了解专业术语 == 成功入门

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大家好，我是小一

前面有一遍专门写金融风控的概念和流程【可在文末点击阅读】，算是一个小的敲门砖。但是如果真正的要了解一个领域，光知道概念和流程是不行的。

小一认为最直观的方法是了解这个领域的专业术语，并尽可能的弄懂这些术语是怎么计算的，术语之间有什么关联，并且会对最终结果有什么影响等等。

所以，这节专门写会在金融风控中出现的专业术语，部分重要的术语会用不同标注表示。

下面主要会从基础词汇、指标词汇、模型词汇等方面介绍，对应于金融风控中的整体流程。

另外，第一次看，了解一下，有个印象就行。

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1. 基础词汇

APR：Annual percentage rate 年度百分率。

一年一度复利计息的利率

AR：accounts receivable 当前应收账款

Application fraud：伪冒申请

transaction fraud：欺诈交易

Balance Transfer：余额代偿，即信用卡还款业务

Collection：催收

DBR：debit burden ratio 负债比

Non-starter：恶意逾期客户

Payday Load：发薪日贷款

WO：write-off 转呆账

通常逾期6期以上为转呆账

MOB：month on book 账龄

MOB0：放款日至当月月底；MOB1：放款后第二个完整月份

2. 风控指标词汇

Aging Analysis：账龄分析

C、M、Bucket：C、M是用来描述逾期期数的的名词，Bucket指逾期期数。

M0为无逾期，处于正常还款状态，即C；

M1指逾期期数Bucket为1（1~29天）、M2+即逾期2期及以上（30+）。此处的标准不唯一，根据业务定义

一般认为M2和M4是两个重要节点，其中M1为前期，M2-M3为中期，M4及以上为后期，大于M6的为转呆账

DPD：Days Past Due逾期天数，自还款日次日起到实还日期间的天数。

例如DPD7+/30+ 分别指大于7天和30天的历史逾期。

Deliquency：逾期率/延滞率

Vintage Analysis：账龄分析

FPD：First Payment Deliquency首次还款逾期率

Flow Rate：迁徙率/迁移率

Roll Rate：滚动率

3. 风控模型词汇

Benchmark：基准。

每个版本的新模型都要与一个线上的基准模型或规则集做效果对比

WOE值：weight of ecidence：迹象权数

对特征进行分组，基于每个组计算违约客户对正常用户中的占比和总体中违约用户对正常用户的占比的差异。表示该组因子区分好坏客户的能力

如果WOE绝对值越大，表示差异越大，表示该组区分好坏客户的区隔程度越高

IV：information value：信息值

IV是对一个指标多段分别计算WOE，多段WOE的累计和（WOE值加权求和）即为该指标的IV。

IV表示某个变量的预测能力，取值在0~1。IV值越大越好，通常IV值在0.3以上认为预测能力较高

PSI：population stability index：稳定度指标

用于比较当前客群与模型开发样本客群差异程度，评价模型的效果是否符合预期。

PSI越低表示差异度越小，模型效果会越稳定

K-S值：Kolmogorov-Smirnov。KS值衡量的是好坏样本累计分布之间的差值。

好坏样本累计差异越大，KS指标越大， 表示模型的风险区分能力越强，模型准确度越高。

KS值一般在0.6以上表示区分能力较强，解释能力较高。

4. 重要术语进一步解释

Vintage Analysis：账龄分析

评估客户好坏充分暴露所需的时间，即成熟期。还可以用它分析不同时期风控策略的差异等。

以贷款的账龄为基础，观察贷后N个月的逾期比率，用于分析各时期的放贷后续质量。

当Vintage 曲线的表现期越长，表示信用风险暴露的越彻底，但同时建模样本与未来样本的差异也就越大。

RollRate：滚动率

某一个观察点之前的一段时间（观察期）的 最坏 状态，向观察点之后的一段时间（表现期）的 最坏 状态的发展变化情况。

注意：是从观察期到表现期的变化。需要注意到底是变得怎么样了（是keep、bad还是better），特别是观察期每个逾期状态下对应的在表现期的变化。

根据滚动率可以更好的定义该产品下用户的好坏标准（即从良率的高低）

注意：Vintage可以用于分析客户表现的趋势、稳定的时间等，而通过滚动率分析可以定义客户好坏程度。

FlowRate：迁徙率/迁移率

同RollRate，都是分析客户从某个状态变为其他状态的发展变化情况。

不同的是，滚动率侧重于分析客户逾期程度的变化，所以在做滚动率分析时需要设置相对较长的观察期和变现期

而迁移率侧重于分析客户状态的发展变化路径，如M0-M1，M1-M2，M2-M3等。

前期逾期金额经过催收后，仍未缴款而进入下一期的几率。迁移率=当期逾期金额/上一期逾期金额

例如：M2-M3=当月进入M3的贷款金额/上月末M2的贷款金额；具体指的是从逾期阶段M2转到逾期阶段M3的几率，此时我们应该选择还款日为同一天的M2客户计算Flow Rate

Deliquency：逾期率/延滞率

评价资产质量的指标，可分为Coincident（即期指标）和Lagged（递延指标）

逾期率的计算方式一般有两种：

① 订单口径：逾期率=逾期订单数/总放贷订单数

②金额口径：逾期率=逾期金额/总放贷金额

FPD：First Payment Deliquency首次还款逾期率

FPD是指首期逾期率，是说在某一个还款日，仅第一期到期的客户中有多少没有按时还款。

注意：首二逾SPD、首三逾TPD在计算的时候需要排除FPD，这里的数字表示的是期数，第一期还款而第二期逾期的人才能算做SPD

FPD一般用来做反欺诈，因为欺诈用户他第一期是根本不会还款的。另外，在催收的时候第一期应该加大力度，因为有的人只是忘记还款并非欺诈用户。

说点题外话

当然还有其他更多更专业的术语，这里只列举了部分常用的、重要的。

今天的术语后面或多或少会涉及到，所以今天主要就是科普，后面如果你再次遇到知道在这节查就行了。

建议收藏一波

最后，相关主要概念整理如下：

【风控部分重要术语】

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