JPM 2020年度Quant：Campbell R. Harvey
The Journal of Portfolio Management （简称：JPM）将2020年度Quant大奖颁发给了Campbell R. Harvey，表彰其在量化投资组合理论领域的杰出贡献。
Campbell R. Harvey
Campbell R. Harvey，杜克大学金融学杰出教授，马萨诸塞州剑桥市国家经济研究局研究助理。在2006-2012年间担任《Journal of Finance》主编，并在2016年担任美国金融协会主席。Harvey教授在芝加哥大学获得商业金融博士学位。LinkedIn最近还将Harvey博士列为2020年金融和经济全球TopVoice。
Harvey博士提出了利率期限结构可以作为美国商业周期的领先指标的概念。此外，Harvey博士也扛起了遏制金融文献中普遍存在P-hacking行为的大旗，这个问题不能再被否认或忽视。
https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Research/Published_Papers/P131_The_scientific_outlook.pdf
石川博士有一篇文章专门介绍了这些方面，大家可以参考：Campbell Harvey: “Tortured Data”
Harvey博士的学术生涯超过30年，成就卓著。资产管理公司也高度重视他的提议，这从他担任Man Group PLC的投资战略顾问和Research Affiliates LLC的合伙人和高级顾问的职位可以看出。
JPM编辑Frank J. Fabozzi表示：“Harvey博士在学界和业界享有极大的盛誉。多年来，通过学术论文、演讲、博客和视频研讨会，Harvey博士已经吸引了决策者的注意。我们很自豪地将Harvey博士纳入我们的获奖名单。”
Harvey博士部分研究论文：
1、Strategic Rebalancing
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3330134
2、Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That Plague Factor Investing
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331680
3、The Best of Strategies for the Worst of Times: Can Portfolios Be Crisis Proofed?
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383173
4、The Impact of Volatility Targeting
下载地址：https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Research/Published_Papers/P135_The_impact_of.pdf
2019 JPM年度Quant是我们熟知的老朋友：Marcos López de Prado
Marcos López de Prado
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你觉得2021年JPM年度Quant会是谁呢？大胆猜猜看！
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