【AFR动态】第十届(2022)浙江大学金融经济学国际研讨会召开
2022年7月2-3日，“第十届(2022)浙江大学金融学国际研讨会”(2022 AFR International Conference of Economics and Finance)召开。会议由浙江大学金融研究院（简称AFR）和浙江省金融研究院（简称FIZ）联合主办，嘉兴学院经济学院协办。研讨会邀请到世界各地在金融学和宏观经济学领域的国际国内知名专家学者共探学术前沿，来自美国耶鲁大学、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、纽约大学、波士顿大学、英国伦敦政治经济学院、曼彻斯特大学、瑞典斯德哥尔摩大学、加拿大中央银行、清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学、香港中文大学、浙江大学等世界各地高校和研究机构的经济学界同仁和师生代表5500余人次参加了本次会议。
本次研讨会共设置1个主论坛，5个分论坛和3个博士生论坛。主论坛聚焦“当前宏观金融和经济领域的学术前沿问题”，特别邀请到蜚声国际成名已久的知名教授和经济金融学顶级期刊主编担任主讲嘉宾：来自美国波士顿大学经济学系，担任AEF、ET、JME、MD等国际知名期刊副主编的苗建军教授；美国艺术与科学院院士、世界计量经济学会院士、2017年“中国经济学奖”获得者、国际顶级期刊JOE联合主编、美国耶鲁大学Xiaohong Chen教授；纽约大学经济学系主任、美国国家经济研究局（NBER）资产定价项目的联合主任Sydney Ludvigson教授；宾夕法尼亚大学经济学和金融学教授、国际top期刊JET联合主编Guillermo L. Ordoñez教授。分论坛主题涵盖“宏观金融”“量化金融”“货币银行”“资产定价”和“数字金融”五个前沿方向，25位来自世界名校的专家学者将于大家共同探讨学术上的最新进展和成果。此外，本届论坛新增“博士生论坛”，为即将开始学术生涯的雏凤们提供与国际顶尖学者对话的机会。
线下会场与参会代表
开幕式
本届研讨会由AFR常务副院长、经济学院副院长王义中教授担任大会主席，AFR院长助理兼金融理论与政策研究中心执行主任邬介然副教授担任副主席，并共同担任主论坛主持。
浙江大学副校长黄先海在开幕式上致辞。他代表浙江大学和主办方浙江大学金融研究院，浙江省金融研究院以及嘉兴学院对来自世界各地高校和研究机构的经济学界同仁跨越千山万水，克服疫情的困难，在Zoom上共同参加“2022浙江大学金融经济学国际研讨会”，表示热烈欢迎，对浙江大学金融经济学国际研讨会举办第十届表示祝贺，对国际著名教授和顶级期刊主编与浙江大学教授共探金融经济学领域前沿问题表示衷心感谢！
浙江大学副校长黄先海致辞
浙江省咨询委副主任、金融研究院院长、浙江大学文科资深教授史晋川出席致词。他表示，浙江大学金融学国际研讨会是一个高水平的国际学术会议，也是一个讨论金融问题和分享最新理论与实证研究的极好平台，今年第十届研讨会是参会嘉宾空前豪华、分享内容空前精彩的一年，对演讲嘉宾和参会人员表示热烈欢迎，并祝愿参会人员在两天分享交流思想的摩擦中产生新的真知灼见！
浙江大学金融研究院院长史晋川致辞
会议创始人、美国波士顿大学经济学系教授苗建军在致辞中介绍了论坛的成立背景和意义，并表示该论坛已初步实现了促进世界各地的经济学家和中国本土的经济学家之间学术交流的初衷，对会议能持续举办十届表示感谢，很高兴把组织的角色传给了 AFR 的年轻学者。
美国波士顿大学教授苗建军致辞
主旨演讲
美国纽约大学经济学系主任、美国国家经济研究局（NBER）资产定价项目的联合主任Sydney Ludvigson教授做“Monetary-Based Asset Pricing: A Mixed-Frequency Structural Approach”主题演讲。文章将高频货币事件研究嵌入到混合频率的宏观金融模型和结构模型估计中，并考虑到投资者信念在美联储声明时出现的跳跃，描述了市场对央行信息做出响应的详细机制，包括投资者对当前经济形势和未来政策走势信念的修正，和对金融市场风险的主观再评估。此外，结构模型估计也发现，货币政策对市场的大部分因果影响发生在政策宣布的窄窗口之外。
Sydney Ludvigson教授做主旨演讲
美国艺术与科学院院士、世界计量经济学会院士、2017年“中国经济学奖”获得者、国际顶级期刊JOE联合主编、美国耶鲁大学Xiaohong Chen教授以“Adaptive Estimation and Uniform Confidence Bands for Nonparametric IV (and Regression)”为主题做主旨演讲。对存在内生性的非参数模型，论文提出了数据驱动、计算简单的估计和统计推断方法，此方法基于工具变量可以用于估计非参数模型中的结构方程及其导数，并构建其一致置信带。相较于现有的统计推断方法，论文提出的新方法具有更高的有效性。此外，论文在实证部分估计了企业出口集约边际的（非参数）引力方程，该研究发现现有文献关于不可观测企业生产率的参数假设缺乏实证证据支撑，而非参数估计则具有较好的稳健性。
