信贷常用风险指标

本文主要列举了信贷常见的风险指标，并且对一些核心指标进行了说明。

1、放款本金与本金余额

放款本金为每个月的放贷金额；本金余额为截止统计时点，所有未收回的本金金额，包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金。

某个贷款产品的放款与还款数据的数据表格（期限3个月，等额本息还款，为方便说明，图表中数字去除利息与罚息等数据，仅展示本金）

2、不良贷款率

不良率计算存在不同口径：一般而言，借款人若拖延还本付息达三个月之久，贷款即会被视为不良贷款。人行《贷款分类指导原则》(试行)，要求商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款。这里采取比较通用的定义，即逾期超过90天的贷款，称之为不良贷款。

贷款不良率 = 不良贷款本金余额(去除核销)/当前本金余额。

分母为截止统计时点，如下表中，就是每个月末的当前余额本金；

分子为截止统计时点的不良贷款本金余额，即逾期>90天的的本金余额(去除核销金额)；此处需要高能注意：逾期>90天的本金余额指的是逾期超过90天的借款人的所有剩余未还本金。

但是这里贷款不良率跟放款金额的趋势有很大的关系，原因很简单，因为分母为当前余额，分子是逾期超过90+的贷款余额。随着产品的不同阶段（每月放款金额持续上升，保持稳定，逐渐下降），如此统计的贷款不良率会发生明显变化。

表一：产品每个月放款金额持续上升，到2016年12月底，贷款不良率仅0.6%。

表二：产品每个月放款金额一直保持稳定，到2016年12月底，贷款不良率9.3%。

表三：产品每个月放款金额一直下降，到2016年12月底，贷款不良率92.6%。

3、逾期率Vintage 统计法

在金融机构内部，一般使用逾期率vintage统计来看一个多期产品的风险全貌。

分母：每个放款月的放款本金；

分子有2种定义:一种是期末时点：M(1-3) -截止期末时点，逾期天数在1-30/31-60/61-90天客户的所有剩余未还本金；期中ever逾期，把期末时点，修改为，只要在这一期中发生过M1，M2，M3，M4+逾期。目前期末时点更通用一些。

以下是某个12期产品的逾期率vintage报表（期末时点统计）：

4、递延指标（迁移率）

理解vintage分析方法，需要理解两个逾期指标：

即期指标（coincidental delinquency）：当月特定逾期期数的贷款余额/当月总贷款余额，一般缩写为：Coin(Mn)%，例如Coin(M4)%=当月M4贷款余额/当月底贷款余额；

递延指标（lagged delinquency）：当月不同逾期期数的贷款余额/往前推N个月的总贷款余额，一般缩写为：Lagged(Mn)%，例如：Lagged(M4)%=当月逾期期数为M4的贷款余额/往前推四期的贷款余额。

其中，了解各月资产质量结构使用coindental，精准溯及逾放源头使用lagged

继续分析上面的vintage统计：

1）、可以看到每一期的还款表现，以及每一期的新增逾期趋势，根据趋势判断产品风险主要集中在欺诈风险还是信用风险。如果首期逾期（客户不想还）很高，但是后面期数风险明显降低，则客户欺诈风险集中；如果首期逾期低，但是逾期越来越高(客户没钱还)，则说明客户的信用风险集中；

2）、从M1->M2->M3->Mn的迁徙率，看客户逾期不同阶段的回款情况，如上表中，平均只有40%左右的M1逾期转化到M2，但是超过80%M2，转化到了M3，说明客户逾期1-30天内，回款概率还是很高的，一旦超过30天，概率就比较低了；

3）、从M4+看各月份的真实不良情况，一般产品全部期满，再过一定的追偿期限(如90天)，在表中也就是MOB15的M4+逾期率，反应了一笔贷款放出去，最后转化成不良贷款的比例。

5、信贷风险常见指标列表

列表数据均来源于网络

来源|互金风控联盟

作者|Patrick

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