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Chihiro Quantitative Research

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动量Plus（上）

表1展示了所有变量的描述统计量，图1展示了这些变量值之间的相关系数。总体来看，这些变量值之间的相关性都不太高，52周高点距离和未实现盈利最高（0.69），左尾动量和总收益动量最低（-0.15）。表1
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2021年7月26日
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PEAD异象

<u>Research</u>,
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2020年7月27日
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因子动量在A股

<u>Research</u>.Gupta,
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2019年12月30日
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东边不亮西边亮：双动量在资产配置中的应用

<u>Quantitative</u>
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2019年10月31日
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和趋势做纯纯的朋友

<u>Research</u>
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2019年9月2日
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期货板块分类

在做研究时，股票行业分类一般习惯用中信或者申万的方案，而期货板块分类目前没有一个压倒性的做法，本文整理了常见的板块分类，供大家参考。1.前言在另类投资领域，CTA受到的关注度越来越高。与其他资产相关性低，优秀的收益风险比，灵活的杠杆控制，使其在混合基金基金中成为标配。CTA策略投资范围特别广，除了传统的大宗商品（农产品、金属和贵金属、能源化工等），后来又扩展到各种金融衍生品。Moskowitz、Ooi
Chihiro Quantitative Research -
2019年8月30日
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如何分配资金？组合优化的是是非非

<u>Research</u>,
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2019年4月29日
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A股财务数据的整理和使用

<u>Quantitative</u>
Chihiro Quantitative Research -
2019年3月13日
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因子投资的一本好书

<u>Quantitative</u>
Chihiro Quantitative Research -
2019年2月13日
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你家因子便宜吗？——基于value spread的因子择时研究

和以<u>Research</u>
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2018年12月17日
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如何构建连续的期货价格序列？

<u>Research</u>
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2018年12月7日
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如何构建稳健的商品期货carry组合？

<u>Research</u>.Till,
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2018年10月7日
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股市崩的时候，你可否想起我

Momentum》（Moskowitz，2012）为代表，发现趋势跟踪策略在股票、商品、货币和固定收益等资产中广泛存在，并且不能被已有的风险因子所解释。
Chihiro Quantitative Research -
2018年2月7日