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经济学家是新占星术士?

2017-09-09 通天译 私产经济学与伦理学

经济学家是新占星术士 


文:Peter G. Klein / 译:禅心云起



当诺兰宣传他上一部电影《星际穿越》时,不经意评论道:“以经济学为例,这个领域(与物理学不同),有真实的、物质的东西,却无法做出任何准确预测。预测总出岔子。”这个说法比大多数学院派经济学家所愿承认的要更接近真相。

 

近来,列文诺维茨(Alan Jay Levinovitz )抛出挑衅,把经济学指为“新占星术”。他指出:“调查表明,经济学家认为,他们的学科是社会科学当中最科学的。”可不幸的是,“现实世界的历史描述了一个不同的故事,那就是,数学模型伪装成科学,而公众误以为优美方程式也在经验上准确,从而满含热情,轻率相信了它们。”

 

列文诺维茨继续评论,事实上

“有据可查,经济学没能预测到2008年危机。例如,就在经济衰退前五年,2003年,诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯告诉美国经济学会,“宏观经济学(…)功成名就:防止衰退的核心问题已告解决”。短期预测也并未有所起色——例如,2014年4月,对67位经济学家的一项调查,得到100%共识:未来6个月利率会上升。结果恰恰相反,利率下跌。还跌得很惨。” 

当然,经济数学模型的其他失败案例比比皆是。在经济衰退最严峻时期,克里斯蒂娜·罗默(注:前白宫经济顾问委员会主席)组合模型,得出结论说,如果没有经济刺激法案,失业率可能高达8.8%。可失业率随着政策刺激突破了10%。长期资本管理公司的惨痛失败,是另一起活生生的案例:这家公司完全以数学模型为基础。事实上,丹尼尔·卡尼曼(注:2002年诺贝尔经济学奖得主)应邀评估了28位不同顾问的投资成果,得出“相关性仅0.01”的结论。沃伦·巴菲特目前在为期十年的100万美元赌局中,力压对冲基金Protégé Partners。(巴菲特选择了一家投资于标准普尔500指数的指数基金)。金融业和经济学紧密联系,一同罹患这种数学自负症。

 

回到列文诺维茨所考症结,那些用神秘而精巧的数学方程构建而成的高度复杂模型,如果基础前提为假,就百无一用。就算建起再奢华不过的大厦,可如果把它矗立在沙丘之上,那也是羸弱不堪的“纸牌屋”。

 

想想将地球置于正中的托勒密宇宙模型。古希腊人注意到,星辰会在天空中移动,接着停下来,向后移动,接着再次前进。为求解决这道难题,克劳迪·托勒密(注:约公元90年~168年,希腊数学家和哲学家)组合出一个“环中带环”的巧妙模型。每颗星辰不仅沿给定轨道绕地运动,而且还绕第一条轨道上移动的某个点维持着第二条轨道,这样从地球上看,星辰有时就会倒退。

 

地心说宇宙模型是个了不起的数学成就,可令人叹息的是,基础前提完全错误,一切都白费力气。

 

列文诺维茨运用占星术的例子,解释道:

“举一个极端例子,伊万杰琳·亚当斯是20世纪初成就非凡的占星家。她的客户包括保诚保险总裁、纽约证券交易所两位总裁、钢铁大亨查尔斯·施瓦布和银行家J.P.摩根。要了解金融巨头为什么要向亚当斯咨询行情市况,关键谨记,占星学曾是一门技术学科,需要大量天文数据,掌握专门数学公式。事实上,‘占星术士’(astrologer)在牛津英语词典的第二含义就是‘数学家’。”

几世纪以来,绘制星图一直是数学家的工作。人们广泛相信天上星象是凡间事务的良好指南,从而推动和资助这项事业。最好的占星术需要最好的天文学,而最好的天文学要由数学家来从事——正是这类人的权威,对金融银行家构成吸引力。

 

