随着机器学习和人工智能技术的发展与普及，越来越多的模型被应用到互联网金融产品的服务过程当中，尤其是风险决策。模型从历史数据出发，在数据中找出风险相关预测模式，经过相应的评价体系后，再进行校正到统一的概率空间，为风险商业决策，提供客观依据。本次讲座的内容包含模型的评估体系，校正框架与算法，以及具体风险商业决策。

【讲座名称】量化金融从模型结果到决策应用的策略

【时间】2018年6月4日（周一）13：30-15：00

【地点】清华大学六教B座312教室

【主办单位】清华大学交叉信息研究院，数据科学研究院

【嘉宾简介】

陈薇博士，现任排列科技首席运营官，江西互联网金融协会特聘风控专家，博金贷金融科技研究院院长。之前，陈薇曾任职于Lendingclub (NYSE:LC) 任首席数据科学家，负责风险管理相关技术创新，开创性将机器学习与文本数据挖掘系统引入P2P贷款风险分析，取得非常良好的效果，并极大缩短了研发周期，主导的非传统风险模型与决策算法的研究与开发，使公司风控水准远高于美国传统银行。再之前，陈薇曾任Paypal(NYSE:PYPL)主任信贷分析师，专注线上交易风险识别和分析，尤其是银行交易的风险分析和建模设计，创新性将大数据，人工智能和机器学习运用于风险识别和决策。持有内布拉斯加大学计算机科学系博士学位，清华大学计算机工程系硕士及中国人工智能重点实验室成员，曾担任数个学术期刊评审，发表专业论文数十篇。