【命令1】：导入数据

一般做实证分析使用的是excel中的数据，其后缀名为.xls，需要将其修改为.csv

insheet using name.csv, clear

【命令2】：删除重复变量

sort var1 var2

duplicatesdrop var1 var2, force

【命令3】：合并数据

use data1, clear

merge m:m var1 var2 using data2

drop if _merge==2

drop if _merge==1

drop _merge

【命令4】：描述性统计分析

tabstat var1var2, stat(n min mean median p25 p75 max sd),  if groupvar==0 or 1

输出到word中：

logout, save(name) word replace: tabstat var, stat(n min mean p50 max sd) col(stat)f(%9.2g)

【命令5】：结果输出

安装 

ssc install estout, replace

单个回归

reg y x

esttab using name.rtf, compress nogap r2 ar2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)

 多个回归一起

reg y x1 

est store m1

reg y x2

est store m2

esttab m1 m2 using name.rtf, compress nogap r2 ar2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)

【命令6】 生成虚拟变量

tab year, gen(year)

tab industry, gen(industry)

【命令7】 数据缩尾处理

findit winsor2

之后安装

winsor2 varname, replace cut(1 99)

【命令8】异方差检验

怀特检验

ssc install whitetst

reg y x1 x2

estat imtest, white

处理：“OLS+稳健标准差”

reg y x1 x2 x3, robust

【命令9】 DW检验

gen id=_n

tsset id
estat dwatson

【命令10】 计算两个日期之间的间隔天数

gen td=date(trading_date,'YMD')

gen ed=date(eventdate,'YMD')

form td ed %td

gen d=ed-td

【命令11 】 生成滞后、差分数据

tsset code year

gen newvarname=l.varname

gen newvarname=d.varname

【命令12】多重共线检验之方差膨胀因子

reg y x1 x2 x3
vif

【命令13】多重共线修正之逐步回归

stepwise, pe(0.1): reg y x

【命令14】检验是否遗漏高次项

reg y x

estat ovtest

或者estat ovtest, rhs

【命令15】 样本检验

两样本均值T检验

ttest var, by(groupvar)

两样本中位数Z检验

ranksum var, by(groupvar)