心下降，不得不以减产、调价等方式平抑供求失衡。）
中东地区仍然作为世界上产油量最大的地区，石油已探明储量最大的地区，其石油生产对全球石油市场有着举足轻重的地位。然而，中东地区在2011年美军撤军伊拉克后，中东地区处于一种缺乏大国介入的权力真空地带，暂无有效的稳定机制。2013年起ISIS在中东地区形成扩张之势，中东地区已有不少土地受到其袭击和控制（包括伊拉克的一些油田）。当前在中东地区顺利完成沙特阿拉伯王室继承和阶段性成功解决伊核问题后，恐怖主义成为威胁该区域和平稳定最大的隐患。
石油自开采之日以来就成为自然科学和社会科学学者所关注的热点问题，后911时代，诸多学者开始关注恐怖主义兴起及其主要扩张地区的中东问题。一些学者对社会政治因素与石油问题的关系作了探讨。其中 绝大多数学者利用了历史事件梳理和案例分析的方法对此了描述，诸多学者也从政策制定角度探讨了该问题，有一些学者则做了实证的定量分析研究。而在讨论的周期长短方面，绝大部分将社会政治因素与石油价格挂钩起来的是长周期研究（如图2），而在中期乃至超短期研究较少。
2中东地区恐怖主义与石油价格波动的理论建构
（一）因果链和理论框架
本文试图结合地缘政治因素与能源经济学理论。这一理论更为强调非传统安全下兴起的中东恐怖主义对石油市场的影响，本文试图通过搜集自2000年以来中东恐怖主义势力的袭击频度、破坏力和范围的数据以及国际石油市场新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油（Dubai Crude）期货价格，定量分析其波动的相关关系，推导和验证中东恐怖主义与原油价格波动的相关关系。 本文认为短/中期条件下中东地区恐怖主义周期性变动与石油价格存在相关关系，其机制应是：
①中东地区恐怖主义运动兴起→引起全球石油消费者恐慌→长期展望下降，短期囤积石油→石油需求量短期剧增→产油国重新定价→国际油价上涨
②中东地区恐怖主义运动兴起→进而不断扩张破坏油田、输油管道和炼油厂→石油实际产能被破坏，产量下降→国际油价上涨
③中东地区恐怖主义运动兴起→地区军备使用量剧增→石油能源消耗量大幅上升→出口石油量减少→国际油价上涨
④中东地区恐怖主义运动兴起→地区产业结构中的第一产业（人被袭击和参战）、第三产业（各服务业尤其是外向型服务业消费者剧减）遭到打击→第二产业（尤其是军事工业占据主导）→石油能源消耗量大幅上升→出口石油量减少→国际油价上涨
（二）自变量、因变量、假设和模型
1.（1）假设H1:中东地区恐怖主义指标（T）与国际石油价格波动离散系数（P）存在相关关系。即相关系数ρ≠0。
（2）虚无假设H0:中东地区恐怖主义（T）与国际石油价格波动离散系数（P）不存在相关关系。即相关系数ρ=0。
（3）求出（T）与国际石油价格（P）波动存在相关关系的模型/进一步利用多元回归分析验证相关关系。
2.自变量：中东地区恐怖主义指标（T）将会分为以下量化数据集的加权平均（1）恐怖主义事件发生的数目(A)（频率）占权重的60%（2）恐怖主义事件发生造成的伤亡数目IJ 伤
3检验假设
（一）基本图像(2000-2014)：
由整理得的散点图可以粗略地观察到A，IJ，F,和V之间存在相关但是图5还不能很详尽地VP和T之间的联系，需要进一步地分析。
图4：2001-2014年中东地区恐怖主义季度发生数(A),季度伤数(IJ),季度亡数(F),国际季度平均油价
伤（IJ）和亡（F）数据中unknown的被计算为0。恐怖主义指标(T)综合体现了恐怖主义事件的强度。离散系数一组数据标准差与其相应平均数之比，能有效避免不同计量单位（自变量T与因变量P）和变量值对离散程度测度值的影响。但应该注意的是，当平均数接近与零时，离散系数的值趋于增大，但本解释不存在此问题。利用该系数可以度量石油波动的程度。
