机器学习经典算法之-----最小二乘法
一.背景
5月9号到北大去听hulu的讲座《推荐系统和计算广告在视频行业应用》，想到能见到传说中的项亮大神，特地拿了本《推荐系统实践》求签名。讲座开始，主讲人先问了下哪些同学有机器学习的背景，我恬不知耻的毅然举手，真是惭愧。后来主讲人在讲座中提到了最小二乘法，说这个是机器学习最基础的算法。神马，最基础，我咋不知道呢！ 看来以后还是要对自己有清晰认识。
回来赶紧上百度，搜了下什么是最小二乘法。
先看下百度百科的介绍：最小二乘法（又称最小平方法）是一种优化技术。它通过最小化的平方和寻找数据的最佳匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间的平方和为最小。最小二乘法还可用于。其他一些优化问题也可通过最小化或最大化熵用最小二乘法来表达。
通过这段描述可以看出来，最小二乘法也是一种优化方法，求得目标函数的最优值。并且也可以用于曲线拟合，来解决回归问题。难怪《统计学习方法》中提到，回归学习最常用的损失函数是平方损失函数，在此情况下，回归问题可以著名的最小二乘法来解决。看来最小二乘法果然是机器学习领域做有名和有效的算法之一。
二. 最小二乘法
我们以最简单的一元线性模型来解释最小二乘法。什么是一元线性模型呢？ 监督学习中，如果预测的变量是离散的，我们称其为分类（如决策树，支持向量机等），如果预测的变量是连续的，我们称其为回归。回归分析中，如果只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称为多元线性回归分析。对于二维空间线性是一条直线；对于三维空间线性是一个平面，对于多维空间线性是一个超平面...对于一元线性回归模型, 假设从总体中获取了n组观察值（X1，Y1），（X2，Y2）， …，（Xn，Yn）。对于平面中的这n个点，可以使用无数条曲线来拟合。要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值。综合起来看，这条直线处于样本数据的中心位置最合理。 选择最佳拟合曲线的标准可以确定为：使总的拟合误差（即总残差）达到最小。有以下三个标准可以选择：
（1）用“残差和最小”确定直线位置是一个途径。但很快发现计算“残差和”存在相互抵消的问题。
（2）用“残差绝对值和最小”确定直线位置也是一个途径。但绝对值的计算比较麻烦。
（3）最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置。用最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量还具有优良特性。这种方法对异常值非常敏感。
最常用的是普通最小二乘法（ Ordinary Least Square，OLS）：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。（Q为残差平方和）- 即采用平方损失函数。
样本回归模型：
则通过Q最小确定这条直线，即确定
根据数学知识我们知道，函数的极值点为偏导为0的点。
解得：
这就是最小二乘法的解法，就是求得平方损失函数的极值点。
三. C++实现代码
1 /* 2 最小二乘法C++实现 3 参数1为输入文件 4 输入 ： x 5 输出： 预测的y 6 */ 7 #include<iostream> 8 #include<fstream> 9 #include<vector> 10 using namespace std; 11 12 class LeastSquare{ 13 double a, b; 14 public: 15 LeastSquare(const vector<double>& x, const vector<double>& y) 16 { 17 double t1=0, t2=0, t3=0, t4=0; 18 for(int i=0; i<x.size(); ++i) 19 { 20 t1 += x[i]*x[i]; 21 t2 += x[i]; 22 t3 += x[i]*y[i]; 23 t4 += y[i]; 24 } 25 a = (t3*x.size() - t2*t4) / (t1*x.size() - t2*t2); // 求得β1 26 b = (t1*t4 - t2*t3) / (t1*x.size() - t2*t2); // 求得β2 27 } 28 29 double getY(const double x) const 30 { 31 return a*x + b; 32 } 33 34 void print() const 35 { 36 cout<<"y = "<<a<<"x + "<<b<<"\n"; 37 } 38 39 }; 40 41 int main(int argc, char *argv[]) 42 { 43 if(argc != 2) 44 { 45 cout<<"Usage: DataFile.txt"<<endl; 46 return -1; 47 } 48 else 49 { 50 vector<double> x; 51 ifstream in(argv[1]); 52 for(double d; in>>d; ) 53 x.push_back(d); 54 int sz = x.size(); 55 vector<double> y(x.begin()+sz/2, x.end()); 56 x.resize(sz/2); 57 LeastSquare ls(x, y); 58 ls.print(); 59 60 cout<<"Input x:\n"; 61 double x0; 62 while(cin>>x0) 63 { 64 cout<<"y = "<<ls.getY(x0)<<endl; 65 cout<<"Input x:\n"; 66 } 67 } 68 }
四. 最小二乘法与梯度下降法
最小二乘法跟梯度下降法都是通过求导来求损失函数的最小值，那它们有什么区别呢。
相同
1.本质相同：两种方法都是在给定已知数据(independent & dependent variables)的前提下对dependent variables算出出一个一般性的估值函数。然后对给定新数据的dependent variables进行估算。
2.目标相同：都是在已知数据的框架内，使得估算值与实际值的总平方差尽量更小(事实上未必一定要使用平方)，估算值与实际值的总平方差的公式为：
其中为第i组数据的independent variable，为第i组数据的dependent variable，为系数向量。
不同
1.实现方法和结果不同：最小二乘法是直接对求导找出全局最小，是非迭代法。而梯度下降法是一种迭代法，先给定一个，然后向下降最快的方向调整，在若干次迭代之后找到局部最小。梯度下降法的缺点是到最小点的时候收敛速度变慢，并且对初始点的选择极为敏感，其改进大多是在这两方面下功夫。