鱼身策略懒人爱，量化内卷别乱买（盈亏比2.1，躲过最近一次大跌）

咱在上一篇文章《在天朝A股，抄底和摸顶，哪个更加困难？》中有过统计，整体市场有超过一大半的时间处在价格区间的中下游，当时的沪深300指数价格分布直方图如下。

其中分组序号越大，代表的价格也就越高，柱子上的数值，表示落在该组价格区间的天数在总天数的占比，想了解具体统计细节的请看原文。

市场处在中低位价格区间的时间很长，便宜筹码很多，也很容易捡到，捡到后不知道什么时候能涨起来，如果能一直死死捂住还好一点，就是怕戒不了频繁操作，总体低位的时间偏多，频繁交易可落不着好。

现代人特别是血气方刚的小伙子，挺讨厌说教的，说不定就会站起来盯着我反问道：“像你这样说，买完就只能删行情软件捂着啰？”。

我倒觉得凡事都没有这么绝对，投资交易各有各的打法，哪个流派都有赚钱的，重要的是找到适合自己的。

今儿个要说的这个量化交易策略『鱼身策略』，懒人们可算是来着了，因为它的策略核心思想比较“佛系”，不是所有时间都处于可交易的状态，在那些死气沉沉的时间里，可以去干别的事情，比如说躺平放松。

我国著名的A股夜duang大V曾多次表示：炒股最大的成本就是时间。他本意要表达的意思是，麻利儿的涨，麻利儿的跌都可以，就是不喜欢整天震荡阴跌、死气沉沉的行情，钝刀杀人的感觉别提多难受了。

一般股票价格的状态分为上涨、下跌和震荡，如果震荡发生在价格区间低位，则称为“底部平台”，震荡发生在价格区间高位，则称为“顶部平台”。

所以呢，一个典型的价格形成路径就是：底部平台 -> 上涨段 -> 顶部平台 -> 下跌段，然后循环往复。但可能有些股价K线形成的顶底部持续时间比较短，那就可能形成“尖顶”或“尖底”，而不是一段平台。

底部平台就如同“鱼尾”，顶部平台就如同“鱼头”，从头吃到尾那是“妄念”，鱼身策略就是想越过死气沉沉、没滋没味的平台期，捕获一段肥美的鱼身（上涨段）。

鱼身策略的核心就是：选择绩优股票在突破底部平台或上升段时买入，在顶部平台或下跌段开始时卖出。关于如何选择绩优股，可以参照之前的3篇文章，因为是懒人专属，目标就是尽可能筛选出不容易暴雷、让人省心的正经股票。

想要吃到上升段，关键是对上升趋势的识别，本次用的核心指标是相对强弱指标RSI（Relative Strength Index），计算方式如下。

RSI = N日内上涨幅度累计 / N日内上涨及下跌幅度累计 * 100

从计算方式中看出，它用上涨幅度代表多方力量，下跌幅度代表空方力量，最终计算多方力量在总体力量当中的百分比。

RSI的数值在0~100之间，超过50表示多方力量占优，低于50表示空方力量占优，除了能识别趋势以外，还能识别超买超卖，更多具体用法都可以在网上搜到，在此不再瞎BB了。

识别上升段可不是计算出RSI大于50就完事儿了，而是要分为两层，一层是针对大盘的识别，另一层是针对个股的识别，而且识别是分多周期识别，假设分为长、中、短这3个周期。

当大盘的长周期RSI数值小于阈值时，停止一切交易；如果大盘长周期RSI数值高于阈值，开启交易开关，计算所有周期的RSI值，如果3个周期中每当有一个周期RSI值处于阈值范围，则多买一份，有多少个周期满足就买多少份；当不再满足条件时就卖出。

看了这个择时和仓位控制，就知道鱼身策略在实际当中会过滤掉不少的交易时间，上面已经大概介绍完了鱼身策略大体的设计思想，是该牵出来遛遛了。

先来贴一个纯粹选绩优股死死捂住不择时的回测绩效。

适合PC端观看的横版：

适合手机端观看的竖版：

再来贴一个想捕捉上升段的鱼身策略的回测绩效。

适合PC端观看的横版：

适合手机端观看的竖版：

从两张图的对比可以看出，除了鱼身策略最终收益要比死捂策略要高之外，关键是鱼身策略有一半时间都在躺平，并且夏普率和盈亏比要更高，最大回撤要更小，投资体验会更好，最近一直空仓，也躲过了今年这场大跌。

顺带提一句，投资不同领域/行业/概念，可以切换不同的大盘表征指数，大盘不是死的，要选择适合自己的。

投资是天道酬勤，但未必多劳多得。

PS：本文『鱼身策略』试验源码已分享至『量化藏经阁』和『量化藏经阁Max』社群内，群友请在社群量化兵器库原路径中自取。

END

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