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如何打造「量化策略兵器库」,策略开发效率提高10倍?

量化君 量化君也 2023-11-12



全文约5000字,3年实践经验,从量化小白到策略老兵,系统性介绍让你成为“策略快枪手”的方法。不仅快,还又准又狠~~~


目    录

01  为什么高手开发策略这么厉害(快准狠)?

02  如何分析优秀策略?

(1)核心要素之一:品种选择

(2)核心要素之二:入场规则

(3)核心要素之三:出场规则

(4)核心要素之四:仓位管理

03  如何寻找源源不断的量化策略(附源码)?

第一层:公开免费获取(干货度:★☆☆☆☆)

第二层:公开付费获取(干货度:★★★☆☆)

第三层:小圈子付费也不一定获取(干货度:★★★★★)

04  全文总结


--------------------正文开始-------------------


00  写在前面


你有没有过这种的策略开发经历——

相同一本交易书籍,

自己看过就完了,图一乐呵,

有人却能量化出交易规则、形成指标/因子、写出策略代码、模拟盘验证、实盘盈利。


因为后者有一个「策略兵器库」(大脑里or笔记中),遇到任何交易想法/投资理念 ——随时调用,快速匹配,回测优化,模拟验证、实盘盈利。


掌握好经过验证的方法,大家都能拥有自己的「策略兵器库」。


01

为什么高手开发策略这么厉害(快准狠)?


3 年前,我开始接触量化投资,虽然喜欢每天宅在家里研究策略,但通过线下参加策略/金工会议,线上参加量化社群,认识了不少的Quant大神/策略高手。


我发现他们有共同的一点:他们遇到任何新的交易思想/投资理念,都能很快拓展并形成一个完整的量化策略,而且不是那种夸夸其谈,而是真正的思想理念到交易规则,口头文字到策略源码,都想的很清楚。


我以前十分疑惑,觉得这些高手大神都比较聪明,天赋异禀,老天爷赏饭吃,所以很厉害。


但这些年时间过去,慢慢发现,自己逐渐具备了这种能力,虽然跟高手大神们相比还差得很远。


我才猛然明白,这并不是所谓的「天赋异禀」,而是长期的刻意练习,养成的思维习惯。


在很多萌新Quant看来,量化策略实在太多了,而且各不相同,没有太多规律可言。


但其实,如果你认真分析,就会发现,所有的量化策略,无论是期货还是股票,是外汇还是数字货币,在不考虑硬件支持的情况下,量化策略的4大核心要素无非是:品种选择、入场规则、出场规则和仓位控制。


品种选择:每个策略适用于不同的品种?为什么?怎么选?

入场规则:指标/因子出现什么变化时开仓?为什么?怎么判断?

出场规则:指标/因子出现什么变化时平仓?为什么?怎么判断?

仓位控制:如何管理自己的资金大小和交易头寸?为什么?怎么做?


如果你看到感觉不错、对自己有启发的量化策略,按照上述的4个策略核心要素拆解出来,总结成一个「策略清单」。


以后遇到新的交易思想/投资理念,你就能从「策略清单」里,找到对应的策略实现方案,根据收益/风控要求灵活变通,做出和自己契合匹配的策略,极大提高开发效率和成功概率。


因为一切创新都是旧元素的组合,你的「策略清单」是根据过往优秀策略的总结,所以里面的方法/思路/实现路径,都经过验证,你参考借鉴这部分内容内容,等于站在巨人肩膀上,成功可能性就更大。


这个「策略清单」,就是高手的「策略兵器库」。


高手大神面对新的交易思想和投资理念,能迅速地做出有效行动,就是因为「策略兵器库」的强大。他们看过大量的各式各样的量化策略和实现源码,当遇到新东西,他就知道 ——


“这个XXX趋势突破策略,也可能适合XX品种,因为它们的波动性和周期性基本一致”

“这个入场形态可以用 XX 策略中的形态识别方法,套用底分型识别的思路”

“这个出场的指标可以用XX策略中的卖出方法,模仿 SAR+止盈止损的方法”

“这个资金管理方法可以用XXX策略中的,用马丁格尔策略”


当你有了「策略兵器库」,你就不再是孤军奋战,遇到问题,找到相应的「兵器」,模仿,回测,改进,优化,实践。如果不行,换另一个「兵器」,快速迭代。借用前人智慧,提高开发效率,加大成功概率。


接下来的小节就来分享一下,该如何分析优秀策略,把4大策略要素归入对应的「策略清单」,建立自己的「策略兵器库」。


02

如何分析优秀策略?


