债市行情2022-05-30 | 多数收益率小幅上行，长端调整更多

一图胜千言！小船自己做的债市数据，供大家参考。

数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（3）信用债：中债中短期票据到期收益率

（4）统计数据含义：

mean	均值
std	标准差
min	最小值
25%	历史25分位数
50%	历史中位数
75%	历史75分位数
max	最大值

一、债券到期收益率走势

（1）长久期利率债

	国债:10年	国开债:10年	利差
2022-05-30	2.72	2.95	0.23

10年期国债与国开债历史数据统计

	国债:10年	国开债:10年	利差
mean	3.42	3.99	0.57
std	0.44	0.65	0.24
min	2.48	2.79	0.18
25%	3.12	3.54	0.38
50%	3.42	3.99	0.50
75%	3.66	4.37	0.74
max	4.72	5.92	1.35

	国债:30年
2022-05-30	3.24

30年期国债历史数据统计

	国债:30年
mean	3.99
std	0.42
min	3.08
25%	3.72
50%	4.01
75%	4.21
max	5.20

（2）国债到期收益率走势

	1年	2年	5年	7年	10年
2022-05-30	1.91	2.23	2.51	2.73	2.72

国债到期收益率历史统计

	1年	2年	5年	7年	10年
mean	2.72	2.89	3.18	3.37	3.42
std	0.60	0.54	0.48	0.44	0.44
min	1.12	1.33	1.79	2.33	2.48
25%	2.30	2.49	2.83	3.04	3.12
50%	2.68	2.85	3.13	3.33	3.42
75%	3.14	3.24	3.50	3.65	3.66
max	4.25	4.42	4.53	4.67	4.72

（3）国开债到期收益率走势

	1年	3年	5年	7年	10年
2022-05-30	1.94	2.5	2.7	2.98	2.95

国开债到期收益率历史统计

	1年	3年	5年	7年	10年
mean	3.16	3.57	3.78	3.96	3.99
std	0.82	0.75	0.69	0.64	0.65
min	1.19	1.69	2.13	2.63	2.79
25%	2.53	2.99	3.27	3.46	3.54
50%	2.94	3.51	3.73	3.93	3.99
75%	3.72	4.00	4.15	4.32	4.37
max	5.55	5.85	5.89	5.90	5.92

（4）AAA信用债到期收益率走势

	AAA:1年	AAA:2年	AAA:3年	AAA:5年
2022-05-30	2.34	2.61	2.8	3.21

AAA信用债到期收益率历史统计

	AAA:1年	AAA:2年	AAA:3年	AAA:5年
mean	3.76	3.97	4.11	4.38
std	0.93	0.86	0.82	0.75
min	1.76	2.07	2.33	2.88
25%	2.97	3.24	3.46	3.79
50%	3.62	3.89	4.03	4.35
75%	4.49	4.58	4.69	4.92
max	6.33	6.31	6.30	6.36

（5）AA+信用债到期收益率走势

	AA+:1年	AA+:2年	AA+:3年	AA+:5年
2022-05-30	2.44	2.71	2.95	3.37

AA+信用债到期收益率历史统计

	AA+:1年	AA+:2年	AA+:3年	AA+:5年
mean	4.02	4.26	4.42	4.75
std	1.01	0.94	0.90	0.83
min	1.96	2.28	2.58	3.21
25%	3.19	3.46	3.71	4.08
50%	3.87	4.19	4.35	4.75
75%	4.78	4.93	5.08	5.35
max	6.79	6.79	6.81	6.91

（6）AA信用债到期收益率走势

	AA:1年	AA:2年	AA:3年	AA:5年
2022-05-30	2.5	2.85	3.18	3.93

AA信用债到期收益率历史统计

	AA:1年	AA:2年	AA:3年	AA:5年
mean	4.28	4.58	4.79	5.21
std	1.07	1.00	0.94	0.84
min	2.37	2.71	3.03	3.43
25%	3.43	3.75	4.02	4.52
50%	4.19	4.58	4.75	5.20
75%	5.05	5.23	5.46	5.79
max	7.09	7.23	7.27	7.48

