讲透一个强大的算法模型，LSTM！！

大家好，我是小寒

今天给大家介绍一个强大的算法模型，LSTM

LSTM（长短期记忆）是一种特殊的循环神经网络（RNN）结构，专门用于解决标准 RNN 在处理长序列数据时的梯度消失和梯度爆炸问题。

LSTM 可以捕捉序列中的长期依赖关系，因此特别适合处理时间序列、自然语言处理等领域中的序列数据。

LSTM通过引入称为“门控机制”的结构来控制信息的流动，确保网络能够选择性地记住和遗忘信息。

LSTM的基本结构

LSTM的核心结构是一个记忆单元（Cell），它通过遗忘门、输入门和输出门来控制信息流动。

1. 遗忘门

遗忘门决定前一时间步的记忆哪些需要被遗忘，哪些需要保留。

计算公式如下：

其中：

• 是遗忘门的输出。
• 是权重矩阵， 是偏置项。
• 是前一个时间步的隐藏状态， 是当前时间步的输入。
• 是 Sigmoid 函数，它将输出压缩到 (0,1) 区间。

2. 输入门（Input Gate）

输入门控制当前时间步的输入如何影响记忆单元的状态。

输入门包括两个部分：

• 输入门 决定哪些信息会更新到记忆单元。
• 新的候选信息 被添加到记忆单元。

公式如下：

新的记忆单元状态 是前一时间步的状态 和当前时间步的候选记忆 的加权和：

这个公式表明了 LSTM 如何决定哪些信息需要遗忘、哪些信息需要记住，并将新的信息结合到记忆单元中。

3. 输出门（Output Gate）

输出门控制当前时间步的隐藏状态 ，即记忆单元输出的信息。

公式如下：

案例分享

下面是一个使用 LSTM 进行股价预测的案例代码。

数据准备

使用 yfinance 库获取股票历史数据，并对其进行预处理。

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM

# 下载股票数据 (以苹果公司AAPL为例)
df = yf.download('AAPL', start='2010-01-01', end='2021-01-01')

data = df.filter(['Close'])

dataset = data.values

training_data_len = int(np.ceil( len(dataset) * .8 ))

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
scaled_data = scaler.fit_transform(dataset)

train_data = scaled_data[0:int(training_data_len), :]

x_train = []
y_train = []

for i in range(60, len(train_data)):
    x_train.append(train_data[i-60:i, 0])
    y_train.append(train_data[i, 0])

x_train, y_train = np.array(x_train), np.array(y_train)
x_train = np.reshape(x_train, (x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1))

构建LSTM模型

接下来，我们构建一个简单的LSTM模型。

# 创建LSTM模型
model = Sequential()
model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=(x_train.shape[1], 1)))
model.add(LSTM(units=50, return_sequences=False))
model.add(Dense(units=25))
model.add(Dense(units=1))

# 编译模型
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

# 训练模型
model.fit(x_train, y_train, batch_size=64, epochs=10)

创建测试数据集并进行预测

# 创建测试数据集
test_data = scaled_data[training_data_len - 60:, :]
x_test = []
y_test = dataset[training_data_len:, :]

for i in range(60, len(test_data)):
    x_test.append(test_data[i-60:i, 0])

x_test = np.array(x_test)

x_test = np.reshape(x_test, (x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1))

# 使用模型进行预测
predictions = model.predict(x_test)

# 将数据反归一化
predictions = scaler.inverse_transform(predictions)

可视化结果

最后，我们绘制实际股价和预测股价的图表进行对比。

# 绘制数据
train = data[:training_data_len]
valid = data[training_data_len:]
valid['Predictions'] = predictions

# 可视化数据
plt.figure(figsize=(16,8))
plt.title('Model')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Close Price USD ($)')
plt.plot(train['Close'])
plt.plot(valid[['Close', 'Predictions']])
plt.legend(['Train', 'Val', 'Predictions'], loc='lower right')
plt.show()

最后

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