对于每个优秀的策略案例,都能通过以下 4 个核心元素进行拆解,总结出相应的「策略清单」,最终建立自己的「策略兵器库」。


(1)核心要素之一:品种选择

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略,判断其属于的策略类型,例如趋势类、震荡类、套利类等,记录下所适用的品种和时间周期,积累的策略多了以后,就对在什么时间框架下,什么品种适合做趋势还是震荡有感觉了。


B.股票量化策略

对于股票量化策略,那就是量化选股,使用基本面或技术面因子进行打分排序,选出排名靠前的N只股票构建投资组合,如果再加上股指期货进行对冲,那就是股票策略中的量化对冲策略。

我们需要记录下该策略所使用的选股因子或指标。


(2)核心要素之二:入场规则

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的入场规则,为了记录和分类方便,还可以根据个人习惯进行再次细分,我喜欢再次将其分为基本面指标、量价指标和形态指标。


基本面指标:期货是可以获取到基本面相关数据的(虽说较难),比如说现货价格、库存等信息,例如某个策略中,期货较现货贴水超过某个分位时做多。


量价指标:指MA、EMA、AMA、SAR、布林带等依靠纯行情数据计算出来的标量指标。


形态指标:识别出固定形态的指标,比如说缠论中的顶分型底分型。


B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略,是剔除大盘系统风险,获取超额Alpha收益,一般来说做好选股工作就好,入场规则就是定期换仓后开仓。


对于量化择时策略,指标细分类型与期货的入场指标类似,但会多出财务报告和产品信息,详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。


(3)核心要素之三:出场规则

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的出场规则,指标分类与入场相似,除了基本面指标、量价指标和形态指标之外,还会有止盈止损指标,常见的有固定程度止盈止损法、相对程度止盈止损法、ATR倍数止盈止损法。


B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略,交易时间是定期换仓,出场规则就是定期卖出平仓。


对于量化择时策略,指标细分类型与期货的出场指标类似,但会多出财务报告和产品信息,详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。


(4)核心要素之四:仓位管理

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的仓位管理,常见的方法有固定的百分比、凯利公式、顺势加仓、逆势加仓、马丁格尔策略、反马丁格尔策略、固定的增量比例。除了记录所使用的仓位管理方法之外,最好还要记录下所使用的阈值(若有),积累的策略多了之后,便对合理的经验值有感觉了,尽量避免参数孤岛。


B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略,仓位控制一般是等市值对冲,或是根据Beta值等动态调整头寸,有现成的解决方案。

对于量化择时策略,常用的仓位管理方法与期货/外汇/数字货币量化策略一致,记录即可。


总结/记录原则:方便自己随时调用,最好用自己熟悉的方式即可,无需刻意追求形式。


03

如何寻找源源不断的量化策略(附源码)?


前面讲了为什么和如何分析优秀的量化策略,但还有个现实问题,去哪里找到源源不断的量化策略,不是“纸上谈兵”的那种,要带有源码实现,最好再选好品种和设置好各项参数。


毕竟,巧妇难为无米之炊,有了大量的量化策略,我们才能取其精华,去其糟粕,博采众长,为自所用。


在我看来,量化策略的获取分为三个层面,第一个层是公开免费获取的资料,第二层是公开付费获取的资料,第三层是量化小圈子内才能获得的资料,第三层是有钱也不一定买到,取决于你是否在这个圈子以及大神是否信任你。


第一层:公开免费获取(干货度:★☆☆☆☆)

