又来唠一唠曾在全球量化策略热榜上排名第6的RUMI策略

今天继续给大家唠唠以前见过的一些“怪异”量化策略，本次说的这个策略，它的源码实在是太短了，但TM还赚钱，还曾排过全球第6。

上一篇文章给大家介绍了在全球量化策略热榜上排名第9的策略，也同时介绍了美国著名权威的交易系统评选杂志之一的《Futures Truth Magazine》，没有看过的小伙伴，建议先回顾一下上期文章《唠一唠曾在全球量化策略热榜上排名第9的TrendModelSys策略》。

本期介绍的是在FT杂志中多市场量化策略排名第6的RUMI策略，RUMI策略的开发者是David Imgraben。

这个《Futures Truth Magazine》是美国著名权威的交易系统评选杂志之一，会定期通过不同维度对庞大的策略库进行跟踪评选。这些交易系统一般都被用于大宗商品、股票、外汇、股指期货等多个市场，由于进入排名榜单的交易系统业绩表现并不是一直稳定的，于是榜单会区分“上市以来/最近一年”和“单市场/多市场”进行区分排名，我们平时经常听到的Aberration和R-Breaker等交易系统，就是这个榜单的常客。

RUMI策略同TrendModelSys策略一样，最早期也是在TradeStation平台实现的，该TS平台的开发语言为EasyLanguage，在美国已有30多年的历史。

后来在2017年底，经某私募大神甲引入，并移植到交易开拓者TB、文华财经和MultiCharts平台上，同时适用于商品期货和中国A股，进行小范围的有偿分享。而后在去年，大神乙又进行了一番改进。

打开源码浏览，诶~~~

用力揉揉眼睛，发现没有看错。

这真的是全部的策略源码！

但是为什么这么短？！跟初次看到潘金莲的原配一样.......

仔细一琢磨，也有一定的道理，该策略本质使用的是双均线，但不是我们平时的那种用法——“短线上穿长线做多，短线下穿长线做空”，而是计算双均线的离差值，并进行平滑处理，类似于微积分求X轴上下面积代数之和的简化方法，一定程度上过滤市场噪音，进而发出有效的开平仓信号。

大神甲初始发布之时的回测盈亏曲线：

去年经大神乙改进后的策略回测盈亏曲线：

PS：本文中大神甲的复现源码已分享至『量化藏经阁』和『量化藏经阁Max』社群内，群友请到社群资料库原路径中自取。

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