投资丨交易记录丨2021-09-10

——  前言  ——

年初「2021，请多关照」的规划中，今年有个任务：完成个人投资策略量化及自动化，公开投资策略及实盘。从下半年开始，我每月都会公开策略及调整思路。

新的尝试，前期肯定有很多不完善的地方，欢迎交流。

——  触发机制  ——

策略机制分为定时操作和临时触发。

本次流程图针对中概上次半个月跌幅超过15%的情绪做了优化，借鉴目标市值增加临时调整。

——  定时操作  ——

• 目标市值建仓已完成品种：每季10号评估调整。目前执行此策略的有红利、传媒、500、医药。9月10号刚好为季度调整日，下次是12月10号调整。

• 目标市值建仓进行中品种：每月10号评估调整。目前执行此策略的有300、中概、创业、恒生、消费等。当某品种建仓完成时转入A策略。以上品种本月10号执行一次评估。

  ——  临时触发  ——

1. 超15%波动临时触发：未到定时操作时点，但市场波动比上次操作≥15%时，触发临时调整。8月的中概临时触发了一次。

2. 趋势交易触发：根据趋势信号触发买入卖出，主要依据海龟模型。目前试验品种为创业板，其他品种暂停试验。

3. 网格交易触发：根据网格信号买卖。

装逼版：针对当前可投资金，基于各投资品种未来预期年化收益率，根据概率进行资产组合配置，通过长期持有，达到资产的增长目标。

人话版：每次摸下手头的钱（可投资金），看下市场的东西便宜还是贵（各品种预期收益），觉得（根据概率）便宜的就买入一定比例（组合配置），期望在长期（5年以上）可以到达希望的资产量级。

——  本月思考  ——

近两个月都在思考关于品种收拢的问题。虽然E大提供过品种相关性分析，自己还是想再验证下，一些品种因为时间太短，不好加入对比。

并收拢自己的品种，这个上月也提到。当时持仓品种交叉程度如下：

因此这段时间持续的分析各种品种，就是在探索解决之道。

不喜欢大杂烩是从养老产业基金开始的。当时去看细分行业时，发现高估低估杂糅在一起。

因此决定清掉原有仓位，准备置换到里面细分行业。上图黄点为2月-3月的2次清仓时间，之后接下来将准备一个专题讲下养老产业。

最近在评估全指金融、中证消费、全指医药同样遇到这个问题。接下来几个月都是重点分析细分行业，物色替代基金。比如全指医药目前就在关注医疗器械、中证生科等细分基金的情况，也抽空做个专题分享心得。

当然，在细分过程中，有一种情况需关注，就是细分后的样本量是否足够支撑量化分析。一般情况下，样本量越大，样本的估值稳定性及准确性越好，但存在上面说的大杂烩问题。样本小的什么程度还可接受，需继续探索。

——  本月操作  ——

执行日期：2021-9-10

买入：中概互联、中证医疗

卖出：无

目标市值：中证500、中证红利，全指医药均执行

备注：以上是基于自己的仓位的动态调节。每个人已有持仓不一样，无参考价值。

思考：中概在8月临近阶段低点时已触发一次加仓，目前离我希望的仓位还有点距离，继续加，这次如溢价不高，会买QDII。医疗也里我的目标有些距离，考虑加。

——  后记  ——

昨天有65位同学发了给我，我捐65元给免费午餐。

特别声明：我都用自己的钱做公益，不会发起什么组队、拼团、募捐等。其他同学想做公益可私下自己做，别找我。

简而言之，所有要你们掏钱的都可能存在欺骗，所以提高警惕。本号或群里，发现任何跟你们谈钱的，直接举报、拉黑、曝光，一键三连，不用问我。

——  关于本号  ——

记录自我的提升之路，有缘相遇，感恩同行。

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