当亚当斯最终在1914年因占星禁令而被捕时,“正是她的数学造诣最终让她免于责罚。”这绝不是西方才有的现象。作者引用另一例,中国古代的李淳风,他的数学成就同样让人惊叹。无论原因为何,李淳风的星象数学模型,被认为“关乎善治,兹事体大”。

 

显然这是荒谬的,可古代中国人还是靡费“天文巨资来使星象数学模型精益求精”。相较而言,我们今天为经济学所费之赀还要远远不止。

 

有趣的是,列文诺维茨引用了几位著名凯恩斯主义和新古典主义经济学家,其中包括保罗·罗默(注:世行首席经济学家兼高级副行长),他批评“经济增长理论中的数学滥用”和一贯正确者保罗·克鲁格曼(注:2008年诺贝尔经济学奖得主)。尽管如此,克鲁格曼有大体正确的观察:“我认为,经济学专业误入歧途,因为经济学家这个群体误把惊人数学蕴含之美当成真理。”

 

但是,依靠数学来掩盖经济学理论的根本缺陷,听起来完全符合哈耶克好多年前所警告的“假装有知识”。

 

从那时起,许多经济学家认为,他们将经济学纳入一个基于建模和实证检验的科学学科。他们向世人保证,运用大量数据和优化调整的数学模型,就可以集中计划经济、消除商业周期、促进经济增长和繁荣。他们大错特错。

 

令人惊讶的是,列文诺维茨没用“计量经济学”——这是读他的文章时,我脑中首先闪过的词。对于他所描述的数学傲慢,计量经济学方法可能是绝佳例证。可当你剥开这套数学伪装时,其内部推理的缺陷一目了然。罗伯特·墨菲表明:

“股票价格走势的计量经济学方法,类似于气象学家寻找各种大气条件测量值之间的相关性。例如,他可能会发现任何一天的温度是次日温度一个非常好的预测因子。但没有气象学家会相信,温度计头一天的读数有可能导致第二天的读数;他知道相关性是由于这个事实,即真正成因——例如地球相对于它绕日轨道平面的角度——隔天没有太大变化。” 

不幸的是,计量经济学中并没有强调因果关系和相关性之间的区别。这些经济学家忠实致力于实证方法,实际对此不加区分。虽然计量经济学的先驱,兴许理解为什么要做出某些假设,并且可以提供诸如“理性预期”等先验理由,但他们的学生往往落入数学技 48 27820 48 13553 0 0 6744 0 0:00:04 0:00:02 0:00:02 6746的黑洞,看不到经济现象的真实原因。

 

但更根本在于,正如奥地利学派经济学家肖斯塔克所说:“在自然科学中,实验室试验可以隔离各种因素及其运动。而在经济学这门学科中,没有半点相似之处。而运用计量经济学及其模型是幻想生成一个能够进行可控试验的实验室。”

 

结论是:经济预测通常是错的。

 

列文诺维茨认为,学院派经济学的核心存在“利益冲突”。他赞同地引用一句经济学家的格言:“这个职业的利益,在于用一种外行甚至某些经济学家不得其门而入的语言进行分析。我们要做的就是垄断这种专业知识。”此外,“(…)这赋予我们力量。”

 

然而,结论不止于此。这不仅关系经济学家不能做出准确预测,或对冲基金不能“胜过市场”(即取得超出市场平均水平的业绩)。如果经济学无法为官僚提供有效指导和控制经济的能力,那么最好选择就是把这个职能回归给市场。这也不仅涉及“数学滥用”赋予经济学家“权力”。好歹是“数学滥用”首先妆点了门面,才证明大批经济学家有资格拥有他们的工作。

 

列文诺维茨似乎没有充分把握他所赞成观点的全部结果:经济模型大多无用,无法以任何确定性预测未来,那么,集中指导经济,实质上就像“盲人瞎马”一样。经济模型是不可行的,结果无非更加证明“假装有知识”。而且我们需要的不是更多知识,而是更加谦卑——不知为不知,明白对指导市场而言,“贤能”官僚不是最好——市场参与者本身才是最好的。

https://mises.org/blog/economists-are-new-astrologers


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