（原创）如何去鉴别一款EA产品的质量，程序化交易经验之谈
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本文作者：李为
专注于股票操盘和外汇程序化交易领域
汇商琅琊榜特约专稿，原创首发
感谢琅琊榜小编邀请，我来和大家分享一下我的程序化交易经验。
我接触整个交易行业，大概有6年了，因为大学所修专业是金融学，所以顺其自然地接触到了交易，当然金融学还有很多别的分支，但我对那些并不感兴趣。
从大一开始，基本上就是老师在上面讲课，我在下面炒股。刚入市的小白肯定是进去交学费的，这个没什么丢人的，很正常。不停地亏，不停地总结经验教训后，亏损的概率就降低了，盈利也就成了水到渠成的事。
从大三开始，我陆续在杭州的几家私募公司实习，大多数私募都是以股票交易为主，少部分从事期货交易，因为期货交易要关注外盘行情，借此进入了外汇交易领域。
我习惯把股票，期货，外汇，程序化交易的操作难度比喻成幼儿园，小学，中学，大学的关系。主要从这么几方面比较。
第一就是交易主体，到目前为止，国内股票的操作主体还是以散户为主，而散户对于股票操作真的是处于绝对的劣势地位，在专业机构的眼里，就是肥羊。举个很简单的例子，常规的股票软件看到的价格是6秒刷新一次报价，收费版软件level2是3秒刷新一次，而杭州某著名私募，以擅长融资融券著称，他们使用的交易软件价格是实时刷新的。
第二就是杠杆性，股票一般是无杠杆的，国内期货杠杆一般是10倍，而外汇平台一般是100倍。有人觉得杠杆是个坏东西，这种理解是有偏见的，杠杆的唯一作用就是改变了时间这个变量，提升了效率，当然加速盈利的同时，也会加速死亡，盈亏同源嘛。
第三就是交易制度，股票期货一天交易几个小时，而外汇是24小时连续交易，这对人的生理也是一种挑战，自然难度也是成倍增加。
程序化交易本质上来讲，是对人的一种解放，前提条件是你要教会一个机器人按照你的交易思路，自动帮你执行买卖。这个想想是简单的，现在淘宝找人写写策略，也就几千块的事情。但是问题的关键在于，你按照你的交易思路写出来的东西，经过回测或者实盘验证，发现是不赚钱的，或者能赚钱，但风险很大。此时你会怎么做，一般会不停地完善，不停地开发，这时要花费的人力、物力、财力可能就不是个小数了，所以我把程序化交易的操作难度比喻成最高。
我在程序化交易策略的开发，完善方面走了很长的路，以至于现在市场上看到模型或者账户，我基本瞄一眼，就知道思路是怎样，风险点在哪里，毕竟都经历过了。我觉得现在的人大多太急功近利了，以一个很“短视”的态度来看待这个市场，谈论得失（盈亏）都是以天计算，以周计算，以月计算。当然我知道现在投资者的心态也是很焦躁的，就是想看到每天都赚钱，每周都赚钱，每月都赚钱。身边有些朋友为了实现这个目标而采用简单的马丁逆加或者重仓操作，看到这些，其实我是很悲伤的。这种交易方式完全是在赌博，被市场干掉是迟早的事情。
今天我给大家讲讲如何去鉴别一款EA产品的质量，我习惯用质量这个词，如果你把跑EA看成是开汽车的话，那么有的人开的是QQ，有的人开的是路虎，安全系数，用户体验都是不一样的。
鉴别质量最重要的一点就是重视历史回测情况，在这个评估方面，根据策略的不同，关注的重点也不同，以市场上最多的逆势加仓型EA来看，最主要关注它的最大持仓，最大净值回撤等等。
有三点需要注意：
第一，头皮策略历史回测是无效的，这种策略以俄罗斯的一款著名EA为首，这款EA的售价好像是几万美金，头皮策略简单来讲，就是重要点位重仓挂突破，然后马上推进止损。所以历史回测的效果会和实盘效果差别非常大。
第二，就是注意分辨含有未来函数的EA，这种EA本质上就是骗子EA，不过有些初学者可能是无心之举，因为他使用了含有未来函数的指标导致了这种情况。
第三，就是陷入了过度拟合的怪圈，这个的话就相对比较专业了，我也曾在这个怪圈内走不出来。怎么理解呢，就是确实做出了历史回测10年稳定的模型，最大回撤也在一个合理的范围之内，但这一切却是一种巧合，这种巧合来源于对行情进行了过度优化和拟合。
鉴别质量第二点是重视程序的基本逻辑框架，EA使用者应当了解EA的开平单及加减仓逻辑，如果EA程序对你来说是个黑箱，你完全不知道它为什么开仓，为什么平仓，我想你用起来也不是非常地的得心应手。如果我要推荐别人使用我的EA，我会把我整个的逻辑框架告诉他。我不怕别人模仿，也不怕别人学习，因为我认为当别人达到我这个层次的时候，我已经在下一站等他了。
鉴别质量第三点就是历史回测和实盘情况的对照，历史回测通过之后，进入实盘环节，然后再去回测实盘环节的这段行情，看和实盘开单情况是否一致，如果说有未来函数的，在这里也会“露陷”。开单不一致也说明，你前面历史回测得到的结果完全不可信。
鉴别质量第四点是有无人机互动环节，这个不是重点，只是锦上添花，相当于汽车的内饰，人机互动能够增加人对程序的干涉力度，也可以作为一些风控手段，比如人可以做一些加减仓的操作，然后让程序接管他的单子，属于体现个人意志的辅助手段。
好了，就说这么多吧，有分享才有进步，希望可以帮助到有EA开发需求的朋友少走几年弯路，也为净化我们外汇市场大环境做点贡献，有机会我再和大家做更多深入沟通交流。
下面是同花顺提供数据统计
下面是MT4交易历史统计（其中大幅增长为入金）
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