【原创】分享一款我实盘两年的EA，复合收益率300%
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道恩学院签约导师：陈吉明
随着量化在国内的兴起，交易者在MT4上使用的EA（智能交易）层出不穷，策略例如：马丁策略、对冲策略、顺势波段策略、突破交易策略、时区交易策略等等。
暂不讨论各种EA和策略优劣，先从一些EA的历史数据回测情况说起：
（网转）
（网转）
（自测不用）
（自测不用）
（自测不用）
（自测在用）
下面分享这套开发近5年，模拟测试两年，实盘交易两年的经历与体会。
为什么我会选择这样一个策略：
1. 个人认为趋势中较小波段的行情确定性比较高。
2. 持仓时间越短，确定性越高。
3. 过滤消息或者消息过后的波段行情确定性越高。
所以这款EA的设计初衷就是抓小的趋势（波段）。
在具体的细节上，我采用：
1. 先根据货币波动特性，设置了固定的止损止盈。
2. 在一定盈利后又添加了跟踪止损的功能以保护利润。
3. 在版本升级中，会根据近期历史数据，优化各项参数。
历史回测：
以下两张图起始均为一万美金，单笔0.5手和单笔1手，从2010年到2017年的回测情况。
历史回测：以下两张图起始均为一万美金，单笔0.5手和单笔1手，从2016年到2017年的回测情况。
统计以上4个历史回测：
时间 | 风险偏好 | 仓位管理 | 利润预计 | 资金回撤 | 利润比率 |
2010- | 稳健 | 0.5 | 183573 | 10.22% | 18倍 |
2010- | 激进 | 1 | 1129808 | 45.89% | 113倍 |
2016- | 稳健 | 0.5 | 8040 | 10.53% | 80% |
2016- | 激进 | 1 | 22421 | 20.32% | 210% |
数据统计偏理性，接下来我们从经验角度谈一下：
从历史数据回顾来看，几乎所有人都有选择激进的参数来进行交易，当然本人也是。
但真正交易中最难熬的是不赚钱，并且可能是回撤，最可怕的是时间。真正的实盘交易中，我们每天会去观察账户的盈亏情况，甚至3个月乃至半年不挣钱，时常折磨自己优化交易（虽然都是徒劳），我觉得在策略制定和执行时，结果其实就已经注定。
以下是该策略实盘账户 在myfxbook 的统计数据：
账户在2年不到的时间里，实现了300%的盈利。同行几个朋友们每天观察，时而高兴，时而不屑，这就是过程。而随着时间的推移，大家逐渐习惯这个过程。
为什么需要那么长的时间来数据回测，模拟测试，实盘交易呢？
除了要证明，策略在之前的行情下ok，还得验证在之后的行情下也ok，要体会策略在平淡期甚至是回撤期，自己心理上的变化。试想作为一个交易者，如果一套策略执行一个月不挣钱，有多少人会放弃，寻找下一个可能好的交易方法。
交易中，重要的不仅是短时间的盈亏，更可贵的是一份坚持和认同。在国外网站，我就见过这种交易者，在坚持一个策略一年后，亏损80%，但第二年发现这个交易者还继续着，居然第二年翻了20倍，这个真的应该是大智若愚。
作为成熟的交易着来说，应当同时尝试多套交易系统，甚至多套策略同时运行来长期观察，并且综合调整自己的策略组合。
在数据测试中，我们特意回测了2016至今的数据，用于感性分析。在稳健参数下，10000美金的投资，获得了80%的收益，回撤在10%稍多的情况下，是我们所推荐的，真正适合称之为投资的策略。
而同样激进参数下，虽然2年可能获得200%以上的收益，确要面临20%以上的回撤，甚至在1万美金变成32000美金的路途中，面临将近7000美金的资金回撤。
意味着如果你刚开始投入的时点正好是回撤开始时的最高点，假设你投入10万美金，回撤2万美金后，才可能从余额8万美金开始回到10万美金的本金，而这个过程可能长达半年，甚至更长之后才可能是真正盈利的开始。（最大回撤、最大回撤周期）是95%以上的普通交易者无法接受。
在8年回测数据中，这一数据几乎要达到45%的最大回撤，才可能有机会达到美妙的118倍。
所幸正因为此，我们才坚持，才成为伙伴。借此机会，为能坚持策略做交易的同行，表达一份敬意，交易不易，更懂珍惜。喜欢本文欢迎点赞、转发支持。
附：回撤的基本概念
资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一直向后推移，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。
因而，最大回撤不一定是：最高点净值—最低点净值，它也许会出现在好几段回落中的某一段。这来源于数学中的极值概念，就是将曲线划定一定的区间范围，在该区间范围内，将每一段下降的曲线的两端值（极高值和极低值）相减，计算出多个差值，取其中最大的差值作为最大回撤。
最大回撤持续时间
最大回撤持续时间是自极高点回落至极低点持续时间长度。有时回撤的时间很短，特别是当账户出现密集型大幅亏损时，账户资金快速回撤，净值曲线陡峭下降，有时回撤时间很长，账户长期经历着不断亏损的状态，虽然每次亏损额度较小，但是长时间持续也会造成大幅回撤。
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