10月各个策略普涨，股票多头涨幅最大

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市场回顾

基础市场表现

10月评价期为2022/10/1-2022/11/4，股票市场表现分化，沪深300指数下跌0.99%，中证500 上涨7.34%。恒生指数下跌6.16%，标普500指数上涨5.16%。债券指数上涨，商品指数下跌。

图表1 各主要市场指数表现回顾

数据来源：万得，截至2022/11/4

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私募产品业绩分析

分策略表现

10月各个策略普涨，股票多头涨幅最大，上涨3.07%。今年以来管理期货表现最好，上涨1.86%。

图表2 各策略指数表现

数据来源：朝阳永续（截至2022/11/4）

2022年至今：

• 股票多头下跌11.65%，跑赢同期沪深300表现（下跌23.75%）；
• 股票市场中性策略上涨0.55%，好于公募股票多空基金中位数的下跌3.44%；
• 管理期货策略上涨1.86%，弱于南华商品指数表现（上涨13.1%）；
• 债券策略上涨1.79%，弱于中债总财富指数（上涨3.78%）。

图表3 策略与指数对比

数据来源：朝阳永续（截至2022/11/4）

从收益率分布来看，2022年至今，前10%与后10%：

• 差距最大为CTA趋势，相差44.71%；
• 差距最小为套利对冲策略，相差19.3%。

中位数表现最好为纯债，达到6.73%。

图表4 今年以来各策略产品表现分布

数据来源：朝阳永续（截至2022/11/4）

*注：表中数字代表各个策略排名分位数对应产品今年以来的涨跌幅。

从正收益比率来看，2022年至今实现正收益比率最高的为纯债，达到85%的产品正收益，最低为股票多头，15%的产品正收益。

图表5 今年以来各策略产品正收益比率

数据来源：朝阳永续（截至2022/11/4）

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本期作者：康子建

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