实战 | 新形势下智能反洗钱系统的建设实践

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中国工商银行金融科技部副总经理    李秀媛

洗钱和恐怖融资犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，做好反洗钱工作是商业银行维护金融稳定和防范风险的重要工作。随着数字时代发展，银行经营模式正发生重大转变，金融服务呈现线上化、数字化、智能化等特点，为商业银行反洗钱工作带来巨大挑战。面对新形势，中国工商银行切实履行反洗钱工作职责，充分利用大数据、云平台、机器学习等新技术，自主研发了新一代智能反洗钱系统，全面支撑全集团洗钱风险防控，同时将智能反洗钱系统向金融同业输出，履行大行担当。

新形势下反洗钱工作面临的挑战

近年来，反洗钱工作面临的内外部形势日益复杂，对商业银行传统的洗钱防控工作带来新的挑战。一是银行经营模式转变。近年来商业银行不断创新经营模式，全面推广线上化、非接触服务，金融服务内容和交易渠道日趋复杂和多样，反洗钱工作范围广、专业性强，涉及所有客户、产品和交易，新模式、新业务、新渠道需要反洗钱工作方式和技术创新变革。二是监管标准持续趋严。自2017年7月1日以来，监管机构接连发布反洗钱和恐怖融资相关的管理办法及指引。中国人民银行和银保监会在客户尽职调查、受益所有人识别、定向金融制裁等领域对商业银行反洗钱工作提出了更高要求。二是监管处罚不断加码。国内反洗钱检查处罚力度加大，国际监管问责从严态势持续加剧，2017~2020年，全球金融业反洗钱监管处罚金额总数超过140亿美元，年均处罚金额约为35.2亿美元，平均每笔处罚金额超过1.8亿美元。

智能反洗钱系统建设实践

鉴于严峻复杂的反洗钱形势，工商银行依托强大的金融科技实力以及深耕多年的反洗钱领域专家经验，运用先进的大数据和人工智能技术，创新搭建数字化、智能化、开放化的新一代智能反洗钱系统，实现反洗钱工作流程全覆盖，满足全集团的洗钱风险防控需求。该系统荣获2019年度“银行科技发展奖”二等奖，2020年度中国银行业金融科技应用成果大赛银行业务创新类特等奖等奖项。

1.充分利用大数据、云平台、机器学习等新技术，创新搭建数字化、智能化、开放化的新一代智能反洗钱系统。中国工商银行基于大数据、云平台、机器学习等新技术，打造全数据、安全、开放的智能反洗钱系统，实现高效、灵活、智能的洗钱交易全流程监控（见图1）。

图1  智能反洗钱系统技术架构图

一是基于分布式矩阵计算引擎，为反洗钱海量数据处理提供平台支撑。根据反洗钱业务特点，新一代智能反洗钱系统建立分布式矩阵计算引擎，支持在百亿级交易流水的基础上完成超过上万个特征/指标的小时级计算。基于该平台，支持工行在每日反洗钱监测交易量大幅增加的情况下，可疑精准度大幅提高，全行反洗钱可疑甄别人员工作效率大幅提升，在节省大量人力资源的同时，保证甄别质量。

二是组件化、微服务设计，满足个性化反洗钱需求快速定制上线。自主研发规则决策引擎、流程引擎、报送服务引擎，模型、规则灵活可配，交易甄别全流程自动直通处理，报送要素、模板个性化定制，保证不同机构需求的快速满足。通过微服务设计，支持服务的组装、滚动上线、灰度发布等，实现灵活服务部署，满足反洗钱需求快速定制上线。

三是基于多层级租户隔离机制，满足境外监管和行外客户的安全要求。智能反洗钱系统建立了多租户环境下权限隔离、数据隔离、资源隔离的三层安全隔离机制，提供了有力的客户身份鉴别和访问控制机制，保障了客户数据的安全性、完整性、准确性，通过故障服务的自动检测、自动重启、自动切换，保证了服务的高可用性。

2.实现“专家+智能+网络”三位一体的精准监控体系，覆盖反洗钱工作全流程。通过“数据+专家”交互工作新模式，支持“风险驱动”的客户分类；通过全场景全纬度指标体系，全面精准反映客户反洗钱风险；通过“多层筛网”式智能防控模型，精确锁定洗钱时间、空间坐标；通过百亿级资金流向时序网络，“快照式”还原洗钱路径，实现“专家+智能+网络”三位一体的精准监控体系。

一是“数据+专家”交互工作新模式。将客户复评流程由“事件驱动”的被动复评向“客户风险等级驱动+风险驱动”的主动复评转变，支持“风险驱动”的客户分类，降低人工出错的可能性,从而提高甄别专家评级的准确性和评级更新的时效性。

二是全纬度全场景指标体系。按照“案例特征化、特征指标化、指标模型化”的“三化”工作思路，构建全场景全纬度指标体系，全面精准反映客户洗钱风险。按不同风险场景划分监控场景，综合反映了一段时间内客户从事洗钱或涉嫌洗钱活动的异常行为特点。基于该体系，发现并向监管部门报告了大量可疑交易线索，协助打击洗钱犯罪活动，保护了所在国家地区居民的合法权益，多次得到我国司法机关的正式肯定和表扬。

三是“多层筛网”式智能防控模型。应用人工智能技术部署采用高维特征的“多层筛网”式智能防控模型，每层“筛网”由基础特征总量超过上万个的高维机器学习模型组成，着力攻破“谁没有洗钱”“谁有洗钱嫌疑”“谁在何时何地洗钱”的问题，从工行海量交易数据中，逐层缩小“包围圈”，最终锁定可疑客户，并能进一步精准定位客户洗钱活动地理范围，精确“踩点”客户洗钱活动周期。

四是百亿级资金流向时序网络。依托工行知识图谱平台的超大规模图计算技术，针对历史交易数据，建立了百亿级点、边的资金流向网络，并按交易发生的先后时序保存各时点切片，通过追寻资金链侦测整个洗钱团伙。自动化可视化跟踪可疑客户资金流向，动态计算交流流量，改变了以往反洗钱核查人员只能通过报表等手段处理预警信息的缺点，提升智能化决策支持水平。

3.标准功能和“一国一策”双轮驱动，满足境外属地监管要求。智能反洗钱系统在标准化的管理流程和通用模型基础上，同时实现个性化需求，有针对性地解决流程复杂、监控模型不适用等问题，从而全面满足各境外机构按照属地差异化的监管需求。目前，智能反洗钱系统已在工行多家境外机构全面推广，以“一行一策”的建设思路满足境外分行监管及集团风险管理要求，为集团境外机构提供反洗钱支持，保障工行境外机构履行反洗钱和反恐怖融资的法定义务和社会职责，成效显著。

4.提供“云平台+API”的反洗钱开放服务，为同行业金融反洗钱提供有效的解决方案。智能反洗钱系统既是全面防控全集团反洗钱的一款产品，也是国内首款面向金融服务输出的反洗钱产品。依托工行大数据、机器学习等金融科技优势和反洗钱领域专家经验，该系统集客户分类服务、大额交易筛查、可疑交易筛查、智能模型服务和智能甄别助手等功能场景于一体，覆盖境内外包括涉毒、涉恐、涉税等全方位洗钱场景，为同业金融机构提供安全、合规、高效、智能的反洗钱服务，为全行业树立了反洗钱服务输出新标杆。

（栏目编辑：张丽霞）

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《金融电子化》新媒体部：主任 / 邝源  编辑 / 傅甜甜 潘婧