Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线,所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。
在CMC Markets中,中文的含义将其翻译成了(之字线)。该指标主要揭示了波峰和波谷的转折点,同时,勾画出趋势的大致轮廓。ZIG连续的折线可以判断出交易品种多空博弈的性格和未来双向空间。同时可以形成交易价格旋转性的直觉。
Zigzag指标的参数原理:
在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:
ExtDepth、DextDeviation以及ExtBackstep;
程序中的表示:
(投资者在应用时看不到)
ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的k线)而言。系统默认是12;
ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars(k线)的个数;
ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差,默认值是5;
If:当前高点>上个高点+ 5根k线周期(分时、日、周、月等),
Or:当前低点<上个低点– 5根k线周期(分时、日、周、月等)的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
Zigzag算法:
1、对计算位置进行初期化
判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去参数ExtDepth的图形最初的部分。
如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。
2、从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点
计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点;
如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空; 高点的计算如同上文,循环处理。
3、从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点
如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点;
如果开始位置为低点,则与上面一句话相反处理。
上文中为Zigzag的原理(参数以及算法),在Zigzag指标调用的过程中,会涉及一个参数(通常是一个特定的数值),一般为10%或20%,其含义是对所画波浪线进行一个过滤的过程。
在CMC Markets的新一代智能交易系统中,系统中提供了“反转(额)点”(Reversal Amt(pts))的& K2 L' h [/ i$ g0@0 X3 e" F5 q参数设置:以点的概念替代了百分比,作为修饰波浪线的“精确度”,或者说过滤“市场的杂音”(出现的一些不满足条件的波动)
注意的是:
在股票类产品中,投资者需要当心,因为有各大交易所ticksize的问题,因此“基于点(pips)的反转”和外汇、指数有所不同
应用层面上:
1、作为结构中的图表分析,zigzag没有任何的预测能力,仅仅是反应价格变动带来的趋势走势
2、显示最重要的价格运动,忽略无效的噪音,参数的设置也是基于对多大的价格波动进行判断趋势走向。
3、实际应用中,投资者可以作为Feibonaci的空间应用、或者和江恩结合做空间、时间的应用、或者可以结合其他指标,构建适合自身的系统信号。尤其与江恩理论合起来用时,可以精确判断阻力支撑位置。阻力位通常位于ZIG指标的延长线上。
鸣谢参考:
ZigZag Trading System
结构篇的回顾:
5月12日 CMC新一代智能交易系统“结构入门”----碎型(Fractals)
5月5日 CMC新一代智能交易系统“结构入门”----日本蜡烛图(K线)
(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)
作者:任震鸣 Leb Ren
市场分析师 CMC MARKETS (中国)
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets,担任大中华区市场分析师。他拥有十余年证券从业经验,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。
任震鸣于2015年进入外汇OTC行业,他曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品。
任震鸣在2016年期间,曾在FX168《周周说市》节目担任特邀嘉宾,并在2017年荣获新浪最佳人气理财师,出现于纳斯达克电子屏。
网站: www.cmcmarkets.com/zh
微信号:cmcmarkets1989
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