（7）AA-信用债到期收益率走势

	AA-:1年	AA-:2年	AA-:3年	AA-:5年
2022-05-30	4.88	5.24	5.57	6.32

(AA-)信用债到期收益率历史统计

	AA-:1年	AA-:2年	AA-:3年	AA-:5年
mean	5.49	5.91	6.17	6.64
std	0.96	0.85	0.79	0.71
min	2.84	3.66	3.98	4.59
25%	5.00	5.53	5.82	6.28
50%	5.48	5.87	6.12	6.66
75%	6.09	6.44	6.62	6.99
max	7.70	7.82	7.93	8.23

二、资金面

（1）银行间质押式回购利率

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

	DR001	DR007	DR014
2022-05-24	1.33	1.54	1.70
2022-05-25	1.35	1.70	1.73
2022-05-26	1.36	1.67	1.71
2022-05-27	1.38	1.71	1.73
2022-05-30	1.39	1.79	1.76

存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

	DR001	DR007	DR014
mean	2.11	2.49	2.85
std	0.54	0.53	0.81
min	0.59	1.14	1.12
25%	1.81	2.21	2.32
50%	2.09	2.40	2.67
75%	2.53	2.70	3.20
max	3.75	6.17	6.39

（2）交易所回购利率

上交所质押式回购利率最新数据

	GC001:加权平均	GC007:加权平均	GC014:加权平均
2022-05-24	1.71	1.84	1.81
2022-05-25	1.68	1.92	1.83
2022-05-26	1.63	1.90	1.80
2022-05-27	1.72	1.87	1.79
2022-05-30	2.11	1.89	1.79

上交所质押式回购利率历史统计

	GC001:加权平均	GC007:加权平均	GC014:加权平均
mean	3.51	3.21	3.17
std	2.64	1.42	1.13
min	0.77	0.21	1.02
25%	2.21	2.35	2.37
50%	2.84	2.90	2.92
75%	3.83	3.72	3.79
max	33.60	13.34	12.11

深交所质押式回购利率最新数据

	R-001:加权平均	R-007:加权平均	R-014:加权平均
2022-05-24	1.70	1.85	1.82
2022-05-25	1.67	1.93	1.82
2022-05-26	1.61	1.91	1.82
2022-05-27	1.69	1.86	1.79
2022-05-30	2.07	1.90	1.80

深交所质押式回购利率历史统计

	R-001:加权平均	R-007:加权平均	R-014:加权平均
mean	3.20	3.12	3.18
std	2.37	1.34	1.07
min	0.81	0.46	0.61
25%	2.00	2.20	2.41
50%	2.57	2.75	2.90
75%	3.46	3.61	3.78
max	26.67	12.60	10.47

三、衍生品行情

（1）FR007利率互换

FR007利率互换最新数据统计

	1年	5年	利差
2022-05-24	2.07	2.52	0.44
2022-05-25	2.08	2.52	0.44
2022-05-26	2.04	2.46	0.42
2022-05-27	2.03	2.45	0.42
2022-05-30	2.06	2.49	0.43

FR007利率互换历史数据统计

	1年	5年	利差
mean	2.95	3.26	0.31
std	0.66	0.63	0.12
min	1.37	1.81	-0.62
25%	2.47	2.79	0.27
50%	2.73	3.05	0.33
75%	3.40	3.74	0.38
max	5.29	5.35	0.62

（2）Shibor3M利率互换

Shibor3M利率互换最新数据统计

	1年	5年	利差
2022-05-24	2.32	2.90	0.58
2022-05-25	2.33	2.90	0.57
2022-05-26	2.30	2.85	0.56
2022-05-27	2.30	2.85	0.55
2022-05-30	2.32	2.89	0.57

