模型实施

小编之前在p2p公司工作，主要负责的线下大额贷款，关于决策点cutoff的确定主要是根据通过率来确定。

但小编最近面试了很多公司，大多是线上产品，面试官问了很多关于cutoff的确定，小编在这里总结一下如何确定cutoff，可能有很多错误的地方，还请大家指出。

一般来说评分卡的cutoff应用是：1）设置两个决策点：如果进件评分高于 或低于某个cutoff，系统自动通过或拒绝，若处于两个cutoff之间的进件则需要人工信审。因此设定一个决策点是至关重要的一件事儿。2）设置一个决策点，如果进件分数高于或低于这个决策点，直接通过或拒绝。

决策点设定方式一般是依照目标以及评分卡分布表，对应预期目标与实际分布，来制定决策点： 

1.好坏比率(Odds) 

计算多少个好客户的利润能弥补一个坏客户的损失，这个比值所对应的分数就是合适的临界值分数。但在实际中利润与损失很难确定，导致很难计算比值。 一般小编不会使用这个方式设置。

2. 通过率(approval rate) 

一般在实施的时候，决策点的分值对通过率不能有太大的影响，因此，决策点分值应该是通过率与之前一致。小编以前在做大额线下产品时，通常这么做，这样对前端业务的影响是最小的。

3. 通过件的坏账率 

保证决策点以上的坏账率与之前一致。但这样一般会导致通过率升高，因为新版模型相对于旧版模型会有提升，这样会对前端业务造成影响，小编一般也不用。

4. 通过件中的坏客户数 

保证高于决策点分值的客户中坏客户数量与之前一致。

小编还是拿zest的数据做例子。小编按照分数进行等距分段，得到下图：

其中平均坏账率为46%。小编上一版模型的通过率假设是40%，小编希望大家可以做一下cutoff决策点。小编也可以学习一下。

来源|风控建模

作者|小溪1005

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