面板数据平稳性检验操作及应用

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面板数据  | 动态面板数据

1

回顾

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计结果的有效性，通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析，即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类，分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力，本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验，如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设，我们就说此序列是平稳的，反之则不平稳。

所以面板数据一般平稳性检验方法有LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验等，这些检验方法与Eviews软件中的原理以及使用方法一样。

2

同质面板单位根检验

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计

从Stata 13 开始，就已提供面板单位根检验的命令，参见help xtunitroot

面板数据平稳性检验
Levin-Lin-Chu test
xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]


Harris-Tzavalis test
xtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]


Breitung test
xtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]

选项含义为：

其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

-lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

-lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

-lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

1、同质面板单位根检验命令LLC检验

xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]

其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

-lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

-lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

-lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

案例操作

use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
xtunitroot llc lnrxrate ,lags(aic 10)

结果为：

2、同质面板单位根检验命令HT检验

案例操作

use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
xtunitroot ht lnrxrate, demean

结果为：

3、同质面板单位根检验命令xtunitroot breitung

案例操作

use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
 xtunitroot breitung lnrxrate if g7, lags(3) robust

结果为：

3

异质面板单位根检验

命令为

面板数据平稳性检验
Im-Pesaran-Shin test
xtunitroot ips varname [if] [in] [, IPS_options]


Fisher-type tests (combining p-values)
xtunitroot fisher varname [if] [in], {dfuller | pperron} lags(#) [Fisher_options]


Hadri Lagrange multiplier stationarity test
 xtunitroot hadri varname [if] [in] [, Hadri_options]

4、异质面板单位根检验IPS检验

案例操作为

xtunitroot ips lnrxrate, lags(aic 5)

结果为：

5、异质面板单位根检验Fisher-type tests (combining p-values)

案例操作为

xtunitroot fisher lnrxrate, dfuller lags(3) drift

结果为：

最后使用Hadri检验

Hadri Lagrange multiplier stationarity test

案例操作为

 xtunitroot hadri lnrxrate, kernel(parzen 5)

结果为：

上面检验结果解释，例如 hadri检验表明拒绝变量lnrxrate为平稳过程的零假设，认为变量是平稳的，其他检验方法以此类推。