Shibor3M利率互换历史数据统计

	1年	5年	利差
mean	3.56	3.79	0.23
std	0.86	0.69	0.26
min	1.51	2.07	-0.56
25%	2.91	3.28	0.03
50%	3.31	3.59	0.25
75%	4.35	4.39	0.46
max	5.86	5.91	0.70

（3）国债期货

	10年合约	5年合约	2年合约	2TS-T	2TF-T
2022-05-24	100.52	101.56	101.06	101.60	102.60
2022-05-25	100.60	101.59	101.04	101.48	102.58
2022-05-26	100.96	101.84	101.17	101.38	102.72
2022-05-27	100.97	101.85	101.18	101.40	102.73
2022-05-30	100.76	101.72	101.12	101.46	102.66

四、债券期限利差

（1）国债期限利差

国债期限利差最新数据

	10vs2	10vs5	5vs2	2vs1
2022-05-24	0.51	0.22	0.29	0.29
2022-05-25	0.50	0.22	0.28	0.28
2022-05-26	0.49	0.22	0.27	0.30
2022-05-27	0.48	0.22	0.26	0.30
2022-05-30	0.49	0.21	0.28	0.32

国债期限利差历史统计

	10vs2	10vs5	5vs2	2vs1
mean	0.63	0.28	0.35	0.18
std	0.43	0.19	0.27	0.12
min	-0.05	-0.06	-0.12	-0.26
25%	0.37	0.15	0.20	0.10
50%	0.50	0.22	0.26	0.17
75%	0.68	0.35	0.38	0.26
max	2.04	1.01	1.35	0.69

（2）国开债期限利差

国开债期限利差最新数据

	10vs1	10vs5	5vs3	3vs1
2022-05-24	0.96	0.25	0.21	0.50
2022-05-25	1.00	0.24	0.21	0.55
2022-05-26	0.97	0.25	0.20	0.52
2022-05-27	0.98	0.26	0.20	0.53
2022-05-30	1.01	0.25	0.21	0.55

国开债期限利差历史统计

	10vs1	10vs5	5vs3	3vs1
mean	0.93	0.25	0.24	0.43
std	0.49	0.21	0.17	0.21
min	-0.15	-0.09	-0.12	-0.33
25%	0.66	0.12	0.13	0.32
50%	0.85	0.22	0.21	0.44
75%	1.08	0.31	0.29	0.54
max	2.71	1.13	1.04	1.00

（3）AAA信用债期限利差

AAA信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2022-05-24	0.91	0.42	0.20	0.49
2022-05-25	0.88	0.42	0.19	0.46
2022-05-26	0.87	0.42	0.18	0.45
2022-05-27	0.85	0.42	0.18	0.44
2022-05-30	0.87	0.42	0.18	0.46

AAA信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	0.71	0.29	0.18	0.42
std	0.49	0.19	0.17	0.33
min	-0.45	-0.07	-0.09	-0.54
25%	0.39	0.16	0.07	0.20
50%	0.66	0.27	0.14	0.38
75%	0.86	0.35	0.22	0.54
max	2.22	0.92	0.80	1.58

（4）AA+信用债期限利差

AA+信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2022-05-24	0.98	0.43	0.25	0.54
2022-05-25	0.93	0.42	0.24	0.51
2022-05-26	0.93	0.43	0.23	0.50
2022-05-27	0.92	0.42	0.24	0.50
2022-05-30	0.93	0.42	0.24	0.51

AA+信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	0.83	0.35	0.20	0.47
std	0.53	0.20	0.17	0.35
min	-0.38	-0.04	-0.10	-0.52
25%	0.46	0.22	0.08	0.25
50%	0.79	0.34	0.16	0.43
75%	1.00	0.43	0.26	0.61
max	2.48	1.14	0.89	1.87

