等待路标，防守反击——2022年10月Attractor系统化资产配置月报摘要
持续不断的欧美金融紧缩触发了全球系统性风险，我们在9月初的报告中提示了“防范紧缩路上的系统性风险”，尽管经济状态变化不大，但海外金融市场定价已经从软着陆转向硬着陆。
海外系统性风险的爆发也波及了国内市场。在标配A股资产的基础上，我们根据Alice系统的中、短期胜率信号，在9月份全月均保持了股指期货适应性对冲的负向头寸，并于月中启动了反脆弱策略的风格型对冲和股指期权保护，“适应性对冲+反脆弱策略”在风雨飘摇的市场中，有力的保护了核心资产。
海外市场的系统性风险仍在演绎，美债利率目前已恢复到与物价相适应的中性水平，但金融资产仍面临极大波动，大宗商品CTA策略机会已经开始浮现。今年简单的多策略配置效果不彰，跨资产类别的动态对冲才有肉吃。
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