中国并购公会信用管理专业委员会举办“资本市场自动量化交易”闭门沙龙

源点注：本文由中国并购公会信用管理专业委员会供稿。

2020年1月12日下午，中国并购公会信用管理专业委员会（以下简称信用管理专委会）的资本市场信用风险小组在金融街办公室举办了“资本市场自动量化交易”闭门沙龙。该沙龙邀请了智速科技CEO、中国科学院计算机网络信息中心特聘研究员王子田博士作为主讲嘉宾，该沙龙由信用管理专业委员会常务副主任刘新海博士主持。

王子田先生于2009年博士毕业于北京大学智能科学系，研究方向为人工智能算法和智能金融建模，曾经在国际金融分析一流杂志《Journal of Economic dynamics and control》发表第一作者文章“Emergent and spontaneous computation of factor relationships from a large factor set” 。自博士期间就组建智能量化交易团队,开展研究与实盘交易。王子田博士目前还是雄安（衡水）先进超级计算中心河北雄衡超算信息技术有限公司技术顾问，合作金融数据高性能计算技术与应用发展的研究。

信用管理专业委员会成立于2019年12月8日，定位凝聚产学研力量，发挥专业智库作用，打造专业一流的信用管理研发平台。信用管理专业委员会下设七个专业小组：商业信用小组、资本市场信用风险小组、个人（小微企业）征信小组、信用风险量化分析小组、大数据与金融科技小组、信用法律小组、社会信用小组，近期还筹建海外征信小组。信用管理专委会汇集了国内外一流的信用管理相关专家，第一批60名专家委员中超过2／3具有博士学位，超过一半具有海外留学工作经历。

王子田博士首先对国内资本市场自动量化交易的现状进行简介，然后介绍目前的最新进展和其研发的交易策略，之后对涉及的金融大数据应用，相关的信用风险问题进行分析。王博士介绍了高性能计算技术在金融领域，尤其是二级市场算法与交易领域的最新进展和突破性应用，涵盖计算集群搭建、存量数据的高效存储与访问，实时数据极速处理，实际业务问题建模与加速算法设计等多方面。王博士指出，随着国内参与者水平的提升，量化交易已经由最初的因子竞争逐渐过渡到算法竞争和算力竞争，算法和算力的完美结合将为试图寻求突破的量化交易公司和团队带来全新的方向。

王博士详细介绍了智速科技研发的一些新的自动量化投资的平台和技术：

全品种、团队一体化交易管理平台：支持主观/量化团队的多策略、多交易员的整体管理，提供支持所有主流编程语言的调用接口，分账户、用户、策略、品种进行订单管理、收益核算、手续费计算，分级、全面的风控与合规支持。

高速并行海量参数优化平台与服务：使用场景为计算力要求高的高维度参数优化场景，如策略调优。客户上传需要优化参数算法的可执行程序、相关数据到服务器，指定计算资源的需求后，系统自动分配计算资源，完成计算后，将最优结果返还给客户，展示参数-性能列表、收敛曲线、可视化的参数空间分布等。支持网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、多目标优化等多种参数优化方法

海量数据高性能实时并行处理系统：具有高效率、高吞吐的特点；应用极灵活：实时指标的灵活编制，支持几乎所有编程语言在实时数据上进行处理；范围广：支持10K个指标的同时并行计算、支持3000*3000股票的协方差矩阵的实时更新与计算；灵活回放：当天过往数据的回访/回放支持。

最后和信用管理专委会的资本市场信用风险研究小组成员等与会人员就一些热点问题展开热烈地讨论。

会议结束前，信用管理专委会常务副主任刘新海博士向王子田博士发出作为信用管理专委会新的一批专家委员的邀请，后期开展深入的产学研合作。王子田博士表示非常高兴加入信用管理专委会，和相关专家进行合作与交流。

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