第一层主要有以下3大来源。


书籍(纸质or电子):可以在量化书籍、交易书籍、名人访谈等书籍中总结出量化策略,但不一定有源码。


研究报告:各大券商的策略研究报告,最好是金融工程的研报,策略会描述得更为详细,一般情况下没有策略源码。


各大Quant平台:平台上会有许多Quant们分享自己实现的策略,一般会有源码,可能需要积分才能查看或下载。


这些渠道对于萌新Quant们是非常好的学习资料,除了能锻炼自己实现策略的能力之外,还能给自己树立主流的交易思想。


因为是公开就能找到,并且是免费获取的,在网上一搜就有很多,在此不再赘述。其实,只要你肯花时间,一定能在互联网上搜索到各种免费公开的量化策略源码,然后按照上面的方法,分析出可参考的策略实现方案。


第二层:公开付费获取(干货度:★★★☆☆)

第一层的量化策略基本都是免费的,但良莠不齐,好坏难分,干货度偏低,需要在众多玩具性质的策略中筛选出“金矿”,有点儿耗时费力。但每个人的精力是有限的,对于部分人来说,花大量时间搜集良莠不齐的量化资料,认为是一件很不值得的事情。


BTW,有免费的当然先用免费的,白piao是本性,对于付费问题,每个人的观点不一样,但如果付费能加速我们的成长,倒是可以低成本试错。试问,你走过的路前人也走过,前人总结的经验,就花一顿饭钱让你避开这几年踩的坑,自己是否愿意?


此时,很多优秀的策略提供者应运而生,他们或将玩具性质策略当中的“金矿”改进优化,或将交易大神的策略思想量化编程实现,或是对近期行情的观察开发出新的策略,最终将策略详细描述和策略源码一同打包出售。


因为是要拿出来卖的,所以至少在回测层面的收益和绩效都是非常亮眼的,能大概适合过去的大部分行情,干货度大幅提升。


拿我个人为例,这样的付费量化策略(附源码),我购买了不少于200套,其中最多的是某某宽客、某某侠、某某中心、某某策略源码、某某实盘源码等多个系列的策略源码,市面上主流的策略源码系列基本都收集完整了吧。



这些策略源码中,大部分是期货策略(CTA),感觉同时也适合外汇和数字货币,小部分是股票策略。


期货策略(CTA)覆盖了国内主要的四大期货量化/程序化平台:开拓交易者(TradeBlazer,简称“TB”)、文华财经(简称“文华”)、金字塔决策交易系统(简称“金字塔”)和MultiCharts(简称“MC”)。直接导入对应平台就可以查看源码和回测实盘,方便使用。


股票策略主要是使用Python实现,基于聚宽(JoinQuant)和优矿(Uqer)这两个中国头部量化平台,也是带策略源码,一键回测,方便使用。


第三层:小圈子付费也不一定获取(干货度:★★★★★)


这个圈子对普通Quant来说就不太友好了,一般是比较难获取。一般来说,这样的圈子进入有一定门槛,不是说有钱能进,还得认识圈里大神,大神还得信任你,把策略思想告诉你,甚至把数据和代码都给你看。



这里的小圈子特指量化大神/策略高手运营的私密圈子,其他的量化社群可以参考“第二层:公开付费获取(干货度:★★★☆☆)”。


04

全文总结

打造自己的「策略兵器库」,就是采用清单思维,将所看到的策略拆解成品种选择、入场规则、出场规则和仓位管理这4个策略核心要素,记录在「策略清单」当中。


在日后需要将新的交易思想或投资理念编程实现成策略,并进行回测改进优化、模拟盘实盘验证时,便可以从「策略清单」当中随时抽取相似对应的元素进行组合,并且也将相应的策略源码进行改写/拼接/组合。


只要我们拆解的策略足够多,“太阳底下无新鲜事”,采用此方式,再也不用对策略的实现冥思苦想,至少可以采用相似的方式进行快速实现,“站在巨人的肩膀上”,策略开发效率提升何止10倍?!



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