Xiaohong Chen教授做主旨演讲
美国波士顿大学经济学系Jianjun Miao教授以“Fiscal and Monetary Policy Interactions in a Model with Low Interest Rates”为主题做了演讲。苗教授的论文构建了一个动态的新凯恩斯主义模型。在该模型中，企业家面临无法投保对冲的异质性投资风险和信用约束。通过分析政策参数空间的确定性区间，该研究发现在财政赤字持续存在的情况下，许多不同的货币和财政政策参数可以实现债务和通货膨胀的稳定。
宾夕法尼亚大学经济学和金融学教授、JET主编Guillermo Ordonez 教授以“Information Spillovers and Sovereign Debt: Theory Meets the Eurozone Crisis”为主题做了主旨演讲。Ordonez教授的论文构建了一个主权债券市场的信息溢出理论。该理论中，投资者可以在一级和二级市场交易之前获得有关违约风险的信息。理论预测发现，一个国家的违约风险冲击可能会引发金融危机事件，并出现广泛的投资者信息收集与学习，导致风险国家的收益率水平和波动性急剧上升，安全国家的收益率下降，并产生内生的市场分割，以及一级和二级市场之间的套利利润。这些预测与欧元区主权债务危机期间一级和二级市场的收益率、市场分割和信息获取的行为一致。
Guillermo Ordonez教授做主旨演讲
在精彩纷呈的主论坛中，参会嘉宾围绕相关研究理论和研究方法提出了问题与建议，讨论十分热烈，观点颇具前瞻性。
开幕式
7月2-3日，大会同时进行了“宏观金融”“量化金融”“货币银行”“资产定价”“数字金融”为主题的五个学术分论坛。AFR院长助理邬介然，AFR研究员曾涛、龚勋、许奇、周闻宇、任远和浙江大学经济学院教师朱越腾等分别担任分论坛主持。各分会场气氛热烈，讨论积极，充分展现了中国金融学人严谨求真的治学态度和不懈精进的学术追求。与会高标准的、建设性的、专业性的提问和讨论，也必将进一步帮助学者打造出更高质量的论文。
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博士生分论坛
本届论坛新增博士生分论坛，为国内青年博士学生创造条件和机会，通过与国际一流金融学者同台交流与学习，迅速提升学术涵养，培养学术研究能力。三个博士生分论坛分别由浙江大学龚勋、任远和嘉兴学院经济学院副院长孙庆刚主持。本次会议共收到来自世界各地的论文30余篇，经过学术专家团队统一评审，共遴选出来自清华大学、香港大学 香港中文大学、香港科技大学、浙江大学、英国伦敦政经学院、曼彻斯特大学、约克大学、美国宾州州立大学等13篇优秀博士生论文进入大会宣讲和讨论。
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嘉兴学院经济学院副院长孙庆刚主持
本次论坛“在学说”平台现场直播，并得到新华网、光明网、中新社、浙江在线 、杭州日报等媒体报道。
会议背景
浙江大学金融经济学国际研讨会是经国家教育部正式批准的浙江大学系列国际研讨会，以“讨论金融学科领域前沿问题”为宗旨，以“宏观经济和金融理论与实证研究”为主题，以“促进世界各地经济学家和中国本土经济学家之间的学术交流”为目的，由浙江大学史晋川教授、汪炜教授和波士顿大学苗建军教授共同发起。十年前的夏天，浙江大学金融研究院和科斯基金会主办的首届2012AFR金融经济学夏季会议暨科斯基金“金融制度与发展”国际研讨会在浙江杭州举行，至今已连续举办十届。会议相继邀请了包括诺贝尔经济学奖获得者Lars Hansen教授、芝加哥大学Harald Uhlig教授、美国西北大学Larry Christiano教授、南加州大学Vincenzo Quadrini教授、普林斯顿大学Yuliy Sannikov教授、纽约大学Jess Benhabib教授、密歇根大学 John Leahy教授、普林斯顿大学Gianluca Violante 教授和威斯康星大学麦迪逊分校Randall Wright教授等在内的国际顶尖经济学家和国内拔尖青年学者作为主旨发言，共同交流思想。更多学者在会议上汇报了高质量论文，且其中很多已经在经济学或金融学顶级期刊上发表。经过十年的发展，该会议为世界各地和中国本土的经济学家打造了一个学术交流的平台，已在国内外形成很大反响和学术影响力。AFR将继续努力邀请更多国际著名经济金融专家学者参会，将“浙江大学金融经济学国际研讨会”在知名品牌高端学术会议的道路上更进一步，积极打造浙江大学“高水平、开放式”国际金融学术研究平台。
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来源：AFR行政办
编辑：常如意
审核：胡迪明