（二）基于国际季度油价离散系数和中东地区恐怖主义指标的二元相关分析
1.数据集
2.二元Pearson相关性分析
注：*p<0.2双尾检定。
假设H1:中东地区恐怖主义指标（T）与国际石油价格波动离散系数（VP）存在相关关系。即母体相关系数ρ≠0。
假设H0:中东地区恐怖主义（T）与国际石油价格波动离散系数（VP）不存在相关关系。即母体相关系数ρ=0。
关关系假设无法拒绝。按照Pearson相关分析无法显示VP和T之间的相关程度。
（三）基于国际季度油价和中东地区恐怖主义季度发生数、伤、亡数的回归分析
1.基本数据集
（4）归纳
由于模型本身的局限性，在进行多元回归分析时P,IJ,A,F出现了多线性问题（AIF=13），但在二元的回归分析里，都显示了IJ,A,F对P的影响。将每一组的回归系数进行比较，并得出下图7，8，9，10的散点图。
H2:恐怖主义事件的增多会导致油价的上涨。
A-P: 0.021表示平均而言，每一次中东地区恐怖主义事件的发生国际油价（DUB）都会上升0.021个单位。
H3：恐怖主义造成的每个人员伤都会导致油价上涨。
P’=P (1+0.021A)+ε
IJ-P: 0.003表示平均而言，每一个中东地区恐怖主义事件造成的人员伤，国际油价（DUB）都会上升0.003个单位。
H4：恐怖主义造成的每个人员亡都会导致油价上涨。
P’=P(1+0.003IJ)+ε
F-P: 0.005表示平均而言，每一个中东地区恐怖主义事件造成的人员死亡，国际油价（DUB）都会上升0.005个单位。
P’=P(1+0.005F)+ε
注：P’为新油价，P为前一时间段的油价，ε为修正常数。
据图6得出简易的三维图示，可以见得A,C之间的共线性问题，但能见得V,A和V，C存在一定的关系。
图6：V(P),A,C(casualties=IJ+F)散点图
注：该回归分析存在共线性VIF=13,故而只摆出了三维散点图
图7：A和V(P)二元散点图
图10：C和V(P)二元散点图
4结 论
由上述分析可以得出，中东地区恐怖主义的蔓延对国际油价的波动有影响。尤其是恐怖主义数量的增加对油价有推高作用：每一起中东地区恐怖主义事件的发生、每一位人员的受伤和每一个人员的死亡，国际油价（DUB）平均分别会上升0.021个单位，0.003个单位和0.005个单位，但是可以推论，对油价影响的显著的并不是恐怖主义造成的人员伤亡，而是其造成的心理威慑和财产损失（基础设施损害）。尽管人是生产过程中最活跃最重要的要素，但是其的伤亡对油价影响仍然不及恐怖主义造成的其他影响。但是针对于模型中没有包含的外生变量诸如全球能源需求疲软/旺盛来说，模型在时序分析上还明显缺乏解释力（例如2008年金融海啸明显影响了VP的变化而恐怖主义指标并没有呈现多大层面上变动）。
此项定量分析描述了中东地区恐怖主义对于石油价格的影响，不同于以往只给出了定性和逻辑推演的分析，给出具体的影响限度。验证了恐怖主义势力的兴起主要影响的仍然是安全层面并没有明显影响到中东地区的能源输出及其价格表现，但仍给一带一路的投资者和政策制定者以启示：中石油、中石化和中海油等对中东地区的能源投资不断加大中国向西开放进行能源贸易时，应该有限度地，基于国家能源安全和利益的角度考虑，对石油企业员工和基础设施进行保护，以确保能源供给和价格稳定。
但是，我们也需汲取美国在中东地区的战略经验和教训，一不能过度干涉，对反恐问题派出单一国家/国家联盟为首的联合部队；二不能破坏已有的相对稳定的均势；三我们可以维持石油供给和价格的稳定，确保海湾国家石油安全生产，这符合中国的经济利益和安全；四我们没有历史的包袱，可以充分公正地与各个国家交往，互惠互利，保证能源安全。
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