（5）AA信用债期限利差

AA信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2022-05-24	1.49	0.73	0.37	0.75
2022-05-25	1.45	0.74	0.35	0.71
2022-05-26	1.43	0.75	0.33	0.68
2022-05-27	1.43	0.75	0.34	0.68
2022-05-30	1.44	0.75	0.33	0.69

AA信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	1.01	0.43	0.25	0.58
std	0.55	0.21	0.19	0.39
min	-0.14	0.00	-0.08	-0.32
25%	0.54	0.28	0.09	0.30
50%	1.03	0.44	0.21	0.56
75%	1.26	0.57	0.34	0.73
max	2.77	1.00	0.85	2.16

（6）AA-信用债期限利差

AA-信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2022-05-24	1.48	0.73	0.37	0.74
2022-05-25	1.45	0.74	0.35	0.71
2022-05-26	1.43	0.75	0.33	0.68
2022-05-27	1.43	0.75	0.34	0.68
2022-05-30	1.44	0.75	0.33	0.69

AA-信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	1.21	0.48	0.29	0.73
std	0.53	0.21	0.18	0.39
min	-0.07	0.04	-0.05	-0.23
25%	0.88	0.32	0.15	0.47
50%	1.19	0.47	0.26	0.69
75%	1.48	0.63	0.39	0.93
max	2.71	1.02	0.83	2.06

信用利差

（1）1年期信用利差

1年期信用利差最新数据

	AAAvs国开债	AA+vsAAA	AAvsAA+	AA-vsAA
2022-05-24	0.29	0.10	0.05	2.40
2022-05-25	0.36	0.10	0.05	2.39
2022-05-26	0.37	0.10	0.06	2.39
2022-05-27	0.39	0.10	0.05	2.39
2022-05-30	0.40	0.11	0.05	2.39

1年期信用利差历史统计

	AAAvs国开债	AA+vsAAA	AAvsAA+	AA-vsAA
mean	0.60	0.25	0.27	1.20
std	0.23	0.11	0.15	0.73
min	0.14	0.09	0.05	0.10
25%	0.44	0.17	0.15	0.50
50%	0.55	0.23	0.23	1.09
75%	0.71	0.32	0.34	2.00
max	1.78	0.73	1.02	2.40

（2）3年期信用利差

3年期信用利差最新数据

	AAA:国开债	AA+:AAA	AA:AA+	AA-:AA
2022-05-24	0.28	0.15	0.26	2.39
2022-05-25	0.27	0.15	0.25	2.39
2022-05-26	0.30	0.15	0.24	2.39
2022-05-27	0.30	0.16	0.23	2.39
2022-05-30	0.30	0.16	0.23	2.39

3年期信用利差历史统计

	AAA:国开债	AA+:AAA	AA:AA+	AA-:AA
mean	0.54	0.31	0.37	1.38
std	0.23	0.12	0.15	0.65
min	0.12	0.12	0.08	0.14
25%	0.39	0.21	0.26	0.81
50%	0.49	0.29	0.37	1.41
75%	0.64	0.40	0.46	2.01
max	1.69	0.71	0.98	2.40

（3）5年期信用利差

5年期信用利差最新数据：

	AAA:国开债	AA+:AAA	AA:AA+	AA-:AA
2022-05-24	0.49	0.16	0.56	2.39
2022-05-25	0.48	0.15	0.57	2.39
2022-05-26	0.52	0.16	0.56	2.39
2022-05-27	0.52	0.16	0.56	2.39
2022-05-30	0.51	0.16	0.56	2.39

5年期信用利差历史统计：

	AAA:国开债	AA+:AAA	AA:AA+	AA-:AA
mean	0.60	0.37	0.46	1.43
std	0.25	0.13	0.15	0.62
min	0.13	0.12	0.13	0.23
25%	0.43	0.27	0.37	0.93
50%	0.52	0.35	0.46	1.48
75%	0.72	0.47	0.56	2.04
max	1.65	0.74	1.01	2.40

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