同盾余旭鑫：模型如同汽车，银行要有“老司机”
“对于数字化转型中的金融机构，模型就像一辆汽车，开好这辆汽车，我们可以更快的驶达终点；但是，汽车本身也可能存在风险，既可能来自生产环节造成的产品瑕疵，也可能由于驾驶不当或是违反交通规则造成事故”，余旭鑫博士表示，“这就是模型风险风险的由来，不管是模型开发不正确，还是使用不当等操作的环节上出现问题，都可能为银行等金融机构造成不小的损失”。
日前，由中国人民银行武汉分行、长沙中心支行、南昌中心支行支持，《金融电子化》杂志社主办的2021中国金融业金融科技应用发展研讨会在武汉召开。中国人民银行武汉分行副行长张鉴君出席活动并致辞。同盾科技副总裁、同盾咨询总经理余旭鑫博士以《银行数字化转型之模型风险管理》为题作出主题演讲。
会议还邀请了来自工商银行、交通银行、邮储银行、民生银行等大型国有银行和股份制银行负责人，以及湖北银行、华融湘江银行等鄂湘赣三省的近百家金融机构、科技企业代表，就科技创新推动金融数字化转型、金融科技助力长江中游城市群高质量发展等话题深入交流。
作为科技企业代表，余旭鑫博士在演讲中表示，银行数字化转型包含两层含义，首先是流程的信息化，即把信息转化成可以被计算机进行分析和使用的数据；然后利用数据为决策进行服务，即实现决策的智能化。前者是银行数字化转型的前提，后者则是数字化转型的目的，而模型在整个智能化决策中扮演重要的角色。
当前，我国社会经济已全面进入数字生产力快速发展的新阶段，数据要素具有边际成本低、规模效应大、流动性高、可复用性强等区别于传统生产要素的新特点，如何更好的发挥数据要素的倍增作用，推动中国金融业高质量发展，是银行等金融机构面临的重要课题。
“要让数据充分发挥作用，模型尤为重要。数据在银行中经历收集、整合、挖掘、分析等过程，最终支持机构的决策与应用。在这一过程中我们必须弄清楚数据与最终决策之间的因果关系，这就是建模的意义。所以说，模型是支撑数据应用最重要的途径”，余旭鑫博士表示。
余旭鑫博士在发言中介绍，理论上讲，模型是应用统计、经济、金融或数学理论、技术和假设将输入数据处理为定量估计的量化方法、系统或途径。然而，不能忽视的是，模型本身也可能造成风险。模型风险是基于不正确的模型，或模型使用不当而进行决策，产生不利后果。
“具体来说，模型风险可能导致糟糕的业务和战略决策，造成信用风险，或导致银行声誉的损害、监管处罚，乃至金融系统的动荡，造成系统性风险”，余旭鑫博士介绍，“金融史上，由于模型风险酿成巨大损失的案例比比皆是：大名鼎鼎的长期资本管理公司（LTCM），由于采用高杠杆的交易策略，公司计算机模型中的一个小错误被放大了几个数量级，模型在特定市场环境下的失败加速了公司倒闭。摩根大通（JP Morgan chase）也曾因一个包含公式和操作错误的VAR模型而遭受62亿美元的巨大交易损失。”
因此，数字化转型大潮中的银行，必须要做好模型风险的管理，且模型风险管理是与全行各部门都相关的事情。余旭鑫博士认为，模型风险管理，不仅是银行风险部门的事情；业务部门要考虑模型如何使用，模型变量的可解释性等问题；IT部门要确保上线的模型与开发的模型的一致性，模型不因为系统的更新而发生意外的改变等等。
另外，他还认为，从银行管理层的角度来看，模型也像其它的资产一样，需要被保管、保全和高效利用。各银行是否制定了规范完善的模型风险管理制度，所有模型的全生命周期是否有完整的文档记录和报告等也是监管关注的问题。
而回顾2020年的银行业监管动作，7月出台的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》其意义举足轻重。余旭鑫博士表示，具体来看，风险管控是该《办法》的核心思想，要求商业银行与其他信贷业务一样，建立一套适用于网贷业务的全面风险管理体系，包含四块领域：风险治理、风险管控、风险数据、风险模型。
“他山之石，可以攻玉。美国监管部门从2000年开始就发布了一系列有关模型风险管理的文件，逐步形成了一套完整且严谨的模型风险监管体系。而相比之下，当前我国各金融机构模型风险管理意识显得相对薄弱，《办法》的出台，无疑是对此领域的重要支撑”，余旭鑫博士认为。
“《办法》对金融机构的模型风险管理提出了高要求。模型管理体系的建立和完善是一场根本性的变革，需要银行从组织架构、制度、流程、合规和工具等方面进行重塑；同时，金融业也应持开放态度，引入外部科技力量补强。”
余旭鑫博士说，作为第三方科技力量，同盾科技旗下同盾咨询可为银行提供一整套，覆盖模型管理全生命周期九大阶段的管理平台，从模型概念化、模型设计、模型开发、模型验证与审批，到模型的退役和归档，既满足银行业务需求又满足监管合规要求。
“同时，同盾咨询对标国际领先的‘三道防线’原则及中外业界的最佳实践，为银行提供组织架构和制度流程上的咨询，帮助银行建设符合模型风险管理要求的组织架构，制度文件、各类报告规范模版等。”
此外，作为国内领先的金融咨询品牌，同盾咨询还为金融机构提供囊括市场营销和客户价值管理、信贷全生命周期风控体系建设、监管科技咨询、最优化决策、供应链优化、汽车金融、中小微企业信贷及供应链金融、信贷业务咨询等多领域、全方位的定制化咨询服务。
余旭鑫博士最后表示，2020年以来，银行业面临的挑战不断增多。一方面，疫情加大实体经济压力，全球贸易摩擦和政策变化更加剧了外部不确定性；另一方面，我国宏观审慎的监管评估体系更加完善，对银行风险管理提出更高要求。“但有一点是清晰的: 中国将继续扮演全球经济的增长引擎。同盾愿与金融机构伙伴携手共进，共同创造更具韧性的繁荣未来。”