特别提示
各参评机构可于2018年1月2日至2018年1月31日,登录私募金牛奖数据平台相关页面(http://jinniufund.com)查阅本机构旗下的所有私募基金产品的相关数据。为保证数据的完整性和准确性,参评私募机构可于2018年1月31日前对2018年1月1日之前的数据进行补充和修正。在核实之前,参评机构需先进行注册;如果参评机构在2018年1月31日之前未提出修改要求的,视为对相关数据无异议。
参评机构注册及数据核实和确认的具体流程如下:
1、注册和身份验证。参评机构可登录私募金牛奖数据平台相关页面(http://jinniufund.com)进行注册,填写相应的机构信息和联系人信息,并上传企业营业执照(扫描件)作为机构身份验证的依据(参评机构可以在营业执照扫描件上打上“仅供私募金牛奖评选之用”等字样)。
2、数据核实和补充。参评机构完成注册并通过身份验证之后,即可查阅本机构旗下私募基金产品的相关数据,进行数据核实、补充和确认。
(1)数据核实。数据平台列示的评选数据包括过往已填报的产品列表、投资经理、产品净值、各年末产品规模。请认真核实,确认数据的完整和准确。如果发现数据缺失或者错误,请在相关页面上进行补充或修改。
(2)数据补充。数据平台列示的评选数据可能未涵盖参评机构管理的所有私募基金产品,对于缺失的产品,请在相关页面上进行相应的数据补充。
3、填报说明
(1):为保证评选的如期举行,参评机构须及时填报2017年完整年度的净值数据。月度披露净值的私募基金产品,应在2018年1月31日前将最新净值数据更新至2017年12月20日或之后;周度披露净值的私募基金产品,应在2018年1月31日前将最新净值数据更新至2017年12月31日或之后。
自第十届私募金牛奖起,参评机构数据填报方式将改为每月在私募金牛奖数据平台上及时更新产品相关数据。在2018年1月31日前完成评选相关数据的补充后,参评机构须每月登录私募金牛奖数据报送平台,更新相关产品数据。中国证券报社保证评选所用数据不对外公开。
(2):参评机构应确保在私募金牛奖数据平台上填报的私募基金产品不包含结构化产品和支线产品(即资金全部投向另一只私募基金的产品,又称Feeder Fund或一对一TOT)。
(3):“产品净值”数据中,应标注单位现金分红、单位拆细比例和单位注资撤资数据。
(4):股票多头策略指投资二级市场股票的产品,不包括以定向增发或新三板股票为主要投资方向的私募基金产品或者股权投资私募基金产品。股票多头与股票多空策略的区分以产品合同中的规定为准。股票多头策略指产品合同中有明确条款说明不得投资包括股指期货在内的任何衍生品,只能投资股票;除此之外均归入股票多空策略类别。
(5):相对价值策略指从资产价格的相对高低中获取收益,即利用相关资产之间的定价误差搭建多空头寸,最终获取定价恢复正常后的价差收益。所谓市场中性策略、套利策略均属于相对价值策略。
(6):宏观期货策略包括宏观对冲和管理期货两类子策略,投资范围包括股票、债券、股指期货、国债期货、商品期货、利率衍生品等。宏观对冲策略主要指自上而下地判断和捕捉大类资产投资机会,管理期货策略主要指专业商品顾问捕捉商品期货交易机会。归入宏观期货策略类别的基金应仅使用宏观对冲或管理期货两类子策略中的一种,并据此子策略进行填报。同时使用宏观对冲和管理期货两类子策略的基金,应归入多策略类别进行填报。
(7):多策略产品涵盖股票相对价值、宏观对冲、管理期货等多种不同量化策略,投资范围包括A股、期货、债券、期权等多类市场,产品须包含有两个或两个以上可以明显区分的量化策略。
(8):组合基金产品指将 80%以上的基金资产投资于私募证券投资基金的私募基金,所投私募基金组合须包含两个或两个以上的私募证券投资基金。
(9):各参评机构应提交旗下管理的所有私募基金产品的年末规模数据,未提交规模数据的将无法获得参评资格,不满足最低管理资产规模条件的将无法获得复评资格。